Идеи: портфель-2011 (архив)

я давно понял, что, любители пифов - это низшее звено пищевой цепочки на бирже. их деньги дерибанят в первую очередь

Это укргаз и дельта любят. Они не начисляют своп, просто закрывают в 23:59:59, а в 00:00 открывают, но с учетом свопа. Как бы в деньгах разницы нет, но эквити портится, не удобно в долгосрочных сделках.

По ХТВ, нужно помнить, что любой актив покупается на кредитные деньги, потому надо платить процент, что интересно, на амер сток в шорт, нет процента, так какой-то лондонский либор отрицательный.
По фьючам лучше всего, свопа нет, комиссия стандартная включена в спред. Кстати, они лоты в 2 раза понизили. Теперь мин лот на нефть как и на сипу порядка 6 куе.

А со стоком по аккуратнее, на америку 1 сделка 20 баксов комиссии, для Европы 20 евро, вне зависимости от объема.

да вот думаю фьючи на сипуху погонять, да пофорексить немного. при депо в штуку баксов оптимальна работа минлотами 0,10?

небыло прецедентов, чтобы левыми задергами, которых в реале небыло - снимали стопы? ну вот допустим продал я по 1,45 евру, стоп на 1,46. утром включаю, сделка закрыта по стопу, захожу на финвиз - а такой цены вообще небыло?

Что собственно было у меня, при лонге ставишь стоп 1,4627, а он сработал на 1,4628.
По акциям если сильные гепы были, помню как то эпл -10% открылся, закрыли на 40 центов хуже чем нашел в их терминале, хотя на 300 баксовой бумаге да и в таких условиях это не проблема.
Между укргазом по евро спред до 4 пунктов доходит, хотя еще вопрос кто дает котировки хуже. 2 пункта комиссий сильно радуют.

Для евро у них лот 10куе, для прочих индексов порядка 6куе, на 1куе счета это как бы многовато. Мои системки дают просадку до 10%, если пользовать плечи 3-5. Хотя у каждого такие параметры свои.
Правда на интре активную не надейся, они тупят, то есть если в реале у индекса 50 тиков в секунду то у них 2-3 в 5 сек. Не для того этот инструмент (ДЦ) создан

асан писал, что просто не дают в сделку войти

3-ешники недалеко ушли от кухонь, судя по проблемам, что обсуждались тут в январе.

о том и речь. но для меня одна из главных причин - возможное летнее болото. а работать же надо. плюс говорил вот на прошлой неделе с потенциальным инвестором. человек в биржевой торговле понимает слабо, но, делая успешный бизнес в украине, и понимая наши реалии, тяготеет к больше к западным рынкам.

Такое я в укрсоце наблюдал, выходят данные по ставке и 2-3 минуты на все попытки войти терминал отвечает - нет цены. Но интереснее с выходом, стоит скажем стоп, 1,42, евро валится, цены нет, поле со стопом при приближении цены сначала краснее, а потом становится золотого цвета цена уходит на 1,415, но стоп так и не срабатывает, на 25 плечах это сильно напрягает, в какой то момент цена появляется и стоп срабатывает по текущей. Но если честно, такое у меня было в 2008 и то на другом ДЦ.

Когда на рынках нет форсмажеров, то работать через них даже лучше, мне никто не запрещал купить баксену по 77, или никкей по 8200 когда у нас была глубокая ночь...
Единственно что могу назвать разводом, это искусственно мин депо делают в несколько раз меньше мин лота, а кто ж 1 лот то торгует.
Знакомая барышня при счете в 35куе набрала позы более чем на лям, исход при таком риске был очевиден.

Португалия договорилась с Евросоюзом и Международным валютным фондом (МВФ) об условиях предоставления финансовой помощи, подписав меморандум о взаимопонимании с Европейской комиссией, Европейским центральным банком и МВФ. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правительства страны Жозе Сократеш в эфире португальского телевидения, передает Reuters.

По словам Ж.Сократеша, условия соглашения с Евросоюзом и МВФ предоставят Португалии больше времени на сокращение бюджетного дефицита страны, чем ранее предполагалось. Размер финансовой помощи он не уточнил, но по данным источника, близкого к переговорам, объем трехлетнего кредита составит 78 млрд евро.

Португалия начала переговоры о привлечении финансовой помощи Евросоюза и МВФ 12 апреля 2011г.

http://blogberg.ru/blog/news/30568.html

Для евро у них лот 10куе, для прочих индексов порядка 6куе, на 1куе счета это как бы многовато. Мои системки дают просадку до 10%, если пользовать плечи 3-5. Хотя у каждого такие параметры свои.
Правда на интре активную не надейся, они тупят, то есть если в реале у индекса 50 тиков в секунду то у них 2-3 в 5 сек. Не для того этот инструмент (ДЦ) создан

на демке я смотрел можно же 0,1 лота торговать? что по сиплому, что по евре. для депо в штуку, имхо - самое то.

