V$Epropalo написав:Тогда вопрос зачем повышать ГО? На Новогодние праздники и Рождество не повышалось. И почему бы его не уменьшить до 10%, вот тогда риски уходят точно.
Мы с вами точно одинаково понимаем "риск"? При уменьшении размера ГО - увеличении плеча, риск наоборот растет. Одно дело сидеть с пятым (четвертым) плечом, и совсем другое с 10
не обязательно. вы рассматриваете одну сторону медали например арбитраж при снижении ГО увеличивает отдачу инвестиций, а риски остаются такие же как при ГО 25% так и при 10%. С опционами такая же ситуации. если счет забит ГО по самые помидоры, это не означает наличие плеча
Pavel-Bilenko написав:А вы не задумывались. что дивы могут быть и больше, чем ЧП за 2011 год? прежде чем фиксить, Спросите у Йопта, как хыртыр в прошлом году дивы платил
Все может быть Я свои ~25% прибыли по этой бумаге получил. Меня устраивает. Больше рисковать в ней не хочу. Особенно учитывая нынешний наш рынок, на котором практически отсутствуют деньги. Я лучше опять ее куплю осенью/после девальвации/паники/обвала, если будет хорошая цена.
roman tr. написав: также не забываем о налогах 5% вместо 17%, не забываем о Ингоке, о том, что девал выгоден экспортерам если у меня будут деньги, я с удовольствием свои дивбумаги выведу на отдельный счет, надолго. если не будут, прийдется фиксить
Я не забываю. Факторов много и разных. У меня прибыль по див.бумагам как раз покроет убытки по другим - так что для меня налоги 0% вместо 5%
П.С. После девальвации, если она будет, я закуплюсь на все Гоками и положу их в долгосрочку. А пока пожалуй рисковать не хочу... Пусть лучше на депозитах лежат
Востаннє редагувалось Филипп в Сер 07 бер, 2012 14:33, всього редагувалось 1 раз.
Брокер сказал,что сегодня маржин-коллов, не успевают принудительно закрывать. На срочке правда намного более - спасибо УБ за манипуляцию ГО. Так что пользуйтесь случаем по споту в таких редких продажах как FORM.
всё правильно - пускай закрывают, чё зря что-ли заранее предупреждали о повышении ГО перед праздниками . с полными плечами уходить на выхи - это ж казино.
V$Epropalo написав:Тогда вопрос зачем повышать ГО? На Новогодние праздники и Рождество не повышалось. И почему бы его не уменьшить до 10%, вот тогда риски уходят точно.
Мы с вами точно одинаково понимаем "риск"? При уменьшении размера ГО - увеличении плеча, риск наоборот растет. Одно дело сидеть с пятым (четвертым) плечом, и совсем другое с 10
Когда позиция сформирована, а она сформирована постоянно у 90% торгующих в ту или иную сторону.Например 100 контрактов, при снижении ГО -появляються свободные средства, а при увеличении наоборот нехватка.
С таким подходом можно и вовсе ГО убрать - сразу средств много появится свободных ГО - залог возможности расчета между покупателем-продавцом (через посредничество биржи). В случае ожидания повышения волатильности по инструменту (что и ожидается в эти дни) логичным шагом есть повышение ГО. В раше вон тоже "манипулируют" ГО http://rts.micex.ru/n340/?nt=101
V$Epropalo написав:Тогда вопрос зачем повышать ГО? На Новогодние праздники и Рождество не повышалось. И почему бы его не уменьшить до 10%, вот тогда риски уходят точно.
Мы с вами точно одинаково понимаем "риск"? При уменьшении размера ГО - увеличении плеча, риск наоборот растет. Одно дело сидеть с пятым (четвертым) плечом, и совсем другое с 10
не обязательно. вы рассматриваете одну сторону медали например арбитраж при снижении ГО увеличивает отдачу инвестиций, а риски остаются такие же как при ГО 25% так и при 10%. С опционами такая же ситуации. если счет забит ГО по самые помидоры, это не означает наличие плеча
Согласен, я не говорю об арбитраже и других нейтральных позициях. Это уже другой вопрос как учитывать ГО при рыночно-нейтральных стратегиях. Но в любом случае при повышении ГО риски не увеличиваются, а как минимум остаются на прежнем уровне либо уменьшаются. Не думаю, что у нас многие иргают такие сложные схемы, большинство с шашкой наголо атакует на все ГО в одну сторону
Востаннє редагувалось shadow-25 в Сер 07 бер, 2012 14:42, всього редагувалось 2 разів.
Boundless написав:не обязательно. вы рассматриваете одну сторону медали например арбитраж при снижении ГО увеличивает отдачу инвестиций, а риски остаются такие же как при ГО 25% так и при 10%. С опционами такая же ситуации. если счет забит ГО по самые помидоры, это не означает наличие плеча
Ну на нашем рынке арбитраж практически не актуален (разве что между дальним и ближним фьючем). Ну и возможно небольшими суммами с опционами.
Поэтому 95% сидит только в одном фьюче. А 50% из них на все ГО
Филипп написав: не забываем переложиться в дальний
сейчас очень неликвид, зачем геморой наживать
Ну если вы в середине дня торгуете, то смысла нет. У меня фьючерс более-менее долгосрочный, и я могу неделю терминал не открывать... Разве что варьирую кол-во контрактов.
Ну а ликвидность - сейчас ММ ставит вполне нормальный спред - так что при единоразовой сделки проблем не возникнет.