Ну это только самоубийцы оставляли шорты, а вот сейчас, в частности по АЛМК, очень хорошо смотрится на продажу... впрочем, как и многие бумаги. Но не далеко
Киев. 4 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Raiffeisen Bank International AG (Австрия) увеличил участие в уставном капитале Райффайзен Банка Аваль (Киев) до 96,3683% с 96,3646%, сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Согласно сообщению, соответствующая информация поступила в банк 30 декабря 2011 года. Увеличение пакета произошло в результате покупки акций на вторичном рынке.
Чииик! А вот вам и байбек на украинском рынке! Это радует
Покупка акций на вторичном рынке мажоритарными акционерами в конце года часто делается для манипуляции с отчетностью (в рамках закона и стандартов бу). Этим австрийский банк увеличивает капитализацию дочернего предприятия на дату баланса и соответственно повышает стоимость своих инвестиционных активов, отражаемых в его годовом балансе по методу участия в капитале других предприятий.
Киев. 4 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Raiffeisen Bank International AG (Австрия) увеличил участие в уставном капитале Райффайзен Банка Аваль (Киев) до 96,3683% с 96,3646%, сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Согласно сообщению, соответствующая информация поступила в банк 30 декабря 2011 года. Увеличение пакета произошло в результате покупки акций на вторичном рынке.
Чииик! А вот вам и байбек на украинском рынке! Это радует
Покупка акций на вторичном рынке мажоритарными акционерами в конце года часто делается для манипуляции с отчетностью (в рамках закона и стандартов бу). Этим австрийский банк увеличивает капитализацию дочернего предприятия на дату баланса и соответственно повышает стоимость своих инвестиционных активов, отражаемых в его годовом балансе по методу участия в капитале других предприятий.
После нового года он может их сбросить
ну не одним миллионом бумаг же? да и инвестиция закрылась почти на лоях года. Кстати, 0.1319 закрыл его я
roman tr. написав:интересный пост на смартлабике о флешкреше 06.05.10
Долго я читал исследования о флешкреш спецов из Nanex. Эти ребята распотрошили рынок и разложили всё, что происходило 6 мая 2010 г. по миллисекундам. Детали перессказывать не буду — желающие углубиться в этот вопрос могут рассмотреть все подробности непосредственно на их сайте с любым приближением — как в электронный микроскоп. Основные события и выводы такие: 14:42:43.600 — резко увеличился поток заявок. Через 1 миллисекунду — в 14:42:43.700 «плотность» потока заявок возросла с примерно 45 000 до примерно 300 000 в секунду (суммарно по NYSE, Nyse Arca и Nasdaq) Произошло так называемое «насыщение» — quote saturation — предел, выше которого биржевые системы физически не могут обработать поток заявок без задержек. Одновременно с резким ростом потока заявок произошло исчезновение ликвидности в «ближайшей окрестности» текущих цен — ушли крупные биды и офера. Таким образом, резко увеличившийся поток заявок был обусловлен ростом так называемых stub quotes — «краевых заявок» — заявок, которые ставятся очень далеко от текущих — на «планки». 14:42:44.075 — от фирмы Waddell&Reed пришли первые офера на продажу общего объема 75,000 фьючерсов e-mini S&P 500. Первая продажа была на объем 125 млн долл. — сразу же в биды. Через 25 миллисекунд новую информацию «проанализировали» арбитражные высокочастотные роботы на NYSE и Nasdaq и начали немедленно продавать ETF - SPY, DIA, QQQQ, IVV, IWM, SDS, XLE, и EEM. В 14:42:44.1 было продано на 100 млн. долл (за 1 миллисекунду). Следом за ними другая группа высокочастотных арбитражных роботов начала пытаться продавать входящие в эти ETF акции. Поскольку в систему поступал и без того почти предельный поток транзакций, случилось то, что должно было произойти, а именно, через 16 секунд, в: 14:43:00.000 объединенная котировочная система (CQS) NYSE перестала справляться с обработкой потока транзакций и начала работать с задержками. Запаздывание по некоторым акциям доходило