FX написав:Да еще - одна из основных проблем рынка это фьючерс. Этот продукт необходим для рынка когда необходимо девать избыточные деньги со спота. У нас ситуация когда хвост крутит собакой а не наоборот. И еще данную бычью запеканку на фьючерсе организовал один очень известный торговец. У него есть определенный стиль выставления торговых приказов когда надо толкнуть рынок в ту или иную сторону, понаблюдайте как торгуются самые ликвидные акции (акция!!!) и фьюч и вы узнаете его имя (крупные биды и оффера с отрывом от основной массы). Подсказка - на Др... начинается )) Ладно все - всем удачи, наблюдайте за рынокм, чувствуйте его и все будет ОК!
Да введение фьючерсных контрактов и убило весь спот, но парадокс без спота фьюч безсмыслен, но для заработка все методы хороши, и эти заработки убили весь рынок
FX написав:Да еще - одна из основных проблем рынка это фьючерс. Этот продукт необходим для рынка когда необходимо девать избыточные деньги со спота. У нас ситуация когда хвост крутит собакой а не наоборот. И еще данную бычью запеканку на фьючерсе организовал один очень известный торговец. У него есть определенный стиль выставления торговых приказов когда надо толкнуть рынок в ту или иную сторону, понаблюдайте как торгуются самые ликвидные акции (акция!!!) и фьюч и вы узнаете его имя (крупные биды и оффера с отрывом от основной массы). Подсказка - на Др... начинается )) Ладно все - всем удачи, наблюдайте за рынокм, чувствуйте его и все будет ОК!
FX, с чего ты взял, что это бычья запеканка, если все говорят что шорты набирают на экспиру?
Ребята - посмотрите дневной график ближнего фьюча, проведите технический анализ - как по мне там все видно. Иначе надо учить мат часть, те кто этот цирк устроил отлично разбирается в ТА. И играть на фьюче против такого противника надо быть соответствующе подготовленным. Была проведена блестящая операция, причем такая классическая!!! Ее в учебники можно!!! Ладно - все на все вопросы не будет ответа, ведь имя мое иероглиф Вообщем у нас пока работают такие простые приемы, что элементарная работа с простым классическим ТА дает большое преимущество.
FX написав:Да еще - одна из основных проблем рынка это фьючерс. Этот продукт необходим для рынка когда необходимо девать избыточные деньги со спота. У нас ситуация когда хвост крутит собакой а не наоборот. И еще данную бычью запеканку на фьючерсе организовал один очень известный торговец. У него есть определенный стиль выставления торговых приказов когда надо толкнуть рынок в ту или иную сторону, понаблюдайте как торгуются самые ликвидные акции (акция!!!) и фьюч и вы узнаете его имя (крупные биды и оффера с отрывом от основной массы). Подсказка - на Др... начинается )) Ладно все - всем удачи, наблюдайте за рынокм, чувствуйте его и все будет ОК!
Да введение фьючерсных контрактов и убило весь спот, но парадокс без спота фьюч безсмыслен, но для заработка все методы хороши, и эти заработки убили весь рынок
Да, но у фьюча есть встроенные преимущества, которые при правильном использовании могут или дать очень хорошо заработать или "взорваться". Это инструмент который можно использовать только при большой дисциплинированности трейдера. У нас слишком много игроков использует его в качестве казино с применением мартингейла и прочих радостей дурацкого управления капитала. За что они обязательно заплатят.
komp написав:... или просто подумать, за чей счет банкет, а значит наступает вечный девиз: главное вовремя смыться! суперактуальный для нашей фонды, как я сам запоздало понял... А не сидеть и тупо ждать золотую рыбку (FX - ау!)
Ау-ау-ау!
