|
Инвестиции на рынках США. ETF. |
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 20 тра, 2016 18:55
robin7good Если за год не дадут, будем "как сами знаете кто" Да, есть плечевые etf. Но мне кажется для инвест это не подходит. Внутри системных рисков самого фонда прилично прибавляется. Мне кажется лучше через брокера. Интерактив дает кредит по ставке ФЕДа + 0,5% годовых для счетов 1М+. Для счетов по меньше, ставка на 1% годовых выше. Если портфель собран не по максимальной доходности, а по минимальной просадке, то плече будет вполне уместно. К тому же, амер брокер не даст в долг денег больше, чем Ваш собственный капитал.
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 11210
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 675 раз.
- Подякували: 1696 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Пон 23 тра, 2016 19:49
St/2 написав:robin7good Лучшее чего мне удалось выжать из полностью пассивного портфеля, это соотношение 17% макс просадки к 10% среднегодовой прибыли. То есть задавши для себя МАХ ДД 25%, можно ожидать среднегодовую доходность 14,7% в дол, проводя 1 ребалансировку в год.
А на каком портфеле у Вас такая доходность получилась? Из того, что я приводил, так около 10% получается.
-
robin7good
-
-
- Повідомлень: 79
- З нами з: 17.04.11
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 тра, 2016 20:11
St/2 написав:Пересчитал сегодня свой модельный портфель на глобальном рынке. Стратегия предлагает покупать Бразилию, Австралию и РФ. http://savepic.ru/9164861.png
Отличная тема Не ожидал здесь такое найти Приятно удивлён Вы ещё не учитываете то что брокеры ( я пользуюсь онлайн дискаунт брокером ) берут комиссию за покупку и продажу Мой правда предлагает покупку ETF бесплатно но при продаже все равно комиссии А нет у вас темы по акциям ?
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 12064
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 777 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Вів 24 тра, 2016 10:55
robin7good Я за основу беру TLT+IWF в пропорции 60/40 и поверх 2х плече. Стоимость плеча считаю как фед+1,5% или грубо 3% за последние 15 лет.
Если бы у меня была возможность копить на пенсию в амер активах, выбрал бы именно такой портфель
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 11210
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 675 раз.
- Подякували: 1696 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Вів 24 тра, 2016 11:08
Ukrainian написав: St/2 написав:Пересчитал сегодня свой модельный портфель на глобальном рынке. Стратегия предлагает покупать Бразилию, Австралию и РФ. Отличная тема Не ожидал здесь такое найти Приятно удивлён Вы ещё не учитываете то что брокеры ( я пользуюсь онлайн дискаунт брокером ) берут комиссию за покупку и продажу Мой правда предлагает покупку ETF бесплатно но при продаже все равно комиссии А нет у вас темы по акциям ?
В нашем полку прибывает! А Вы поделитесь именем брокера? Возможно и портфелем?
-
robin7good
-
-
- Повідомлень: 79
- З нами з: 17.04.11
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 тра, 2016 11:11
Ukrainian Комис брокеров не учитываю. Но в моей ротационной модели, пересчет структуры происходит раз в 2 мес. Но так как лидирующие отрасли меняются куда реже - среднегодовая оборачиваемость капитала составляет порядка 300%. У интерактива комис 1 цент на акцию, средняя стоимость пая etf порядка 100 дол. То есть годовой оборот составит 3 цента на 100 дол капитала или 0,03%. А учитывая, что 120-150 дол в год (котировки + абонплата) интерактиву неизбежно придется заплатить. То, комис играют роль на капитале от 1М.
По акциям тоже проводил исследования и почти весь 2015 год тестировал на листе бумаги. Идея была почти такая как с etf. Настроил скринер на финвизе, отобрать растущее бумаги с капитализацией от 10В. В среднем получалось 40-100 акций. Из них уже отбирал на глаз лучшие 30 (отбрасывал параболический рост и сильно волатильных) из них в равной доле собирался модельный портфель. И так каждую неделю. Редко когда состав менялся более чем на 5 бумаг. Но у этой стратегии требования к капиталу. Что бы учесть дробность лотов, нужно порядка 20к на 1 акцию. Так что пока модель не очень актуальна ))
Еще момент. Очень большой соблазн торговать чистый моментум создав хедж. Сильные бумаги против слабых. От этой идеи лучше отказаться. Так как там где кажется есть рыночная нейтральность, на самом деле ее нет. Что есть сильно растущие бумаги - это акции которые часто куплены на плечи. Сильно падающие не только продают но и шортят. И как только на рынке кредита происходит шок. Режут не только плечи но и кроют шорты. И вот такой квази хедж уходит в глубокую просадку.
Хотя в формате лонг онли компонента в комплекте с облигациями могут быть вполне перспективными.
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 11210
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 675 раз.
- Подякували: 1696 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Вів 24 тра, 2016 11:27
St/2 написав:Я за основу беру TLT+IWF в пропорции 60/40 и поверх 2х плече. Стоимость плеча считаю как фед+1,5% или грубо 3% за последние 15 лет.
Понял теперь, откуда доходность. Это плечо.
-
robin7good
-
-
- Повідомлень: 79
- З нами з: 17.04.11
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 тра, 2016 11:58
robin7good Если поток дивов и купоном больше стоимости плеча. То инвестор берет только рыночный риск, который на длинных горизонтах сходит к нулю.
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 11210
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 675 раз.
- Подякували: 1696 раз.
-
- Профіль
-
-
1
-
robin7good
-
-
- Повідомлень: 79
- З нами з: 17.04.11
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 тра, 2016 12:53
robin7good А Вы еще оцените ДД не г/г, г/д. Просадка СП500 в период 2007-2009 превысила 55% На втором плече это слив. Да и для пенс накоплений крайне много.
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 11210
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 675 раз.
- Подякували: 1696 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
Схожі теми
|
|
0 |
16157 |
П'ят 04 гру, 2020 15:14 Ірина_
|
|
1 |
4991 |
Вів 13 сер, 2013 16:53 St/2
|
|
Топ відповідей
Топ користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|
|
|