Наша компания предоставляет своим клиентам уникальную возможность инвестировать на иностранных рынках. Такая возможность предоставляется при взаимодействии с ОАО «Б-ом «О-Е» (Россия) и O-e Securities Ltd. Обращаем ваше внимание, что доступ предоставляется по системе DMA (direct market access). Никаких CFD и прочих «форекс-совместимых» схем!
Клиенты «Б-ома «О-Е» имеют возможность осуществлять операции на российских биржах РТС (FORTS, RTS Standard) и ММВБ, также, в скором будущем, смогут торговать и на Лондонской фондовой бирже (LSE), Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), NASDAQ, Гонконгской бирже (HKEX), а также на других биржевых площадках (XETRA, XONTRO, PEX(EuronextParis), TSX (Canada), SAX (Sweden), SGX (Singapore), WSE (Warsaw), AEX (Amsterdam), Bovespa (Brazil), Oslo (Norway), HESE (Helsinki), Chi-X (Europe).
Выход на Международные фондовые площадки значительно расширит для инвесторов список доступных инвестиционных инструментов. Кроме того, более высокая средняя ликвидность торгов на крупнейших мировых фондовых биржах обеспечит возможность совершать сделки в любой момент времени работы биржи на крупные денежные суммы. Временной сдвиг в работе российских и зарубежных торговых площадок позволяет эффективнее реагировать на новостные сообщения мировых информационных агентств.
Доступ ко всем площадкам предоставляется через терминал QUIK.
название компании несколько изменил, т.к. суть не кто, а как и чем.
Наша компания предоставляет своим клиентам уникальную возможность инвестировать на иностранных рынках. Такая возможность предоставляется при взаимодействии с ОАО «Б-ом «О-Е» (Россия) и O-e Securities Ltd. Обращаем ваше внимание, что доступ предоставляется по системе DMA (direct market access). Никаких CFD и прочих «форекс-совместимых» схем!
Клиенты «Б-ома «О-Е» имеют возможность осуществлять операции на российских биржах РТС (FORTS, RTS Standard) и ММВБ, также, в скором будущем, смогут торговать и на Лондонской фондовой бирже (LSE), Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), NASDAQ, Гонконгской бирже (HKEX), а также на других биржевых площадках (XETRA, XONTRO, PEX(EuronextParis), TSX (Canada), SAX (Sweden), SGX (Singapore), WSE (Warsaw), AEX (Amsterdam), Bovespa (Brazil), Oslo (Norway), HESE (Helsinki), Chi-X (Europe).
Выход на Международные фондовые площадки значительно расширит для инвесторов список доступных инвестиционных инструментов. Кроме того, более высокая средняя ликвидность торгов на крупнейших мировых фондовых биржах обеспечит возможность совершать сделки в любой момент времени работы биржи на крупные денежные суммы. Временной сдвиг в работе российских и зарубежных торговых площадок позволяет эффективнее реагировать на новостные сообщения мировых информационных агентств.
Доступ ко всем площадкам предоставляется через терминал QUIK.
название компании несколько изменил, т.к. суть не кто, а как и чем.
Через Квик? Хз как оценивать.. С одной стороны и круто, но вроде законодательство идет в разрез с услугами запрещая вывод валюты заграницу.
Юрлица переходят в лонг. При этом смотрим внимательнее на цифры по юрикам. Длинных позиций у них больше, чем коротких - это +1 в сторону быков.
Но самое главное это то, что количество лиц имеющих лонги гораздо меньше, чем шортистов. Значит: именно крупные деньги стоят в лонгах - средний размер лонг позиции - 1525 контрактов против 965 шорт контрактов.
Также не стоит забывать, что часть шортов - это хеджирующие спот и опционы (а так как время сейчас неспокойное, то это вполне оправданно). То есть их можно исключить из расчета и значит чистая шорт позиция юриков еще гораздо меньше. При том, что это именно мелкие юрики.
Master написав:Сан, меня вот интересует каким обьемом от депо форумчани торгуют интрадей, из тех кто торгует. Может опрос? Как думаешь?
можно
к вариантам ответов отнестись с пониманием. Считайте среднюю позу , предельно-допустимую по рискам или как хотите. С опционами не доставать - я х.з., что это, будем считать, что Вас мало и Вы в рамках погрешности )) Еще пример, как считать. у некоторых плечо на срочке выше пятого, то им 100%+ подходит. Для спота все проще.
