Байки про банки і не тільки....

"Арма" на авітаміноз не страждає: ще завчасно, до епідемії грипу, вів здоровий спосіб життя, нормально й збалансовано харчувався. До того ж дітей у нього не багато: в Донецьку, Києві, Одесі, Рівному, Львові та Івано-Франківську. Не був надто агресивним, не розтринькував грошенята, а тому в гаманці копійчина водиться. Стоїть непогано, ознак рахіту не помічено. Не полишає надій, що батько-металург невдовзі знову заллє металом ринок. А наразі тихенько сидить, клієнтів знає в обличчя, нарікань немає. Тобто, постукаємо по дереву, маленький карапуз розвивається, імунітет задовільний.

"Арма" на авітаміноз не страждає: ще завчасно, до епідемії грипу, вів здоровий спосіб життя, нормально й збалансовано харчувався. До того ж дітей у нього не багато: в Донецьку, Києві, Одесі, Рівному, Львові та Івано-Франківську. Не був надто агресивним, не розтринькував грошенята, а тому в гаманці копійчина водиться. Стоїть непогано, ознак рахіту не помічено. Не полишає надій, що батько-металург невдовзі знову заллє металом ринок. А наразі тихенько сидить, клієнтів знає в обличчя, нарікань немає. Тобто, постукаємо по дереву, маленький карапуз розвивається, імунітет задовільний.

Але трішки вередує малюк...СК"Актив Стахування" 353тис грн. не віддає, стаховщики в суд подали....Нехай віддасть "цукерки" ....і не вередує.

Ось, прийшло на думку ...
Я піднімав питання щодо того, як оцінити ризики (можливі збитки) банку на іпотечному кредитуванні, як ключовому факотрі ризиків 2009 року.
В якості прикладу візьмемо Укрсоц. По-перше, він в цій сфері цілком показовий, по-друге мені цікавий .
Дані візьмемо з АУБ http://www.aub.com.ua/ua/2008.html?_m=publications&_t=cat&id=352 станом на 01.12.08.
Отже. Кредити фізосіб складають 22 млрд грн. За словами голови правління банку Тимонькіна, станом на 15.06.08 доля іпотечних кредитів складала 78 % від суми кредитів фізосіб. Валютні іпотечні кредити, що складають основу проблемних, приймемо в 80 %. Отже, проблеми можемо мати щодо суми:
22*0,78*0,8 = 13,7 млрд. грн.
Середній процент сплати за іпотечним кредитом приймемо у 15 % річних. Отже, платежі що можуть бути недоотримані банком протягом року:
13,7 * 0,15 = 2,1 млрд. грн
Приймемо відсоток проблемних кредитів протягом року в 50 %. Малоймоіврно, що він буде перевищений. При чому (для інтересу) будемо вважати, що за цими кредитами сплати протягом року:
1) припиняться на 100 % (повний дефолт кредитчиків);
2) припиняться відразу з 01.01.09.
Отже в 2009 банк ризикує недоотримати:
2,1 * 0,5 = 1, 05 млрд. грн.
Сумма виглядає зовсім не так страшно: адже , в крайньому випадку, буде профінансована капіталом банку (5,65 млрд. грн на ту ж дату). Що спричинить зменшення цього самого капіталу "лише" до 4,6 млрд. грн.
Отже, через дефіцит надходження поточних платежів за цією статтею, банк в 2009 явно не помре. А наші оцінки збитків - явно завищен і...

Щодо ризику неможливості обслуговування депозитів.
Депозити юросіб - 6,85 млрд. грн, фізосіб - 7 млрд. грн. Сума: 14 млрд. Середній відсоток за депозитами приймемо в 15 %. Аргументація. По-перше, основна маса депозитів (процентів так 85 ...) вкладені ще до банківської паніки восени. Це очевидно. По-друге, значна частина їх номінована в валюті під відсотків так ... 11. Для іх обслуговування маємо 17 млрд. грн кредитів юросіб (відсоток проблемних серед яких ну зовсім не 50 %) та інші "непроблемні" кредити фізособам (візьмемо іх в 50 %). Загалом - 28 млрд. грн. Отже: 14 млрд. депозитів проти 28 млрд. кредитів. А процент за останніми зараз значно вищий за 15 % ...
Отже і за цею статтею все цілком нормально.