Вся проблема в том, что Вы смотрите очень узко - взяли один исторический период и пытаетесь анализировать исходя из этого ограниченного опыта. Возьмите лет пятнадцать, посмотрте какие были периоды застоя и прочее. Да данный период очень тяжелый, да неприятный - но такое уже было. Сейчас при кажущейся беспросветности все в среднем намного лучше - очень легко провести сделку нажимая только кнопки а не ища контрагента по телефону, проводя операцию в течениии пяти-семи дней, есть маржа, есть налоговые агенты и прочее... раньше такого небыло. Даже не так давно конец 2008- начало 2009 я не мог купить неделями требуемый объем бумаги и Алиса Тихомирова искала мне варианты... Лично сейчас у меня по всем счетам просадка чуть более 50% в долларах - да много, да неприятно, но... я не вижу проблемы. Медвежий рынок все равно издыхает - ему по условным циклам уже за 80 лет. Скоро придет бычий рынок и много надо будет времени чтобы рынок компенсировал текущий убыток и дал хорошую прибыль. Да с умеренным плечом один будущий весенний цикл уже даст хорошую прибыль, а там будет еще три-четыре цикла бычих как минимум. Как я уже ранее говорил - весь вопрос в выживании, когда наступает момент бычьего рынка вы должны быть в рынке ,а если вы вне - то вы вне и все переживания и проблемы + вырванные перья, то как назвать такого человека... А вот кто берет чрезмерные риски рано или поздно вылетает из игры, риск необходим, но оправданный риск. А здесь многи уже взорвались и навсегда покинули наши ряды. А я здесь уже очень давно и дальше буду
Да уж куда уже, в размерах "исторического периода" своей жизни... через пару месяцев пенсию оформлять... В 6-7 году я думал в сказку попал, в 9 понял за чей счет сказка, в 11 с сомнениями, но верил еще в "прекрасное далёко", хотя на самом деле это была последняя возможность достойно захлопнуть эту шкатулку ужасов... Помнится на Фукусиме вы докупались и также рассказывали о грядущих несметных барышах... За это время на рынке осталось полтора живых эмитента, всё остальное в труху превратилось, а торгово-инфраструктурные возможности этому только способствовали... Не смешите просадкой в 50% в долларе, это надо полагать вся прибыль рынка в гривне у вас оказалась? Была надежда что всё это разовьется в что то реальное и тут действительно зная рынок окажешься при делах... но это оказалось не рынком, а нежизнеспособным выкидышем, эдакий симулякр, игрушка в монополию на тему фондового рынка... Жалко времени, потраченного чтоб это понять... Кто это осознал, "покинул ряды", ну а некоторые, пока казины закрыты, шпилятся во фьюч...
komp написав:Если у него уменьшились поступления из других источников, то он проедал бы проценты и с валютного депо...
безусловно. мы говорили о преимуществе грн.депо в периоде 3-5 лет, 2009-2013. преимущество в доходности. если доходность "съели", а тела остались, где преимущество? в размере употребленного? возможно. убыток от девала только чем перекрыть?
"размер употребленного" и есть сама жизнь, а зачем еще нужны проценты и деньги как таковые? Какая разница из чего он потреблял, есть общий кэшфлоу из разных источников, из него вычитается потребление, остальное по любому инвестируется, норма потребления не от щедрости процентов зависит, а от других факторов... А период пять лет с лихвой перекрывает даже нынешний девал, если конечно не ощадовские проценты брать...
komp написав:... или просто подумать, за чей счет банкет, а значит наступает вечный девиз: главное вовремя смыться! суперактуальный для нашей фонды, как я сам запоздало понял... А не сидеть и тупо ждать золотую рыбку (FX - ау!)
Ау-ау-ау!
