Ринок ОВДП

С ТАСа, Моно, ПУМБа, Идеи, Глобуса Портмоне тянет без комиса или вообще не тянет?

Моно, ПУМБ з комісом

С ТАСа, Моно, ПУМБа, Идеи, Глобуса Портмоне тянет без комиса или вообще не тянет?

У Портмоне-ИКУ такой же МСС, как у Дии - 6211.

Тогда кроме ТАСа все из списка мимо.

Не могу понять, как ИСУ насчитало YTM 16% по Гибкому фиксу.
Цена сегодня 1079,11 грн. Номинал 1000 грн. Годовой купон 171 грн. Осталось 2 периода выплат. Итого получаем: (171 + (1000 - 1079,11)/2) / ((1000 + 1079,11)/2)) = 12,6 %.

Не понял откуда такой расчёт взялся. YTM вообще не тривиально считается и аналитического решения его уравнение не имеет. Если известен проспект выплат (я не нашёл, но, как минимум, пишут, что выплаты раз в полгода, а не в год), то можно в точности перепровериться по калькулятору. Я вижу, что табличка mustbe тоже показывает 16% YTM, так что думаю, что ошибки нет.

Вот в ТГ народ считает:

тут ж НКД становить 0,4685 грн/день
я купив 15.10 за 1076,92. різниця дат становить 69 днів (порахуємо на 23 грудня)

0,4686*69=32,333 грн НКД
1076,92+32,333=1109,253
1109,25-0,01=1109,24

Дохідність
1109,24-1076,92=32,32 грн
32,32/1076,92=0,03 в частках від одиниці за проміжок часу

0,03/69*365=0,159 в частках від одиниці річних
0,159*100%=15,9% SIM

Вполне с 16% YTM сходится.

Не могу понять, как ИСУ насчитало YTM 16% по Гибкому фиксу.

Не понял откуда такой расчёт взялся. YTM вообще не тривиально считается и аналитического решения его уравнение не имеет. Если известен проспект выплат (я не нашёл, но, как минимум, пишут, что выплаты раз в полгода, а не в год), то можно в точности перепровериться по калькулятору. Я вижу, что табличка mustbe тоже показывает 16% YTM, так что думаю, что ошибки нет.

Вот в ТГ народ считает:

тут ж НКД становить 0,4685 грн/день
я купив 15.10 за 1076,92. різниця дат становить 69 днів (порахуємо на 23 грудня)

0,4686*69=32,333 грн НКД
1076,92+32,333=1109,253
1109,25-0,01=1109,24

Дохідність
1109,24-1076,92=32,32 грн
32,32/1076,92=0,03 в частках від одиниці за проміжок часу

0,03/69*365=0,159 в частках від одиниці річних
0,159*100%=15,9% SIM

Да, по табличке mustbe выходит так. А ту формулу, по которой я считал, выдал ГПТ, назвав её простой формулой расчёта YTM.

Да, по табличке mustbe выходит так. А ту формулу, по которой я считал, выдал ГПТ, назвав её простой формулой расчёта YTM.

К GPT всё таки стоит и оригинальные определения читать (правда, про дисконтную и там ерунда написана). Тогда станет понятно, что это простая чушь. Ну и то, что не "годовой купон 171 грн", а полугодовые по 85.5 грн тоже некоторую роль играет. Можно и в калькулятор выше ввести четыре выплаты, отсчитав от конечной даты по 182 дня. Думаю, что тоже 16% покажет.

На всякий случай подчеркну, что “Гнучкий ФІКС” - это именно YTM доход, т.е. со сложным процентом. Поэтому у них на графике SIM и растёт от где-то 14.90% до 15.40%.