Идеи: портфель-2011 (архив)

St/2

На графике написано, что индекс не учитывает дивиденды. Так что с учетом дивидендов 2-5% - инвесторы бы примерно сохранили свои средства.

коллега, опционами не балуешься?

Неа, меня и тут неплохо кормят.
Я их как то не пойму, в смысле теоретическую основу знаю, но как спеку инструмент по сравнению с фьючом особых преимуществ не вижу.

для простых направленных стратегий фьюч, конечно, лучше. а для непростых? опционы позволяют четко реализовать практически любые ожидания трейдера, профит может быть даже если цена вообще никуда двигаться на будет.

или вот я как например, для себя планировал свою первую реальную опционную позицию. возможно, слишком банальный подход, ну дак и я новичок пока в этом непростом деле. например, по графику мы видим, что крупняк стал против бычьего тренда где то по 2900-2700. причем внешний фон тогда еще был зеленый вполне. тоесть, присутствует некая значимость этого уровня для "больших денег", и должны быть ОЧЕНЬ веские причины для того, чтобы они стали в ближайшем времени делать крупные покупки на этих же уровнях. но. на момент, когда я идентифицировал эти уровни (и когда собирался открывать позицию), рынок уже был существенно ниже, к тому же я не мог исключать вероятность временных краткосрочные движения вверх. потому если бы я просто продал фьюч, мог бы получить убыток, не совместимый с моим риск-менеджментом. плюс к тому же я считаю, что оценочный уровень волатильности под 40% - излишне завышен, потому я просто начал продавать колы 2700-2800. соответсвенно я экспирации получу прибыль

1. если рынок будет падать
2. если рынок будет стоять на месте в узком боковике
3. если рынок будет расти, но очень медленно и к експирации не достигнет уровня страйков 2700-2800

убыток будет при резком росте. еще из минусов - я точно знаю, какая моя максимальная прибыль в случае положительного развития сделки, в теории мои убытки при резком росте неограничены, но для этого есть хеджирование путем покупки фьючерса.

самое сложное при управлении данной позицией - целесообразность хеджирование проданных колов. постоянное рехеджирование приводит к постоянно фиксации убытков по лонгу фьюча, отказ от хеджирования - риск больших бумажных убытков например при открытии гепом вверх.

Вот айтрейдер устраивает к примеру трейдеркемпы, но редко. Можно было-бы и среди форумчан устраивать типа посиделок по выходным за пивом или что кому ближе.

Форум и есть некое коммьюнити. Посиделки, не выходя из дома, офиса и т.д. С мыслями по рынку. А пиво попить с коллегами - это хорошо. Только коммьюнити всеукраинское, а собраться можно часто в пределах своего города. И если Киеву легко, то какому-нибудь Ужгороду или Жмеринке гораздо сложнее. Бывая в Киеве, пересекался с форумчанами: одни только позитивные эмоции. Спасибо
ЗЫ. И на кемпе был. Тоже хорошо, узнал тогда для себя новое что-то, одного не было: интимного общения, в смысле, доверительного зато девочка, с которой познакомился на кемпе, была хорошенькой

коллега, опционами не балуешься?

Кстати по поводу опционов, сказал, что не знает ни одного человека, который на опционах стабильно зарабатывает в длительной перспективе. Это не относится к тем, кто сам пишет опционы. Среди тех кто пишет опционы есть стабильно зарабатывающие. Все из его слов. Сам не разбирался что там и по чем.

да, я как то смотрел его видео семинары, он это говорил как-то. и герчик говорил похожее. но обычно, аргументация этого тезиса (на опционах невозможно зарабатывать) не выдерживает никакой критики.

например, постоянно говорится о преимуществах продажи опционов перед покупкой, что идет вразрез опционной теории и принципу паритета пут-кол опционов, который контролирует любой грамотный трейдер и любой маркет-мейкер. например, возможность создания синтетических опционных позиций исключает какие либо преимущества их продажи, иначе был бы возможен очень простой арбитраж.

кроме того, большинство опционных стратегий подразумевает одновременную как покупку так и продажу опционов (например вертикальные спреды и много других стратегий). статистического преимущества продажи опционов нет и быть не может. другое дело, что некоторые популярные стратегии нельзя построить путем только покупки опционов, т.е. в любом случае приходится их продавать.

