ASAN написав:вот скажите мне, какой резон покупать дальний фьюч с 120п контанго, платить 48% годовых?? я вот что-то совсем не могу въехать в эту хитрую схему.
А откуда 48%? Сейчас 120 + 3 раза пусть по 40 при перекладывании, получаем 24% годовых, можно и дешевле. Зато никакогохобота с акцульками из ато... Хотя главные плюшки начинаются если брать плече.
ASAN написав:вот скажите мне, какой резон покупать дальний фьюч с 120п контанго, платить 48% годовых?? я вот что-то совсем не могу въехать в эту хитрую схему.
А откуда 48%? Сейчас 120 + 3 раза пусть по 40 при перекладывании, получаем 24% годовых, можно и дешевле.
1) сейчас 120 шорт + лонг спот. об этом наверно. в марте фиксинг всего. 2) по 40 хорошо, но где сейчас по 40?
ASAN написав:вот скажите мне, какой резон покупать дальний фьюч с 120п контанго, платить 48% годовых?? я вот что-то совсем не могу въехать в эту хитрую схему.
А откуда 48%? Сейчас 120 + 3 раза пусть по 40 при перекладывании, получаем 24% годовых, можно и дешевле. Зато никакогохобота с акцульками из ато... Хотя главные плюшки начинаются если брать плече.
При дальнем 1090 и индексе 984, получаем контанго в 106 пунктов или 10,77% за 112 дней до исполнения, что дает 35% годовых. Причем тут +3 по 40, если говорим о конкретном контракте
Востаннє редагувалось shadow-25 в Пон 24 лис, 2014 13:18, всього редагувалось 1 раз.
ASAN написав:вот скажите мне, какой резон покупать дальний фьюч с 120п контанго, платить 48% годовых?? я вот что-то совсем не могу въехать в эту хитрую схему.
А откуда 48%? Сейчас 120 + 3 раза пусть по 40 при перекладывании, получаем 24% годовых, можно и дешевле. Зато никакогохобота с акцульками из ато... Хотя главные плюшки начинаются если брать плече.
48% = (120/1000)*4квартала. 12% за 3 месяца, или 48% годовых. арбитраж на дальнем смотрися курто. если бы у меня был дешевый ресурс, то полюбому бы был в арбитраже таком длинном по сроку.