|
|
Додано: Сер 26 лют, 2014 09:42
Re: Брокбiзнесбанккто может спрогнозировать сейчас курс доллара ? вы не видите что за несколько дней от власти коронованого ни осталось и следа и сейчас мягко говоря анархия , никто ничего не прогнозирует
Додано: Сер 26 лют, 2014 10:11
Влада "верхушка" пахан, податківець, прокурор і всі приближені до пахана - вже вивели з України приблизно 20млрд. доларів, валюти нема..... Якщо "Європа-тугодумна" веде "довгоочікувані і обіцяючі" санкції заблокує всі рахунки "б,у влади" і верне в Україну - то ситуація стабілізується і курси валют вернуться до попередніх цифр!!! Але як бачим Європа-хитрожопа не хоче нічого заморожувати, замилює нам мозги, і хоче нам наші ж гроші дати в кредит 20млрд. Цікаві цифри - 20 вкрали і 20 в кредит!!! Їм відомо про всі "українські долари і євро". МВФ- ще та гнида!!! Прогноз на мою думку - якщо вернуть "наші гроші" то долар вернеться до старого курсу!
Додано: Сер 26 лют, 2014 10:25
Андрій-клієнт Отношусь к деньгам риторически , если в банке , который банкрот лежит моих 10 к или 100 к , а в других еще 20 лежит по 50 - 100 К , я не буду ездить в него и терять нервы и время . Дождусь или ВА или его продажи , и выдачи депо в срок или как советовали писать ВИМОГУ ( 0720 ) и все . Что такое разрыв ликвидности ?
Анализ разрывов ликвидности могу своими словами , но чтобы было доходчиво взято отсюда Чтобы получать прибыль, банк должен вкладывать имеющиеся в его распоряжении средства в различные активы. Но если инвестиции составляют слишком большую долю его средств, банк рискует оказаться неплатежеспособным, когда значительная часть вкладчиков пожелает забрать свои средства. С другой стороны, если резервы, созданные на случай неожиданного оттока капиталов, окажутся слишком объемными, снизится банковская прибыль. Таким образом, основная задача управления разрывом ликвидности – найти то оптимальное состояние системы, при котором достигается баланс между стремлением обеспечить максимальную эффективность вложений и риском неплатежеспособности. Несмотря на явную очевидность этого утверждения, до сих пор руководство некоторых кредитных организаций придерживается ошибочного мнения, что управление ликвидностью сводится лишь к задаче не допустить падения ликвидности до уровня, приводящего к нарушению установленных нормативов. При этом огромные денежные резервы лежат без движения, принося только убытки, поскольку банк, платя по привлеченным средствам, в результате своей недальновидности не получает по ним прибыль, необходимую для покрытия расходов. Другой опасной политикой управления пассивами является систематическое погашение разрывов за счет привлечения дополнительных средств, в результате чего возникает вероятность создания депозитной пирамиды, которая рано или поздно разделит судьбу всех финансовых пирамид. Разрыв всегда представляет собой разницу между активами и пассивами (включая внебалансовые составляющие), рассчитанную нарастающим итогом по срокам погашения на основе имеющейся таблицы сроков. Подобные таблицы рекомендуется составлять для средств во всех основных валютах, с которыми работает банк. Таким образом, в основе анализа разрывов ликвидности лежит калькуляция входящих и исходящих финансовых потоков, и основные различия между применяемыми в банках моделями лежат именно в методах калькуляции. Все методы можно разделить на статические и динамические. Статические методы при построении модели исходят исключительно из состояния дел, сложившегося в банке в базисный момент времени, тогда как динамические позволяют просчитывать возможные изменения в будущем и их последствия. Преимуществом статических методов являются простота реализации и обслуживания, а также их наглядность. Динамические модели отличаются большей сложностью, но они помогают существенно облегчить задачу менеджеров и повысить эффективность их работы, поскольку в результате внедрения моделей данного типа управление сосредотачивается не на рутинных проблемах, а на определении направлений изменения банковской политики в сфере регулирования финансовых потоков. Перейдем к обзору моделей в