Идеи: портфель-2011 (архив)

Золотовалютные резервы в Украине на конец октября 2011 г. составили 34 млрд 162,33 млн долл. по сравнению с 34 млрд 950,52 млн долл. (-2,2%) на конец сентября.

Так а как все-таки шерт УБы от 1450( или спота от этих уровней )Уж сильно Вы были уверены
в падении УБиенной

?????
Был уверен, но сейчас меня ситуация по фьючу амеров немного смущает и настораживает.

За месть 3 черных свечечек на 4 часах по фьючу у амеров должан была быть большая свеча, тогда было б все как по маслу и по плану. Все были б довольны, ну почти все - только шортисты..


А так, скорость падения низкая и это настораживает.
Варианта 2:
1) ММ амеров решили сделать даблтоп на 1290 чтоб просто разорвать потом лонгистов нагрузивши им там по полной. Сейчас еще запустят вверх, потом спустят.
2) Либо это хитрость ММ амеров, спускать по тихоньку, ведь все привыкли к быстрому и сильному заливному, а тут бац. Никто не выкупает что происходит и я немного затуманен.

Но картина общая на 4 часах - неделя смотрится на падение.
Вопрос только будут ли тянуть еще раз вверх, или будет плавный спуск чтоб не разбежались..

Цель 1180-1190 я рассчитываю увидеть в скоро. Будет ли вначале 1180-1190 либо же вначале будет ложный пробой 1300 а потом слив на 1180, знает лишь хозяин рынка ..

Judjin, что думаете на счет поведения амеров?

http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2011/11/14/258965
Инвестиционный фонд Berkshire Hathaway, принадлежащий Уоррену Баффету, приобрел акции производителя вычислительной техники и программного обеспечения IBM на 10,7 миллиарда долларов.

От дед-инвестор гребет сперва бенкамерика теперь Ай би м

А ведь говорил, что я в компах не шарю поэтому и не покупаю, а тут еще тайно. То ли он в маразм ударился уже, то ли на старость лет новый грааль нашел

Я по открытым позам не очень.
Но думаю, что лидеров роста в четверг - пятницу ММ скидывал, так как начал поднимать шлак.
То есть вероятность того что он в шортах больше чем то что он в лонгах.
Мое имхо.

http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2011/11/14/258965
Инвестиционный фонд Berkshire Hathaway, принадлежащий Уоррену Баффету, приобрел акции производителя вычислительной техники и программного обеспечения IBM на 10,7 миллиарда долларов.

От дед-инвестор гребет сперва бенкамерика теперь Ай би м

А ведь говорил, что я в компах не шарю поэтому и не покупаю, а тут еще тайно. То ли он в маразм ударился уже, то ли на старость лет новый грааль нашел

Толи он просто дружит с Голдманом.

По картинке, которую привел Judjin76, мое видение следующее: кто-то из крупных от максимумов зашортил фьюч с целью хеджирования спота, поскольку неизвестно какой силы будет начавшаяся коррекция. Причем, судя по действиям щортили аккуратно, не особо продавливая цену вниз. Этим, думаю, обьясняются сегодняшние непонятки в поведении фьюча, когда у многих срабатывали ложные сигналы по открытию позиций.

По картинке, которую привел Judjin76, мое видение следующее: кто-то из крупных от максимумов зашортил фьюч с целью хеджирования спота, поскольку неизвестно какой силы будет начавшаяся коррекция. Причем, судя по действиям щортили аккуратно, не особо продавливая цену вниз. Этим, думаю, обьясняются сегодняшние непонятки в поведении фьюча, когда у многих срабатывали ложные сигналы по открытию позиций.

Я не вижу никакого смысла в хеджировании рисков фьючерсом при растущем рынке. При падении да, это позволяет набрать позу почти любой величины на споте, при этом не неся никаких убытков. Но зачем хеджить эту позу, когда рынок уже развернулся? Это нивелирует предыдущие покупки.

Так а как все-таки шерт УБы от 1450( или спота от этих уровней )Уж сильно Вы были уверены
в падении УБиенной

Judjin, что думаете на счет поведения хитрожопых амеров?

да то что уж хитропопые не то слово, но наши еще похлеще..
....если брать по теории ММ заговора, один из сценариев который самый близкий лично мне...
и так, по красоте, надо бы сейчас откат вниз ( что уже и делаем собственно ), но развернуться надо бы телом свечи ( сегодня или завтра не ниже 1230 ), можно было бы вверх потом но тоже не высоко - по ходу зауживать канал и формировать фигуру на ложный пробой вверх. Добить остальных мишек неверующих ( загнать сантимент бычков на новые высоты ), вынос вверх лучше с пробитием 1300, там проторговочка один или больше деньков и вниз. И бычки бы подросли, и мишек покоцали бы. Вниз к 1180 а то и ниже, а там смотришь и куешку влупить уже можно ( общество потребует )... пока идем по плану... ниже картинка описанного сценария выше...
http://www.pixhost.org/show/3199/10031607_139-01-11-2011.jpg

если применять этот сценарий к УБ то вижу поход на 1700-1800, а потом корекция на 1380-1480. Но это все уже в рамках восходящего тренда.

Если же амеры ща ниже 1000 нырнут, то про все описанное выше забудьте - кеш в золоте и долларе наше все.

ниже картинка описанного сценария выше...
http://www.pixhost.org/show/3199/10031607_139-01-11-2011.jpg

Классический сценарий выхода из симметричного треугольника
Амеры сегодня дважды протестировали нихнюю границу и пошли к верхней. По теории симметричный треугольник - фигура продолжения тренда. Завтра могут тестировать верхнюю и пробить ее, тогда цель от верхней границы на высоту основания . Поддержкой становится средняя линия треугольника

Страйки с максимальным ОИ ноябрьского опциона 1300, 1320, 1325 - могут к концу недели выстрелить выше 1300 . Но не расслабляемся

По картинке, которую привел Judjin76, мое видение следующее: кто-то из крупных от максимумов зашортил фьюч с целью хеджирования спота, поскольку неизвестно какой силы будет начавшаяся коррекция. Причем, судя по действиям щортили аккуратно, не особо продавливая цену вниз. Этим, думаю, обьясняются сегодняшние непонятки в поведении фьюча, когда у многих срабатывали ложные сигналы по открытию позиций.

Я не вижу никакого смысла в хеджировании рисков фьючерсом при растущем рынке. При падении да, это позволяет набрать позу почти любой величины на споте, при этом не неся никаких убытков. Но зачем хеджить эту позу, когда рынок уже развернулся? Это нивелирует предыдущие покупки.

Если портфель достаточно широкий, ожидается большая просадка и динамика портфеля имеет высокую корреляцию с индексом, то почему б и нет.