Идеи: портфель январь, февраль, март, апрель, май, июнь 2013

так зарабатывают 20% за 1 час

или теряют 20% если рынок пойдет в другую сторону.

130 путы раши .... так зарабатывают 20% за 1 час

А почему 130? 130 000?
Я смотрю RTS 6:13, он сейчас 138 000

Если допустить, что разговоры на счет ГТС очередной треп (чему есть очень высокая вероятность ), то Колобок может оказаться прав. Очень вероятна коррекция амеров в ближайшие 2 недели, четкая зона сопротивления нарисовалась, доп. индикаторы говорят в пользу коррекции. Нас сегодня кто-то крупный серьезно шортил. Рашу тоже серьезно шортят. А нашему покупателю выгоднее просто ставить ведра, чем гнать цену. Если же не треп, то порвут, гэп пунктов на 30 и до 970 аж свистеть будем... Я в такой ситуации предпочитаю сидеть на заборе

Старнно, уверен что при конкретном раскладе до 970 пойдем и при этом не будешь участвовать...

А почему 130? 130 000?
Я смотрю RTS 6:13, он сейчас 138 000

130 это страйк опциона. В дальних опционах вне денег более выраженые движения происходят, - 1% изменение базового актива может привести к 20% изменению дальнего опциона.

Старнно, уверен что при конкретном раскладе до 970 пойдем и при этом не будешь участвовать...

Буду. Я имел в виду, что пока ничего не ясно, я подожду, а дальше стану в сторону тренда..

Старнно, уверен что при конкретном раскладе до 970 пойдем и при этом не будешь участвовать...

Четкие принципы торговли и " чую полетим в коцмас" - несколько разные вещи

Udgin , .... скальпировать опционы на раше это извращение ?
а интрадеить ?
на раше вводят недельные опционы и плавающую комиссию (в зависимости от прибыли)

Udgin , .... скальпировать опционы на раше это извращение ?
а интрадеить ?

это риск, который хорошо оплачивается движением опционов. Но любое неверное движение может привести к существенным потерям. Поэтому я стараюсь использовать дельта-нейтральные стратегии, и зарабатывать на волатильности и временом распаде.

Но любое неверное движение может привести к существенным потерям

а вот и нет
пример купил очень дальние вне денег колы и путы
фьчерс вырос на 1%
колы выросли на 20%
путы подешевели на 5%
разница всегда есть очень существенная, главное не засиживаться в позиции более 2 дней
ставки делать перед резкими движениями (у меня это пока лотерея)

я тоже сначала интуитивно с опционами разбирался, а потом уже полез в документацию и расчеты. Кстати то, что ты описал и есть дельто-нейтральная стратегия:

пример купил очень дальние вне денег колы и путы

при соблюдении определенных условий дельта этой позиции нулевая, и при любом движении фьючерса у тебя получается доход, или путы вырастут, или коллы.

главное не засиживаться в позиции более 2 дней

вот это контроль тэтты - купленные опционы дешевеют, поэтому держать их долго не выгодно.

ставки делать перед резкими движениями

вот это покупка волатильности - при резких движениях, растет волатильность, соответственно дорожают купленные опционы.

Такие стратегии очень интересны в плане возможности получать гарантированный небольшой доход при контроле за рисками.