зато девочка, с которой познакомился на кемпе, была хорошенькой....

одного не было: интимного общения, в смысле, доверительного

надо было девочку стейтментом впечатлить, авось и дошло бы до общения доверительного ты уже походу всех закадрить успел и алиску, и гранкину и рядовых трейдерш с кемпа

с зарей то хоть не мутил? буггого

St/2

На графике написано, что индекс не учитывает дивиденды. Так что с учетом дивидендов 2-5% - инвесторы бы примерно сохранили свои средства.

Может тогда проще лечь под 6% на дальние бонды?

deserter86
В принципе все сами понимаете хорошо, посыл был работайте сами по своей системе и никого не слушайте, но это не значит что не нужно вообще общаться с другими трейдерами. Раз в неделю или в месяц. Вот айтрейдер устраивает к примеру трейдеркемпы, но редко. Можно было-бы и среди форумчан устраивать типа посиделок по выходным за пивом или что кому ближе.

Спасибо. Хорошая идея. Но, как писал уже Сан, с какого-то там Ужгорода проблематичнее телепортироваться. Спасибо Сан, повеселил.

коллега, опционами не балуешься?

Неа, меня и тут неплохо кормят.
Я их как то не пойму, в смысле теоретическую основу знаю, но как спеку инструмент по сравнению с фьючом особых преимуществ не вижу.

для простых направленных стратегий фьюч, конечно, лучше. а для непростых? опционы позволяют четко реализовать практически любые ожидания трейдера, профит может быть даже если цена вообще никуда двигаться на будет.

или вот я как например, для себя планировал свою первую реальную опционную позицию. возможно, слишком банальный подход, ну дак и я новичок пока в этом непростом деле. например, по графику мы видим, что крупняк стал против бычьего тренда где то по 2900-2700. причем внешний фон тогда еще был зеленый вполне. тоесть, присутствует некая значимость этого уровня для "больших денег", и должны быть ОЧЕНЬ веские причины для того, чтобы они стали в ближайшем времени делать крупные покупки на этих же уровнях. но. на момент, когда я идентифицировал эти уровни (и когда собирался открывать позицию), рынок уже был существенно ниже, к тому же я не мог исключать вероятность временных краткосрочные движения вверх. потому если бы я просто продал фьюч, мог бы получить убыток, не совместимый с моим риск-менеджментом. плюс к тому же я считаю, что оценочный уровень волатильности под 40% - излишне завышен, потому я просто начал продавать колы 2700-2800. соответсвенно я экспирации получу прибыль

1. если рынок будет падать
2. если рынок будет стоять на месте в узком боковике
3. если рынок будет расти, но очень медленно и к експирации не достигнет уровня страйков 2700-2800

убыток будет при резком росте. еще из минусов - я точно знаю, какая моя максимальная прибыль в случае положительного развития сделки, в теории мои убытки при резком росте неограничены, но для этого есть хеджирование путем покупки фьючерса.

самое сложное при управлении данной позицией - целесообразность хеджирование проданных колов. постоянное рехеджирование приводит к постоянно фиксации убытков по лонгу фьюча, отказ от хеджирования - риск больших бумажных убытков например при открытии гепом вверх.

По мне так, опцион это инструмент позиционного портфельщика не желающего продавать бумаги, но желающего ставить стопы.
Но возвращаясь к самому началу, мой подход к торговле максимально раскрывается при работе на максимально ликвидных инструментах, потому для меня опцион и уступает фьючу.

И все таки DNON и UTLM10

ux.ua/a2477/?nt=106

По мне так, опцион это инструмент позиционного портфельщика не желающего продавать бумаги, но желающего ставить стопы.
Но возвращаясь к самому началу, мой подход к торговле максимально раскрывается при работе на максимально ликвидных инструментах, потому для меня опцион и уступает фьючу.

слишком узкий подход. кроме того, акция + страховка в виде пута = банальный кол позиционному портфельщику выгоднее просто купить кол, а остаток в бонды кинуть.

опционы гораздо шире, да и с ликвидностью на западе проблем нету. у нас то понятно с этим очень, например по 2800 колам на момент я держу почти 40% всех открытых поз по данному контракту кукел, ***