порядке возрастания их сложности. Наиболее простым вариантом управления разрывом ликвидности является использование Формы № 125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения», входящей в перечень обязательной банковской отчетности. Основы анализа ликвидности с ее помощью описаны в упомянутом Письме ЦБ РФ № 139-Т, однако в нем приведен только базовый алгоритм и отдельные рекомендации по его развитию, а усовершенствование технологии возложено непосредственно на кредитные учреждения. Полагая, что банки хорошо знакомы с этим документом, не будем описывать изложенную в нем методику анализа разрывов ликвидности, а основное внимание уделим ее преимуществам и недостаткам, а также возможным путям реализации рекомендаций Центробанка по ее дальнейшему развитию. Данная методика относится к числу наименее сложных статических моделей разрыва ликвидности. Учитывая, что Форма № 125 должна присутствовать в каждом банке, внедрение методики не вызывает особой сложности и в случае высокой стабильности рыночной ситуации и деятельности самого банка может дать весьма позитивный результат. К недостаткам ее можно причислить прежде всего отсутствие прогностической модели, системы управления рисками и усредненность подхода, тогда как расхождения в сфере деятельности и масштабах различных банков зачастую требуют выбора принципиально отличающихся друг от друга направлений углубленного анализа разрывов ликвидности. Например, банк, активно работающий на рынке краткосрочных кредитов, нуждается в подробном расчете разрывов ликвидности на каждый день в течение какого-либо непродолжительного периода (допустим, 5 дней) и в не столь детальном на более длительные сроки. Менее зависимые от краткосрочных тенденций кредитно-финансовые учреждения должны концентрировать особое внимание на периоде от одного до трех месяцев. Таким образом, различия в простейших статических моделях сводятся к подбору оптимальной для данного банка временной шкалы, а также лимитов на остатки ликвидных средств. В дальнейшем базовую статическую модель можно усовершенствовать, предприняв следующие шаги: 1. Внедрение элементов управления рисками. Учет возможной неуплаты по кредитам, требований по предоставленным гарантиям и т.д. 2. Прогноз доли средств до востребования, которыми банк может распоряжаться в данный период. Ряд российских банков решает эту проблему произвольным установлением лимитов, что далеко не всегда является эффективным, поскольку не учитывает особенности клиентуры и рыночных тенденций. Значительно более точный результат дают системы анализа клиентской базы, основанные на структурном анализе групп клиентов. Вопросы создания подобной системы по своей обширности и высокому самостоятельному значению выходят за рамки данного обзора[2]. 3. Уточнение «лестницы» сроков платежей за счет использования элементов теории вероятностей. Опираясь на опыт работы банка, следует рассчитывать вероятность активации кредитной линии, а также преждевременного погашения выданных кредитов различными группами заемщиков (это особенно актуально для банков, которые специализируются на выдаче кредитов для приобретения имущества). В качестве упрощенной модели иногда применяется система весовых коэффициентов для потоков платежей, приходящихся на различные сроки. 4. Учет влияния на денежные потоки сложившейся тенденции развития финансовых рынков. 5. Постепенный переход от статической модели к динамической путем внедрения отдельных динамических элементов, например проработки различных сценариев развития рыночной ситуации и учета запланированных, но еще не заключенных договоров. Для расчета статической модели фактически требуется только автоматизированный финансовый калькулятор, с помощью которого оформляются в виде распределенной по периодам таблицы уже существующие в банковской отчетности денежные потоки (в частности, платежи по выданным кредитам). Создание работоспособной динамической модели связано с разработкой значительно более сложного вычислительного аппарата, способного описывать транзакции, которые банк предполагает провести в будущем, и оценивать их возможные