Нацбанк вирішив ризикнути

Пропонуємо до обговорення:

Ослаблено резервування під проблемні кредити...

Дивися повний текст Нацбанк вирішив ризикнути.

[16]

Смысл резервов под активные операции в том, чтобы у банка неожиданно не возникло критической дырки в балансе в случае резкого обесценения активов (например, в случае невозврата кредита и т.д.).
Если упростить, то происходит следующее: банк привлек средства на депозиты и выдал за их счет кредит, но неудачно. Выданных денег (вкладчиков) нет и не предвидится. Тогда ЦБ говорит: вкладчики не виноваты, рассчитывайтесь с ними за счет собственных средств владельцев (капитала банка). Капитал (капитал!), в результате уменьшится. Если все совсем плохо и капитал начинает стремится к нулю - банк закрывается, акционеры остаются без денег, а деньги вкладчики свои деньги, теоретически, получают. Разумеется для банков все это напряжно (т.к. нужно формировать резервы за счет собственных средств); однако несколько защищает средства вкладчиков, которые составляют 85% банковских денег.
Но теперь, после введения такого послабления, эту подушка из резервов становится намного тоньше, что еще более повышает и без того высокие риски банковской системы... Крах может произойти очень неожиданно.

если по простому то завтра ставки по гривневым депо снизятся?

в теории так и задумано с тем чтобы более дешевые деньги попали в экономику в виде кредитов, но как то верится с трудом...

Адам Смит

Все банки грешат с резервами, а сейчас их вообще не будет. Будет класс А и оценка залога 2008 года.

[16]

если по простому то завтра ставки по гривневым депо снизятся?

Рискну ответить, но боюсь, что по-простому не получится. Вообще-то, депозиты (и соответственно, кредиты) - это "живые" деньги, а резервирование по кредитам - капитал (пассивная часть баланса), т.е. деньги "нарисованные" (бухгалтерские).
Вообще же, капитал банка - это активы минус пассивы. Есть правило, что капитал не должен быть меньше 10-15% от суммы активов. Это подушка, которая стpaxyет деньги вкладчиков - вначале капитал уменьшится до нуля, а потом уже банк выйдет в минус по деньгам вкладчиков. Но уменьшение реальной суммы активов на небольшие 10% может привести к такому минусу, и для предотвращения этого служит резервы: от банка требуют доформировать капитал под возможные потери.
Так, я понял, что ни фига не понятно. Будем проще.
Создается банк. Акционеры внесли 100 млн. собственных средств. Потом привлекли еще 900 млн. средств вкладчиков. Имеют миллиард (следим за руками). Этот миллиард выдали в виде кредитов. Проценты по кредитам минус проценты по депозитам минус операционные расходы = профит владельцев. Так и живем...
Теперь добавляем в эту пасторальную ситуацию каплю реальности. В выданном миллиарде затесались проблемные кредиты на 60 млн. и он превращается в реальные 940 млн. Тогда капитал (собственные средства владельцев) уменьшается до 40 млн. (вклады остаются на том же уровне - 900 млн.). Но 6% невозвратных кредитов - это хорошая ситуация, а в реальности, в услових кризиса, невозвратными могут стать намного больше, например 20% кредитов. Тогда у банка остается 800 млн. активов и 900 млн. обязательств, иначе говоря он неожиданно должен больше, чем имеет (упс!). Небольшая паника вкладчиков или хороший аудит - и банк банкрот. Чтобы избежать этого, придумано резервирование по кредитам. Каждый кредит оценивается на предмет вероятности его возврата по специальной методике. И в зависимости от этой вероятности, банк должен нарастить свой капитал на сумму этих резервов (от 2% по самым надежным кредитам до 100% по безнадеге). Не наращивает - попадает под оздоровление. Таким образом, ЦБ успевает перехватить проблему до того, как станет слишком поздно и нужно вызывать санитаров в масках и с автоматами. Как говориться, "кто над чайником стоит - у того он не кипит".
В нашем примере акционерам банка говорят: добавьте еще 200 млн. капитала или попрощайтесь с банком. И они скидываются или ищут стратегического инвестора с деньгами. Обычно же резервы формируются за счет прибыли банка и "живые" деньги тут вообще не участвуют (банк получил 50 млн. прибыли и отправил их на формирование резервов, а не на дивиденды акционерам).
Я сейчас попытался изложить основы банковского бухучета (который изучается 4-5 семестров в ВУЗе и еще лет пять непосредственно банке, и то если повезет устроиться в казначейский или нормативно-аналитический департамент, а не старшим оператором ксерокса). Понимаю, что задача невозможная, но стирать все, что написал - жалко. Поэтому скажу проще. Решение НБУ - фундаментальное. На депозитах не отразится никак. Теоретически, может слегка уменьшится плата за кредиты, но не в нашей ситуации. Зато существенно (процентов на 10) уменьшится надежность банков (т.е. требуемый капитал - подушка между кредитами и депозитами) - и для опрокидывания ослабевшей банковской системы второй волне кризиса нужно будет несколько меньше усилий.