до 24 секунд. Соответственно, летевшие в систему заявки на продажу исполнялись по ценам, сильно отличавшимся от тех, которые предполагались трейдерами, отправлявшими заявку (так как система работает с задержкой, пока ваша заявка обрабатывается, рынок уже ушел). Примерно через минуту начал сильно запаздывать расчет индексов Dow Jones, соответственно, сбился еще один класс роботов — основанных на этих индексах. В итоге, индексы упали за 5 минут примерно на 6% и цены дошли до тех самых stub quotes — выставленных (и выставлявшихся по ходу событий) кем-то «краевых» заявок на планках. В эти заявки, которые уже были в системе, летели запоздавшие на десятки секунд офера «по рынку», по этим безумным с точки зрения разума ценам совершались реальные трейды. Когда таких сделок произошло достаточно много — флешкреш закончился. Необходимо пояснить 2 момента: во-первых, несмотря на то, что со стороны Waddell&Reed действительно приходили огромные объемы на продажу фьючерса, повлияли на рынок не они (как это следует из тщательного анализа проведенных трейдов и их влияния), а те, кто у них покупал. Скорей всего это были арбитражные роботы, которые уже через пару секунд после начала событий пытались закрывать арбитраж продавая базовый актив против купленного e-mini, а потом, вероятно, столкнулись с запаздывающими котировками и стали пытаться срочно ликвидировать позиции уже в самом e-mini — лупить прямо в биды (которые чудесным образом исчезали).
Во-вторых, и это не было доказано раньше , а теперь доказано, резкое увеличение потока не приводящих к сделкам заявок произошло ДО начала продажи большого объема фьючерсов на S&P. Фактически, к моменту продажи система была уже в предкоматозном состоянии и достаточно было только спускового крючка, чтобы вызвать фатальную последовательность событий.
На мой взгляд, исследование Nanex не оставляет сомнений, что flash-crash был не просто рукотворным событием, но и вполне тщательно спланированным. Причем, идея очень простая — засрать систему потоком транзакций, предварительно расставив свои заявки на планках, потом спровоцировать по-сути сквиз несколькими сделками, и, поскольку зная технические параметры системы, задержку можно было заранее рассчитать, то поддерживать сквиз продолжая сносить оставшиеся биды. На стороне манипулятора преимущество — он мог отправлять заявки заранее (на несколько десятков миллисекунд, а может быть даже и на секунды), соответственно, его сделки проходили раньше. Ну и, разумеется, роботы и «стопы» всей биржевой толпы только помогают.
Офигенный пост. Прям в центр самой системы попал. Благодарю.
пожелания Украины: оценка ГТС в $20 млрд и скидка в цене $9 млрд в год. Что касается скидки, скорее всего, речь идет об объемах закупки 2011 года (40 млрд кубов), которые при цене в $416 за 1000 кубов будут стоить $16,6 млрд. Соответственно, при скидке в $9 млрд цена газа будет $190 за тысячу кубов.
20 млрд. дол. - это праздник еще на пару лет? + ненапряжная цена на газ для баланса. Кхм. как бы мы не улетели на этом. это ж всем змеям, ящерам и т.д. придется на рынок заползать обратно.
San написав:ну не одним миллионом бумаг же? да и инвестиция закрылась почти на лоях года. Кстати, 0.1319 закрыл его я
Это было мое второе ИМХО после первой мысли начать скупать аваль
Неизвестно какой бы была цена при падении в пустом стакане, если бы не этот миллион ИМХО смысл становить резкое падение капитализации у них был, тем более это для них почти ничего не стоило
Количество акций * 0,1319 намного больше чем например * на 0,10 - Разница в 30 %
Востаннє редагувалось Камикадзе в Сер 04 січ, 2012 15:14, всього редагувалось 1 раз.
Ну это только самоубийцы оставляли шорты, а вот сейчас, в частности по АЛМК, очень хорошо смотрится на продажу... впрочем, как и многие бумаги. Но не далеко
Здравствуйте. Я оставлял, в том числе и по ALMK. Больно, конечно, но не впервой...
Додано: Сер 04 січ, 2012 14:40
Но не далеко 
как бы мы не улетели на этом. 
это ж всем змеям, ящерам и т.д. придется на рынок заползать обратно.