Вся проблема в том, что Вы смотрите очень узко - взяли один исторический период и пытаетесь анализировать исходя из этого ограниченного опыта. Возьмите лет пятнадцать, посмотрте какие были периоды застоя и прочее. Да данный период очень тяжелый, да неприятный - но такое уже было. Сейчас при кажущейся беспросветности все в среднем намного лучше - очень легко провести сделку нажимая только кнопки а не ища контрагента по телефону, проводя операцию в течениии пяти-семи дней, есть маржа, есть налоговые агенты и прочее... раньше такого небыло. Даже не так давно конец 2008- начало 2009 я не мог купить неделями требуемый объем бумаги и Алиса Тихомирова искала мне варианты... Лично сейчас у меня по всем счетам просадка чуть более 50% в долларах - да много, да неприятно, но... я не вижу проблемы. Медвежий рынок все равно издыхает - ему по условным циклам уже за 80 лет. Скоро придет бычий рынок и много надо будет времени чтобы рынок компенсировал текущий убыток и дал хорошую прибыль. Да с умеренным плечом один будущий весенний цикл уже даст хорошую прибыль, а там будет еще три-четыре цикла бычих как минимум. Как я уже ранее говорил - весь вопрос в выживании, когда наступает момент бычьего рынка вы должны быть в рынке ,а если вы вне - то вы вне и все переживания и проблемы + вырванные перья, то как назвать такого человека... А вот кто берет чрезмерные риски рано или поздно вылетает из игры, риск необходим, но оправданный риск. А здесь многи уже взорвались и навсегда покинули наши ряды. А я здесь уже очень давно и дальше буду
Да уж куда уже, в размерах "исторического периода" своей жизни... через пару месяцев пенсию оформлять... В 6-7 году я думал в сказку попал, в 9 понял за чей счет сказка, в 11 с сомнениями, но верил еще в "прекрасное далёко", хотя на самом деле это была последняя возможность достойно захлопнуть эту шкатулку ужасов... Помнится на Фукусиме вы докупались и также рассказывали о грядущих несметных барышах... За это время на рынке осталось полтора живых эмитента, всё остальное в труху превратилось, а торгово-инфраструктурные возможности этому только способствовали... Не смешите просадкой в 50% в долларе, это надо полагать вся прибыль рынка в гривне у вас оказалась? Была надежда что всё это разовьется в что то реальное и тут действительно зная рынок окажешься при делах... но это оказалось не рынком, а нежизнеспособным выкидышем, эдакий симулякр, игрушка в монополию на тему фондового рынка... Жалко времени, потраченного чтоб это понять... Кто это осознал, "покинул ряды", ну а некоторые, пока казины закрыты, шпилятся во фьюч...
Я постоянно на 100% длинный оказался весь период, я ж не совершенен . Но я сразу продал все что в АТО, прокатался на авале и нефти и немного в сичи. И в результате только компенсировал девальвацию, но и это не плохо как по мне. При тех уровнях что сейчас на рынке перспективы хорошие (имхо). И я кстати был весьма длинным на фьюче с опционами, но когда я увидел надвигающися армагедон - просто вышел. Хотя с опционами пришлось провернуть финт из-за отсутствия ликвидности. Но все получилось красиво в результате...
Rokus написав: из за того что отключился квик я не мог захеджировать 50 пунктов хода фьюча и у меня просто украли 15% депозита.
Можно с этого места подробнее.
Когда дельта моей позиции отличается от нуля, ее нужно хеджировать, продажей или покупкой фьючей, терминал не работал 3 часа, за это время фьюч прошел 50 пунктов, моя позиция стала лонговой, я не смог шортом захеджить. Если бы терминал работал, я бы хеджил каждый 10 пунктов вниз.
Арбитраж подразумевает прямой и НЕПРЕРЫВНЫЙ доступ к рынку. У нас на КАЖДОЙ экспирации кого-то отключают. Не считаете ли Вы, что производные инструменты- это заработок биржи. И никто не даст кушать с барского стола? Задумайтесь, почему нет такого понятия на споте, как заявка GTC (действительна до отмены).
serg-kiev написав:FX, с чего ты взял, что это бычья запеканка, если все говорят что шорты набирают на экспиру?
Додано: Чет 20 лис, 2014 19:59
Вообщем у нас пока работают такие простые приемы, что элементарная работа с простым классическим ТА дает большое преимущество.