Master написав:Сан, меня вот интересует каким обьемом от депо форумчани торгуют интрадей, из тех кто торгует. Может опрос? Как думаешь?
Выскажу свое мнение
Тут есть две проблемы. Минимальное количество контрактов - это то, меньше которого не интересно. Максимальное - это то, которое способна схавать ликвидность нашего рынка.
И так для меня. Меньше чем 25-30 - банально не интересно. Это не принесет значимую прибыль. Стратегия разве что оправданна для поддержания формы (как у Монаха) и "от нечего делать". Максимальное количество - тут интереснее. Скажу так - больше 150 контрактов одновременно рынку переварить тяжело. Интрадеить таким объемом - самоубийство. И это оправданно только для горизонта несколько дней-месяцев. 100 контрактов - это уже на грани. Одновременно их закрыть, как и открыть по рынку бывает тяжело (проскальзывание 2-4 пункта + добавим комиссию...).
Лично я на фьюче сейчас не чистый интрадейщик, а скорее позиционщик (1-4 дня). Но все же. Вхожу в позицию - 30 контрактов. Потом если рынок ведет себя так, как я представлял - добавляю до 50 и 80. Ну и иногда еще докидываю... Хотя на все плечи докидывать это конечно рискованно...
Отвечу по опросу. Я проголосовал за первый вариант, так как чаще всего именно так и торгую. Плечи использую очень часто и шорчу очень часто на все депо, это когда на рынке высокая активность и ликвидность. Сумма меньше 50 тыс. грн, так что психологически не тяжело.
Я думаю стоит брать те дни когда на рынке есть четко выраженный тренд. При наличии неопределенности на рынке, понятно что никто не будет заходить в ту или иную сторону полным обьемом.
Когда неопределенность на рынке, захожу где то 5-10% от депо и в шорт и в лонг.
Востаннє редагувалось Master в Нед 20 лис, 2011 18:55, всього редагувалось 1 раз.
Филипп написав:Очень интересная информация из России:
Что мы видим. Физики активно шортят.
Юрлица переходят в лонг. При этом смотрим внимательнее на цифры по юрикам. Длинных позиций у них больше, чем коротких - это +1 в сторону быков.
Но самое главное это то, что количество лиц имеющих лонги гораздо меньше, чем шортистов. Значит: именно крупные деньги стоят в лонгах - средний размер лонг позиции - 1525 контрактов против 965 шорт контрактов.
Также не стоит забывать, что часть шортов - это хеджирующие спот и опционы (а так как время сейчас неспокойное, то это вполне оправданно). То есть их можно исключить из расчета и значит чистая шорт позиция юриков еще гораздо меньше. При том, что это именно мелкие юрики.
Выводы делаем сами
Мдя.. Вывод делать не на чем. Кто ошибается чаще, юрики или физики? Юрики обладают большим обьемом налички. Физики это спекулянты в том числе?
Master написав:Мдя.. Вывод делать не на чем. Кто ошибается чаще, юрики или физики? Юрики обладают большим обьемом налички. Физики это спекулянты в том числе?
50 на 50 я б сказал.
Наводящие вопросы: 1. Кто ошибается чаще: профучастники (а они зачастую от имени юр.лиц торгуют) или плактон?
2. Кто ошибается чаще: мелочевка или крупные деньги?
Не забывайте, что крупные участники (ММ в том числе) зарабатывают на том, что основная мелочевка деньги теряет...
П.С. Бывают исключения. И юрики некоторые банкротятся. И мелочевка в итоге вырастает и превращается в крупных игроков...
П.П.С. Я конечно могу ошибаться в своем понимании рынка. Будет интересно услышать более опытных коллег.
Впервые с начала долгового кризиса азиатские инвесторы и центральные банки начали продавать немецкие бонды и выходить из еврозоны в целом, полагая, что лидеры еврозоны не способны придти к соглашению по какой-либо последовательной политике. Эксперт из RBS говорит, что исход азиатов есть знак опасной точки перегиба в разворачивающейся драме. «Японские и азиатские инвесторы глядя на европроект в первый раз говорят „Нам это всё не нравится“ и покидают весь регион ».