последствия. Наиболее простая динамическая модель должна уметь прогнозировать финансовые потоки при условии постоянства проводимой банком политики. При этом следует исходить из практики заключения договоров, имевшей место в течение последних 3–6 месяцев. Чтобы повысить точность этой модели, ее рекомендуется дополнить несколькими описанными ниже элементами. Анализ динамики вкладов до востребования. Для оптимального установления и изменения лимитов необходима адекватная система анализа перспектив развития клиентской базы, которая позволяет оценивать тенденцию изменения объема средств на счетах до востребования, а также колебания остатков на данных счетах. Составление достоверного прогноза этих двух параметров дает банку возможность рассчитать, какой дополнительный объем денежных средств будет в его распоряжении в определенный период, а также какой его долей он может воспользоваться без риска вызвать кризис ликвидности. What-If-анализ. Система должна просчитывать последствия предполагаемых корректив политики банка либо радикальных изменений экономической ситуации в стране, которые могут вызвать резкий отток денежных средств. Используя «What-If-анализ», руководство банка может своевременно оценить последствия реализации предполагаемых сценариев и предпринять адекватные меры, что позволит банку оперативно перестроиться, чтобы извлечь максимальную выгоду из благоприятной ситуации либо минимизировать убытки и предотвратить банкротство в случае угрозы возникновения кризиса. Прогностические системы. Наиболее сложные динамические системы управления разрывами ликвидности включают в себя инструментарий, позволяющий просчитывать последствия принятия различных управленческих решений с учетом прогноза изменения экономической ситуации и ее влияния на отдельные агрегированные статьи баланса банка (см. рисунок). Количественные оценки зависимости статей баланса от внешней среды можно получить путем корреляционного анализа рядов динамики изучаемых статей и различных рыночных индексов. При этом следует учитывать сезонные колебания среднемесячных объемов выдаваемых кредитов. Более точную картину зависимости от рыночной ситуации можно сформировать при помощи факторного анализа, причем учитываться должны и количественные, и качественные показатели. К примеру, при угрозе кризиса нужно учитывать как последствия снижения доходности вложений и оттока капитала, так и позитивный качественный фактор сильной репутации финансового учреждения, под влиянием которого образуется приток денежных средств со стороны потенциальных клиентов, пытающихся найти наиболее безопасное место вложения своих капиталов.
Додано: Сер 26 лют, 2014 11:07
А можна, я потролю ?
"В банку небувалий запас надійності" !  P.S. Народ, вам вже кілька місяців як радили забиратися з БББ. Жадность фраера сгубила. 
Додано: Сер 26 лют, 2014 11:52
DIV если вы внимательно читали мои 28 сообщений, то у меня в этом банке 2 депозита которые в ближайшие месяцы заканчиваются, поэтому имею полное право читать и писать. к тому же банк сам уже последний месяц обслуживал тех кто получает соц.помощь и пенсии, переводятся люди в другие банки. сегодня муж был в отделении - деньги есть и в банкомате и в кассе. сотрудники сказали что им пообещали что банк еще пол года будет работать точно (у нас небольшой городок. поэтому неудивительно что люди так делятся информацией), и как-то было так сказано, что в случае чего свои деньги вы получите в ощадбанке.
Додано: Сер 26 лют, 2014 12:00
не ожидал от вас... Вы уже не раз высказали это свое мнение и даже закрыли столб, написав об этом не единожды. Мы, вкладчики, уже давно поняли, что лохонулись, только я не понимаю для чего вы нагнетаете? Вы утверждаете, что банк не будет национализирован, не будет ликвидирован, а будет как захидкомбанк? Аргументы и информацию, на основе которой сделаны такие выводы, на стол. А подливать масла в огонь паники основываясь на своих эмоциях и ощущениях - удел платных троллей и провокаторов
Додано: Сер 26 лют, 2014 12:46
я думал вы из Киева(.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не ображайтесь.