Отже мусимо зробити висновок, що цими двома статтями банкрутство "пацієнту" в 2009 році явно не загрожує.

Чемаю на вашу критику ...

P.S.: Оцінки типу "Примітивно !" прошу не давати. В нашому випадку це явна банальність

Ось, прийшло на думку ...
Я піднімав питання щодо того, як оцінити ризики (можливі збитки) банку на іпотечному кредитуванні, як ключовому факотрі ризиків 2009 року.
В якості прикладу візьмемо Укрсоц. По-перше, він в цій сфері цілком показовий, по-друге мені цікавий .
Дані візьмемо з АУБ http://www.aub.com.ua/ua/2008.html?_m=publications&_t=cat&id=352 станом на 01.12.08.
Отже. Кредити фізосіб складають 22 млрд грн. За словами голови правління банку Тимонькіна, станом на 15.06.08 доля іпотечних кредитів складала 78 % від суми кредитів фізосіб. Валютні іпотечні кредити, що складають основу проблемних, приймемо в 80 %. Отже, проблеми можемо мати щодо суми:
22*0,78*0,8 = 13,7 млрд. грн.
Середній процент сплати за іпотечним кредитом приймемо у 15 % річних. Отже, платежі що можуть бути недоотримані банком протягом року:
13,7 * 0,15 = 2,1 млрд. грн
Приймемо відсоток проблемних кредитів протягом року в 50 %. Малоймоіврно, що він буде перевищений. При чому (для інтересу) будемо вважати, що за цими кредитами сплати протягом року:
1) припиняться на 100 % (повний дефолт кредитчиків);
2) припиняться відразу з 01.01.09.
Отже в 2009 банк ризикує недоотримати:
2,1 * 0,5 = 1, 05 млрд. грн.
Сумма виглядає зовсім не так страшно: адже , в крайньому випадку, буде профінансована капіталом банку (5,65 млрд. грн на ту ж дату). Що спричинить зменшення цього самого капіталу "лише" до 4,6 млрд. грн.
Отже, через дефіцит надходження поточних платежів за цією статтею, банк в 2009 явно не помре. А наші оцінки збитків - явно завищен і...

Щодо ризику неможливості обслуговування депозитів.
Депозити юросіб - 6,85 млрд. грн, фізосіб - 7 млрд. грн. Сума: 14 млрд. Середній відсоток за депозитами приймемо в 15 %. Аргументація. По-перше, основна маса депозитів (процентів так 85 ...) вкладені ще до банківської паніки восени. Це очевидно. По-друге, значна частина їх номінована в валюті під відсотків так ... 11. Для іх обслуговування маємо 17 млрд. грн кредитів юросіб (відсоток проблемних серед яких ну зовсім не 50 %) та інші "непроблемні" кредити фізособам (візьмемо іх в 50 %). Загалом - 28 млрд. грн. Отже: 14 млрд. депозитів проти 28 млрд. кредитів. А процент за останніми зараз значно вищий за 15 % ...
Отже і за цею статтею все цілком нормально.

Отже мусимо зробити висновок, що цими двома статтями банкрутство "пацієнту" в 2009 році явно не загрожує.

Чемаю на вашу критику ...

P.S.: Оцінки типу "Примітивно !" прошу не давати. В нашому випадку це явна банальність

1) Дефолти будуть не тільки по іпотеці. 2) Списувати у збитки доведеться увесь обсяг дефолтної заборгованості за мінусом реальної вартості застави,тобто приблизно 10% всього обсягу кредитного портфелю ( 20%проблемної заборгованості,яка буде не пролонгована і не буде обслуговуватись взагалі - 50%від цієї суми, ліквідаційна вартості застави) тобто Укрсоцу потрібно буде 450млн.д ,реальна сума для Унікредита.3) При обрахунку покриття депозитів Ви не врахували ГЕПи,тобто розриви термінів депозитів(в основному короткі) і кредитівякі є довгими і ніхто достроково їх не поверне. Проблема ГЕПів є головною проблемою наших банків......багато хто вже ГЕПнувся і лежить в" реанімації"......Вищезгаданих 450млн. д Укрсоцу буде достатньо і для вирішення цієї проблеми. ПС.Таким чином, для нормальних пацієнтів для життя потрібно отримати від донорів приблизно 10% кредитного портфелю, які є де-факто збитками і цієї суми достатньо для вирішення поточних проблем з ліквідністю(щоб не ГЕПнутись).