Проблема не в том что нет денег, а в том, что кредиты брать просто некому и в том, что в стране низкий ВВП и коррупция. А денег напечатать можно, только гривна рискует упасть при их попадании на рынок.

если по простому то завтра ставки по гривневым депо снизятся?

Если рухнет гривна или будут наращиваться ожидания девальвации, то вряд ли.

Адам Смит
Так оно и есть. Да и мотив действий НБУ очевиден. Вспомним 2008 год, когда начало колбасить банковскую систему, кое-кто вывел огромную кучу бабла под шумок обвала гривны. Чем все закончилось - увеличением нагрузки на должников, которые сидели на валютных кредитах, пошли просрочки, вырос процент невозвратов, увеличились резервы, банковская система зашла в отрицательный капитал. Как разсосалось? МВФ влил ликвидность на рынок, после него прошла докапитализация владельцами основных иностранных банков таких как ОТП, Париба и Райфайзен (об этом все скромно молчат, но суммы там миллиардные), наши паразиты, те что в 2008 бабло на обвале гривны сколачивали, типа Приватбанка и ПУМБа получили ликвидность от НБУ (полученную от МВФ) докапитализированные банки начали реструктуризаию кредитов, проблема была отложена (не решена, а отложена). В 2010 году начали рости сырьевые рынки и солнышко вроде бы засияло на горизонте, , то-есть всем показалось что можно продолжать строить заброшенную в 2008 году пирамиду. Но не тут-то было, новая экономическая политика тандема Януковощ-бАзаров быстро подрезала крылышки этому росту, а тут еще новые толчки в мировой экономике. Короче, к концу осени 2011 банки пришли к той же проблеме что и к концу осени 2008, хороших заемщиков нет, пирамиду надо продолжать строить, иначе все заметят что стройка закончилась и начнется шухер, % плохих кредитов растет как ком, капитала не хватает, балансы рвет, лохотрон с обвалом гривны и выколачиванием бабла из лохов до осени 2012 сделать не дадут, выборы, рейтинги в ж*** и т.д.. Соломоново решение - давайте снижать резервы.

2012 год - год загона оленей. Вот только интересно, хватит ли терпения загонщикам до осени и не разнюхают ли олени досрочно всю сущность бытия, и не начнут ли в панике разбегаться, затаптывая загонщиков? Ведь арсенал то у них старый, телеящик с "покращенням життя вже сьогодні", укрепление гривны на 5-10% к лету, если резервов хватит (под эти благие цели придется Рашке трубу продать), распускание слухов об ужасном конце доллара и евро, благо в США выборы, можно будет ничего и не придумывать, там уже к вывеске грязного белья готовы и демократы и республиканцы. Хотелось бы надеятся, что олени поумнели, должен же горький опыт где-нибудь отложиться, и если так, то до осени никто тянуть не будет, и хер с ними с рейтингами (наверное бизнес-крыло ПР просто пошлет Овоща на***, деньги дороже рейтингов, вот это уже будет интересный компот).
Ну а уж если олени не поумнели - горе им, не то что без штанов, на сей раз без трусов останутся.