|
|
Додано: Суб 12 бер, 2011 21:58
и еще одна тема по поводу арабских революций. Немного спорно, но тем и интересно
Додано: Суб 12 бер, 2011 22:03
Суть не та же - совсем другая. Суть аллигатора Вильямса в сдвиге в будущее короткопериодных средних. Я не использую смещение. На часовом графике вы видите средние за день, за два и за три дня. Смысл значения средней в том, при господствующей направленной тенденции - это лучшая цена бумаги за период средней. Таким образом, например, любое значение цены выше чем синяя средняя на опубликованных мною графиках, при движении цены вниз в последние дни - это лучшая цена за три последних дня для продажи. Естественно, что по цене лучшей за три дня находятся люди, чей горизонт торговли не превышает трех дней и которые продают бумаги тут. Так же за день, пять, десять, двадцать, пятьдесят. Поэтому средние выступают поддержками и сопротивлениями, потому что средняя цена за определенный период времени это лучшее место для запланированной сделки.
Во-первых, в моих постах никогда нет информации о том, что будет. Никто не знает, что будет. Не стройте догадок. В моих постах я стараюсь показать что происходит, так как множество людей придумывая себе страшилки или оправдания, совсем не представляет реального положения вещей. Я нимало не занят старанием угадать, каким образом сложится торговля в понедельник или через неделю. Во-вторых. Сначала прочитайте первый абзац о том, что показывают средние. Теперь я продолжу и отвечу на вопрос - какой в них толк. Первое и самое простое. Если вы планируете осуществить сделку в течение определенного времени, то цена выше или ниже средней за подобный период времени в прилегающем прошлом, с большой вероятностью является лучшей для сделки. Допустим, в ближайшую неделю вы хотите продать бумагу - понятно что продать ее над пятидневной средней лучше чем под ней. Так как средняя притягивается к цене по своей сути, а цена колеблется - вероятность что в ближайшие пять дней цена будет выше пятидневной средней намного выше чем того что не будет. Второе, посложнее. Средние в теханализе служат для однозначного определения движения цены за период времени. Если средняя цена за более длинный период времени находится ниже чем средняя цена за более короткий, естественно что в среднем за период времени равный более длинной средней цена росла. Это важно на каждый момент. Допустим на часовых графиках, которые я публикую, когда однодневная средняя ниже двухдневной и ниже трехдневной, я делаю однозначный вывод - движение цены за три дня в среднем вниз. Я не знаю, что будет через день, но по положению средних однозначно видно что происходит сейчас. Третье. Самое сложное. Средние идентефицируют разворот. Пересечение двух средних означает смену направления движения за период времени равный более короткой средней. Т.е. если двадцатидневная средняя допустим пересекла пятидесятидневную, это означает, что уже месяц цена в среднем падает. Средние никогда не говорят о том, что будет, где закончится движение которое они идентефицируют или сколько оно будет продолжаться. Однако, вероятность того что при смене направления движения оно продолжится в течение того же периода времени, каким был зафиксирован разворот, больше, чем того что в течение того же отрезка времени произойдет обратный разворот. На этом свойстве средних основана вся трендовая торговля. Самые простые торговые стратегии основаны на пересечении двух средних. И я рекомендую всегда помнить, что средние следуют за ценой. Куда сегодня идет цена, туда через время пойдут средние. Средние не предсказывают движения, предсказания - это не дело теханализа.
Додано: Суб 12 бер, 2011 22:20
Ваши рассуждения относятся к моменту организации торговли. Они не совсем справедливы вот с какой точки зрения: ложным можно назвать сигнал который с точки зрения определенной торговой тактики дает обратный ожидаемому результат. Так как тактики поведения в той или иной бумаге у разных участников разные, ожидаемые результаты тоже будут разные, и критерии ложности сигналов тоже разные. приведу пример. На нисходящей тенденции на часовом графике при выходе цены на бумагу в зону перепроданности (рси ниже 20, масд ниже ноля) в расчете на отскок два участника купили бумагу по одной цене. Один участник с горизонтом торговли в один-два дня купил на все деньги в расчете на выход из зоны перепроданности с расчетом продать на уровне двух-трехдневной средней. Второй участник с горизонтом торговли от месяца до трех купил частью денег ниже 50 дневной средней в расчете продать в районе 20 или 50 средней в течение месяца или трех. Первый участник не может себе позволить убытки больше 2-3%, второй может себе позволить рисковать 15-20%. При дальнейшем нисходящем движении и уходе еще глубже в зону перепроданности первый участник вынужден будет продать бумаги и зафиксировать убыток, второй еще частью денег докупит бумагу по еще более выгодной цене. С точки зрения первого сигнал будет ложным, с точки зрения второго - нет. Поэтому я не раз уже на форум повторял, что принятие торговых решений больше зависит не от технической картины, сколько от объема, горизонта сделки и терпимости к рискам.
Додано: Суб 12 бер, 2011 22:24
Не знаю коллега, возможно я слишком много от торговал на мелких графиках (до дневного), не держат они уровней. Нет бывает цена встанет на средней и идет с ней. Что заметил точно, так это чем большее линий на графике тем больше шансов от какой-то отскочить. Особо поражает когда на один график наносят веер и пару фибо)) На больший ТФ (день +) у ликвидных инструментов уровни размыты, технологии мать их, разделяют уровень на 100 лимитников... Классические по книжке уровни видны на 5 минутках, и то на правильных бумагах. Я не критикую, просто интересно почему
Додано: Суб 12 бер, 2011 22:26
Хорошие дизеля делает, у меня в доме такой стоит.
Додано: Суб 12 бер, 2011 22:34
Согласен по горизонтам. Я просто свыкся уже с своей системой, там независимо от ТФ горизонт 20-50 свеч. Вот из него и исходил. И еще вопросик. Я в последнее время озадачен термином риск. В трейдинге могут быть 2 относительно разных понятия обозначатся одним и тем же словом - риск. 1. Риск, как вероятность отрицательного трейда. 2. Риск, как текущий размер потерь от неудачного трейда. Мне ближе второй вариант. И я слабо представляю как можно вычислить первый, если речь не идет о системной торговле. Просто зацепил последний абзац в Вашем посте. Просто как по мне риск величина постоянная, но многие выбирают разные значение в каждой сделке, чем еще больше запутывают себя.
Додано: Суб 12 бер, 2011 22:44
Re: Идеи: портфельИнтересная картина по акциям Стирола на след. неделе - вероятнее всего будет отскок до уровня 74,5-75,5, после чего возможно будет продолжено движение вниз.
Востаннє редагувалось best в Суб 12 бер, 2011 22:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 12 бер, 2011 22:45
Пенсионер
если производственные мощности не пострадали, компания в шоколаде будет - генераторы, помпы и прочее оборудование так необходимое в тяжелые времена
Додано: Суб 12 бер, 2011 22:47
хрустальный шар не барахлит, иннокентий бест  
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератор: Модератор
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