всем привет! ну что пузяки-то свои не понабивали до отвалу??? 100 пудняк не бойсь по ночам плохо спать было от шашлыков)))

насчет того - форум-ли основная масса рынка или нет - не дай Бог нам стать основном массой рынка (овцами против волков). мы что ж 72 человека в строю и все против самих себя играем

Кому как. У меня например это чистая инвестиция, т.к. брал еще три года тому. Поэтому мне например практически без разницы 20 % туда-сюда. Шум и не более.

Коллега, инвестиции в товарный рынок не бывают.
Инвестиционная прибыль, это дива. А из товаров, размножатся только варенье умеет, если в банку грязной ложкой лазить)))
Все остальное спекуляции не зависимо от горизонта

Да, можно согласиться и с таким подходом, но... В этом случае покупку украинских акций, независимо от горизонта следует также рассматривать как спекуляцию чистой воды, поскольку дивидентов большинство предприятий не платит.
Уильям Шарп(нобелевский лауреат по экономике) предложил например следующее определение инвестиций:
В наиболее широком смысле слово "инвестировать" означает:
расстаться с деньгами сегодня, чтобы получить большую их сумму в будущем.
А если к примеру распилить, или расплавить слитки, то в принципе из товарного актива, можно сделать средства платежа. Только не говорите мне про законность такого средства...

Жаль, что ув. Ттролля нельзя найти на выходных и праздниках на форуме. Но верю, что он читает после выхода из праздников, потому задам вопрос: сработала более низкая вероятность по телекому, что дальше?

Здравствуйте. По выходным я отдыхаю, это ведь не удивительно?
Телеком был перекуплен всю прошлую неделю, разворота по нему я не фиксировал. Если Вас интересует, я вышел из этой позиции до пятничного скачка и ниже 60 коп. Может быть и рано... Бывали случаи, далеко ходить не надо, когда бумага в перекупленности сидела неделями.

О более прозаическом. Дивер по меди с сипом достиг критической величины. На праздниках я серьезно обсуждал этот вопрос с одним своим товарищем. Мы не сошлись во мнениях как раз по поводу этого дивера. Сейчас эта дивергенция набрала силу аналогичную сентябрю 2008 и маю 2009 - все помнят что было? Отличие в том, что те два дивера образовывались когда медь падала индексы стояли. Сейчас медь стоит индексы растут - как бы несколько иная ситуация. Как по мне - опасность от этого не меньше. Как доказывал мне мой товарищ - из-за этого данный дивер не сработает.

Я читал в интернете, что медь стоит из-за того что ее продают сырьевые хедж-фонды против покупок других металлов. Эта версия имеет право на жизнь, но я не могу знать точно так ли это или это домысел досужего журналиста. Мой товарищ привел мне только один сильный аргумент в пользу своей точки зрения - медь уже торгуется выше максимумов 2008 г, а Сип и Доу - туда еще не доросли. Т.е. если смотреть долгосрочно, то как раз сейчас американские индексы догоняют опередившую их медь. Возможно.

Фундаментальное обоснование меди как опережающего индикатора американского фондового рынка в том, что уменьшение покупок меди и как следствие падение цены на нее сигнализирует о близком падении производства у основных американских корпораций, что найдет свое отражение в ценах на их акции в пределах 3 месяцев. Насколько себе представляю я в такое определение укладывается и текущая ситуация.

Пока разворота по американским индексам нет. И до тех пор пока он не возникнет, остается надежда на сглаживание дивера. Хотя мне трудно представить каким движением можно быстро его сгладить. Но в текущей ситуации любой серьезный сигнал к развороту(например медвежье поглощение на недельном графике сипа) я буду воспринимать как начало серьезной коррекции.

Подчеркну, дивер реально может быть сглажен сильным движением по меди. С очень долгосрочной точки зрения медь формирует базу над хаями 2008 г (4,20 и 9000), т.е. в условиях инфляционных ожиданий при удержании этих уровней на протяжении достаточно длительного времени можно ждать дальнейшего роста. Но пока цена на медь тестирует одну за другой поддержки об этом рано говорить.

а что там документировать? взять и сравнить графики с мегагрейдера и с любого независимого ресурса. это я пока фантазирую так, возможен ли такой явный наебайтунг. посмотрим, как оно на практике получится. асан писал, что просто не дают в сделку войти, но это полбеды, имхо, хуже когда под любым предлогом закрывают прибыльный трейд и/или возникают траблы с выводом денег.

Рома, ты бы еще наперсточникам кодекс принес и показал, что они нечестно твои деньги отобрали Если это кухня, то это уже не рынок, во всяком случае для меня именно так.

По поводу украинского индекса. бест не так уж и неправ. Неделю закрыли плюсом, индикаторы слабенько но вверх. При прохождении на этой неделе 2750, торговли над ним и закрытии этой короткой недели в плюс можно реально расчитывать на обновление хаев. Чем это может быть сделано - другой вопрос. Технически индекс торгуется от нижней границы треугольника. Посмотрим...