Идеи: портфель-2011 (архив)

та ты посмотри как всем енакиевка нада сразу стала, позавчера же наливали даже не краснели

следующей недели и ждать не пришлось,
стронг шорт, привет бычкам

Сергей Петрович, вы свое пятничное мнение не поменяли?

поменял только свое отношение к форуму и его "полезности" в частности.

та ты посмотри как всем енакиевка нада сразу стала, позавчера же наливали даже не краснели

Ты посмотри как Америка зеленеет!Доу 12056 уже
Кстати что там Анна Гранкина пишет?

1.из ваших слов следует, что дивергенция это ситуация когда осциллятор не повторяет угол наклона цены т е если по цене тренд под 45% то и осцилятор должен нарисовать те же 45%.

Суть в том, что если движение будет продолжаться, то осцилятор и нарисует эти 45% - ведь он двигается за ценой. Если же цена начала разворачиваться с динамикой более резкой чем запаздывание индикатора, то индикатор нарисует менее амплитудной движение, что и приводит к тому что мы видим дивергенцию.

Расхождение должно быть по вектору, а не по углу наклона трендов цены и осциллятора.

Проблема с дивергенциями в том, что используя разнопериодные осциляторы вы получите разную картину в зависимости от динамики цены. Допустим рси 14 не показывает правильной дивергенции, пользуясь трактовкой вашего источника, а рси 10 показывает. Так есть она или нет ее? Удлиняя параметры индикаторов, т.е. увеличивая запаздывание за ценой, можно увидеть меньше дивергенций чем укорачивая их. Чем короче индикатор тем больше сила дивергенций которые можно увидеть с его помощью. В примере на графике азовстали, по-вашему стохастик показывает дивергенцию, а рси - нет - но движение то цены для этих индикаторов одно и разворот цены для обоих будет один.

То что Ваш источник трактует как силу или слабость дивергенций как торговых сигналов - по сути больше зависит не от динамики цены, а от параметров индикаторов. Но нужно понимать вне зависимости от того, увидите ли вы сильнейшую дивергенцию используя короткий индикатор или слабую используя длинный - дальнейшее движение абсолютной цены будет одинаковым для обоих случаев.

"То что мы видим хоть какую-то дивергенцию на дневке уже лучше с точки зрения наблюдения за разворотом цены, чем если бы ее не было. Т.е. для уверенности в развороте наблюдение даже слабой дивергенции лучше чем никакой."- в том то и дело что нет там никакой дивергенции!!! Вы ее придумали начертив линии трендов на осциляторах от фонаря, вот ваш график, Вы пишите "Наблюдается сильная бычья дивергенция индикаторов и абсолютной цены (черные линии)". если убрать ваши линии трендов осцилляторов то дивергенция остается только по стохастику, да и то очень слабая.
http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i155/1103/78/a44ad1b2aa14.jpg.html

[/quote]

Напомню, что кроме дневного графика там был еще часовой, на котором дивергенция была класса А согласно Вашего источника. Но суть не в этом - говорим о дневном графике. Дивергенция по стохастику видна потому что его параметры короче чем у рси и масд, но движение цены для этих индикаторов одно. Я не знаю еще на что ориентироваться при определении расхождения движения цены и индикаторов, кроме как на угол наклона.
В учебниках при описании дивергенций чаще всего используется вообще только один пример класс А по Вашему источнику. То что там указаны только примеры с разными векторами наклона поддержек/сопротивлений индикаторов и цены, это следствие их определения силы/слабости дивергенций как торговых сигналов. Ведь если вектор уровней будет совпадать - это по их логике еще более слабый сигнал, чем дивер класса С. Понятно что такие случаи отбрасываются как несущественные для торговли. Мне такое деление представляется практичным, но не полным.

следующей недели и ждать не пришлось,
стронг шорт, привет бычкам

Сергей Петрович, вы свое пятничное мнение не поменяли?

поменял только свое отношение к форуму и его "полезности" в частности.

Петрович, это зачет!

http://fotohost.org/images/a1e66962-33kB.jpg

[1]

следующей недели и ждать не пришлось,
стронг шорт, привет бычкам

Сергей Петрович, вы свое пятничное мнение не поменяли?

поменял только свое отношение к форуму и его "полезности" в частности.

Ржунимагу , а чем форум провинился?

Ну че на сегодня роста хватит - все в перекуплены... Гоу д***. .))


На амерах сейчас начинается самое интересное..
Сейчас SP ужинаем с 55 МА на D1
Если все пройдет успешно, неделю закончим с "+"

DJI 12000 уже взял..
Если пройдет 90 МА на Н4 летим вверх...

Всем удачи..

Пипец слово "д@yn" приняли за мат...

вспомнил спор Лаура с Ромкой. Кто выиграл?

интересно проверить, есть ли провидцы на форуме? какие конкретно завтра будут приняты решения на собрании по УНАФ?

Дивы распределят..

Ржунимагу , а чем форум провинился?

да ни в чем, просто чтение форума мне слишком дорого обходится