Идеи: портфель январь, февраль, март, апрель, май, июнь 2013

ну вообщем я немножко зашортил в надежде на контанго.

я вообще не понимаю этого рынка. зачем дополнительно наращивать контанго перед самой экспирацией! что сегодня движет этим процессом. разве слепая надежда...
в прошлый раз тоже самое было. контанго держали вплоть до начала экспирации, и на этом самые упертые бычки проиграли

uxtrader2 а если все думают так же как и вы, думая что все зашортили и кукел будет выносить и тем самым получается , что все не зашортили , а наоборот залонговались))))?

serg-kiev квартальные ... опцион=фьючерс=индекс
если Вы "Взял в лонг Call 1100" то увы, если индекс будет <1100, то у ВАС будет "0" денег (это называется вне денег) ничего делать не надо, просто потеряете премию, уплаченную при покупке ( в смысле уже потеряли, больше ничего не потеряете))

serg-kiev квартальные ... опцион=фьючерс=индекс = деньги

Mukolka, прикольно объяснил, а главное всё понятно, спасибки тебе , ну а если серьёзно, можно просто по цифрам хоть как то, а то получается какая то "буквордация" ?

Mukolka, MacAndrew, если знаете или кто то из других трейдеров, плиз, подскажите, как будет расчитываться на экспирации - опционы?
По фьючу, - там понятно, а вот по опционам?! Взял в лонг Call 1100_15.03.13 - 10шт., их будут переводить автоматически на фьюч или будут считать как то по другому, Mukolka, у тебя уже был опыт, как тебе посчитали, а то инструмент интересный?!

любой опцион эксперируется по 0 грн. 00 коп. если он в деньгах происходит получение или передача фьючерса по цене страйк опциона.

например.

есть длинная позиция по мартовскому опциону кол со страйком 1000.
15 марта фьючерс закрывается на отметке 1045. какие будут проводки:
1) продажа 10 опционов кол 1000 по цене 0,0 грн.
2) появление длинной позиции по фьючерсу в количестве 10 шт. по цене 1000 грн.
3) экспирация фьючерса по 1045 грн.

это что за припадочные удары в офера по бумагам уже в третий раз кто-то один баскетом покупает

Boundless .... вопрос "фьючерс закрывается по цене" или по расчетной цене ? это же разные цифры

Mukolka, MacAndrew, если знаете или кто то из других трейдеров, плиз, подскажите, как будет расчитываться на экспирации - опционы?
По фьючу, - там понятно, а вот по опционам?! Взял в лонг Call 1100_15.03.13 - 10шт., их будут переводить автоматически на фьюч или будут считать как то по другому, Mukolka, у тебя уже был опыт, как тебе посчитали, а то инструмент интересный?!

любой опцион эксперируется по 0 грн. 00 коп. если он в деньгах происходит получение или передача фьючерса по цене страйк опциона.

например.

есть длинная позиция по мартовскому опциону кол со страйком 1000.
15 марта фьючерс закрывается на отметке 1045. какие будут проводки:
1) продажа 10 опционов кол 1000 по цене 0,0 грн.
2) появление длинной позиции по фьючерсу в количестве 10 шт. по цене 1000 грн.
3) экспирация фьючерса по 1045 грн.

Boundless, спасибки тебе , т.е. (1045-1000)*10=450грн., я правильно понял? А вопрос, - как будет считаться на результат в день экспирации теоретическая его цена, ведь она кажый день падает?

это что за припадочные удары в офера по бумагам уже в третий раз кто-то один баскетом покупает

причем минимальным сайзом. тупо чтобы рынок поддержать.

в стироле оферков немного появилось ...

Решающий момент по бумаге. Куда идти: в ноль или к номиналу?

У стирола есть потенциально только один драйвер - номинал акции 35 грн. Если каким-то образом примут какой-нибудь закон про байбеки и пропишут в нём норму, что цена выкупа определяется бла-бла-бла, но не может быть ниже номинала, то мы увидим по нему взлёт, конечно.

А так, хоть там цена на газ будет по 50 баксов, всё-равно с текущей моделью управления предприятием ничего там позитивного не будет.

Еще возможно закон про трансфертное ценообразование сможет подбодрить стиралку, но с учетом накопленного нераспределенного убытка я даже не представляю сколько ему лет придётся "отбиваться" в плюс