Розрахунок по Укрсоцу по іпотеці некоректний - врахувавши лише сплату %% - воно може й так і було. Але треба ще погашати ще щомісячні платежі(А тут як раз для всіх банків саме цікаве - немає погашення по щомісячних платежах- відповідно ростуть резерви, зменшується оборот коштів, зменшуються коррахунки і т.д.) - висновки робіть самі... АЛЕ це пробллема не лише Укрсоца а багатьох банків.

уважаемый Квестор а что вы можете сказать о депозитных ячейках вообще и в укрексимбанке в частности. спасибо

уважаемый Квестор а что вы можете сказать о депозитных ячейках вообще и в укрексимбанке в частности. спасибо

Нічого поганого ,взагалі і зокрема. Але нагадаю, що від довгої закупорки кращим стає лише: віскі,вино і коньяк.....а спрвжні гроші усихають на 2-3% і нфляцію у Європі і Штатах ще ніхто не відмінив, хоча в цьому році є загроза дефляціїї тому можуть полежати.

1) Дефолти будуть не тільки по іпотеці. 2) Списувати у збитки доведеться увесь обсяг дефолтної заборгованості за мінусом реальної вартості застави,тобто приблизно 10% всього обсягу кредитного портфелю ( 20%проблемної заборгованості,яка буде не пролонгована і не буде обслуговуватись взагалі - 50%від цієї суми, ліквідаційна вартості застави) тобто Укрсоцу потрібно буде 450млн.д ,реальна сума для Унікредита.3) При обрахунку покриття депозитів Ви не врахували ГЕПи,тобто розриви термінів депозитів(в основному короткі) і кредитівякі є довгими і ніхто достроково їх не поверне. Проблема ГЕПів є головною проблемою наших банків......багато хто вже ГЕПнувся і лежить в" реанімації"......Вищезгаданих 450млн. д Укрсоцу буде достатньо і для вирішення цієї проблеми. ПС.Таким чином, для нормальних пацієнтів для життя потрібно отримати від донорів приблизно 10% кредитного портфелю, які є де-факто збитками і цієї суми достатньо для вирішення поточних проблем з ліквідністю(щоб не ГЕПнутись).

Дякую за коментар. Вказані недоліки будемо опрацьовувати .
Кілька питань, квестор:
1) як ви оцінюєте можливість покриття вказаної вами суми з капіталу банку. 650 млн. євро, нібито достатньо ... Він, наскільки я пам'таю складається з статутного і резервів;
2) наскільки критичним для банку є списання непокритих вартістю застави збитків за іпотекою? Мені здається, що зараз багато важливіше не мати проблем з обслуговуванням поточних зобов'язань банку чи я помиляюсь?;
3) з чого ви виходили, вказуючи суму, необхідну для покриття ГЕПів? Я, наприклад, просто не уявляв, виходячи з чого її оцінювати ... .

Господа, а какие прогнозы/инфо по БМ Банку и львовскому Днестру?

1) Дефолти будуть не тільки по іпотеці. 2) ).

Дякую за коментар. Вказані недоліки будемо опрацьовувати .
Кілька питань, квестор:
1) як ви оцінюєте можливість покриття вказаної вами суми з капіталу банку. 650 млн. євро, нібито достатньо ... Він, наскільки я пам'таю складається з статутного і резервів;
2) наскільки критичним для банку є списання непокритих вартістю застави збитків за іпотекою? Мені здається, що зараз багато важливіше не мати проблем з обслуговуванням поточних зобов'язань банку чи я помиляюсь?;
2) з чого ви виходили, вказуючи суму, необхідну для покриття ГЕПів? Я, наприклад, просто не уявляв, виходячи з чого її оцінювати ... .

1) Теоретично.........., резервний капітал має перебувати у високоліквідних активах(кор рах+держ облігації) ..а де він у них зараз...дайте мені їх гол.бухгалтера на пів-години, тоді скажу. 2)Згоден, про це і завжди пишу...але безнадійні активи все одно потрібно покривати або за рахунок резервного капіталу і нерозподіленого прибутку(яких мало+номатив адекватності ніхто не відміняв) або додатковими вливаннями. 3) Експертні оцінки ГЕПу банківської системи приблизно 100млрд.грн., частка нашого "пацієнта" на ринку 5%.