Инвестиции на рынках США. ETF.

http://etfdb.com/type/region/north-america/us/

Хороший сайт по американських ETFs

Ukrainian
В рамках стратегии ротации активов, я отслеживаю 15 региональных рынков .

Позвольте полюбопытствовать.
А в какой пропорции эти 15 рынков у вас расположены, по размеру економик или произвольно ?

Мой брокер просто даёт возможность бесплатно покупать ETFs (продажа уже за деньги) вот думаю что то под Новый год соорудить для пасивного инвестирования с горизонтом 20 лет и ежегодным пополнением и балансировкой соотвественно к первоначальной структуре.

Один минус вижу, все эти фонды берут где-то 0.60% комиссии для сравнения SPY 0.09% , а SCHB вообще 0.03%

Как вариант смотрю на такую структуру, дёшево и сердито
-
VTI 30%
VEA 30%
VWO 30%
BLV 10%

Нужна критика

Ukrainian
У меня есть модель, когда долевые активы выбираются по моментуму.
Идея в том, зачем держать все сектора экономики (считай страны в новой парадигме глобализации). Можно взять несколько, на которых мода. Ребланасировка не часто, где-то раз в квартал.

По Вашему портфелю не понял что такое VWI?
И почему BLV. Задача бондов, рости в кризис, а облигации корпораций еще и не долларовые в кризис и вниз пойти могут. А в спокойное время будут проигрывать акциям.
Раз уж не верите в бонды, возьмите дальних. Если кризис таки даст рецидив, они хоть немного сгладят эквити портфеля.

St/2
Спасибо за ответ. Следущий год может быть с долей вероятности годом медведя
А где можно ознакомиться с этой моделью ?
Я тоже к примеру сейчас вижу что отдельные виды сырья потенциально не до оценённые, у меня в другом портфеле просто набор разных акций добывающих компаний, уран, медь, цинк, смотрю ещё калий ( POT ) но здесь много риска и волатильность просто сумашедшая.
----
Исправил VWI=VWO ( emerging markets)
Бонды лучше EDV или TLT ?

А где можно ознакомиться с этой моделью ?

http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=3321804#p3321804
http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=3389438#p3389438
http://www.long-short.ru/post/strategiya-rotatsii-globalnyh-rynkov-892

но здесь много риска и волатильность просто сумашедшая.

А вообще не вижу смысла работать с отдельными акциями, есть секторальные и монофакторные etf

Исправил VWI=VWO ( emerging markets)
Бонды лучше EDV или TLT ?

ЕМ исторически не растут (в долларовом эквиваленте Бразилия за 20 лет не выросла, раша за 10), раз так - им нет песта в пассивном пенс портфеле.

По бондам, с точки зрения портфеля, чем длиннее дюрация, тем выше доходность в целом, тем больше эффект сглаживания кризиса. Но при росте рынков, особенно сырьевых, длинные бонды создают убыток.

Потому если на 90% грузить акции (чего бы я не стал, вот когда у TLT за год +20% а SPY -20%, тогда да), то облигации надо брать самые длинный, на случай если все пойдет не так.

St/2

Дякую цікава інформація.
По першій вашій ссилці одне зображення не завантажуюється.

Модель цікава, але головне це як знати коли і що продати ,а коли купити. Для прикладу в 2008 потрібно було продавати усе і купувати бонди. Але як це було знати наперед ?

Я думаю ви це знаєте і самі

Overall in Europe, four out of five active equity funds failed to beat their benchmark over the past five years, rising to 86 per cent over the past decade, according to S&P’s analysis of the performance after fees of 25,000 active funds.

Within that sample, 98.9 per cent of US equity funds underperformed over the past 10 years, 97 per cent of emerging market funds and 97.8 per cent of global equity funds.

https://www.ft.com/content/e555d83a-ed2 ... add5fbc4a4

----

Відносно того що половина VTI і половина TLT дасть дохід 10% не знаю, не знаю. Історично S&P 500 давав річну дохідність 12% , але всім відому що минула дохідність не гарантує майбутньої.
ЕМ не росли в минулому але важко спрогнозувати як вони будуть себе ввести в майбутньому.

---
А скільки грузити акцій на вашу думку ?

Ukrainian
Пока страна будет оставаться ЕМ, расти она не будет. Иногда страны вырастают из ЕМ, но это редкость.

А ЕМ экспортируют сырье, оно в свою очередь долгосрочно не обыгрывает инфляцию.
Инвест страны я отбираю по критерию.
Акции. Индекс акций должен давать больше див доходности, чем ставка местного ЦБ.
Облигации. Должны широко выдаваться кредиты в валюте этой страны.

St/2
Спасибо
Принято к сведению

VTI 30%
VEA 30%
VWO 10%
BLV 30%

Так лучше ?

Или может сделаете свою модель к новому году здесь на ветке, (та что у вас есть хороша но Бразилию etc вы наверное уберёте или уменьшите )и будете раз в квартал её корректировать, а я буду копировать.

----
ПС Вот здесь предлагают похожую стратегию за 30 дол в месяц. https://logical-invest.com
Прошёл по Вашей ссылке . Быстрый обзор ,вроде не жулики.

St/2
Коллега, а с европейскими брокерами Вы работаете? Или может был уже опыт работы в прошлом?

Ukrainian
Надеюсь когда-то создам свой взаимный фондик на основе моментум инвестирования. Людям на радость и себе +0,5% от суммы в управлении.

В принципе, можно начать с 1го января и вести в риалтайме, так сказать создадим шоу.

В качестве анонса бектест модели Asset Rotation US с 2002 по 2015 годы. Использовалось 11 отраслевых фондов и 4 гос облигаций с разной дюрацией.

http://savepic.ru/11992585.htm