Аналитика от ИГ Универ

Не так давно мы получили стоп-лосс по доллар-иене. Мы рекомендовали шортить с уровня 123.85 и закрылись по 124,2. Потери составили 0,3% от стоимости контрактов.
Тем не менее, наш медвежий взгляд на доллар против иены сохранился и даже заматерел.

Индикатор MACD на недельках чётко показывает дивергенцию - расхождение. Осциллятор падает, в то время как график растёт.
Об этом же сигнализирует и RSI, который вдобавок выходит из зоны сильной перекупленности. Резерв для падения есть, и он очень велик.

Первый блин оказался комом, но сейчас уже можно предпринимать вторую попытку зашортить эту валютную пару. Заходите в позицию 5% от контрактов, доступных по ГО. В первый раз мы советовали шортить 10%, но из за неудачи объём торгов надо сокращать, поэтому в этот раз берём в два раза меньше. Когда рынок пойдёт в нашем направлении, будем постепенно укрупнять.
Стоп-лосс выставим на отметке 124,6.

На наш взгляд, пришло время откупать шорты по австралийскому доллару, забирать с рынка заработанную прибыль, и на время переходить в режим ожидания.
Напомню, что мы выпустили медвежий прогноз по этой валютной паре ещё 26 июня. С тех пор котировки неуклонно шли вниз.

Нас по серьёзному тревожит наличие сильной перепроданности по австралийцу согласно сигналам индикатора RSI. Кроме того, налицо ярко выраженная конвергенция, которая является предвестником роста.
Поэтому фиксируем прибыль по короткой позиции и смотрим, что будет дальше. После отскока вверх мы с большим энтузиазмом вернёмся к медвежьей охоте, ну а пока побудем вне рынка.

10 июля мы делали попытку зашортить фьючерс на доллар рубль и потерпели на этом неудачу. Мы продали с уровня 57 930 и закрылись по стопу на 59 200. Потери составили около 2% от стоимости контрактов.
Сейчас у рынка гораздо больше шансов масштабно откорректироваться вниз.



На рисунке видно, что график торгов на валютном споте дошёл до уровня коррекции Фибоначчи 61,8 и замер на нём. Осциллятор RSI безудержно вопит о перекупленности и скорой смене тренда. В результате наш медвежий аппетит с каждым днём разыгрывается всё сильнее и сильнее.
Вернёмся на график фьючерса.



Черные свечи – это сентябрьский контракт. Оранжевые – декабрьский. Текущее контанго между ними около 1 800 пунктов. Начав шортить доллар, мы будем держать позицию долго – до 20-х чисел сентября. Поэтому целесообразно продать дальний контракт. С ним мы не только удачно проскочим экспирацию, но и заработаем на временном распаде премии, с которой он торгуется.
Не будем бежать впереди паровоза и шортить прямо сейчас. Следует дождаться, пока декабрьский контракт опустится к отметке 65 000, подтвердив медвежье настроение. Здесь мы и установим отложенный ордер на пробой.
Стоп-лосс будет на уровне 66 400. Вкладываем в позицию совсем чуть-чуть – 5% от контрактов доступных по ГО. Если падение подтвердится, будем укрупнять.

С 24 июля золото двигается в рамках боковика и не раскрывает трейдерам своих планов. Долгосрочно тренд медвежий, а вот локально никакого тренда нет. На часовике мы видим безмятежный боковик.
Наложим на график скользящую среднюю с периодом 70. Она показывает среднее арифметическое цен за 1 торговую неделю, то есть за 70 свечей.
Цена фьючерса находится ниже мувинга, говоря нам о слабости контракта. Сама скользящая средняя падает. Это ещё один медвежий фактор.
Поэтому мы считаем, что пробитие коридора вниз является самым вероятным сценарием.
Мы рекомендуем выставить отложенный ордер на пробой - (стоп-лимит на продажу) на уровне 1 077. Если цена сюда опустится, значит боковой канал пробит, и медвежий тренд возобновился. После этого мы будем ожидать поход вниз как минимум на ширину канала.
Стоп-лосс разместим на 1093, тейк профит на 1 051.

Последнее время фьючерс на индекс РТС находился в очень противоречивой ситуации. Рубль падал, и это давило на него, ведь РТС – долларовый индекс. Но акции росли, и это давало поддержку. Поэтому всю прошлую неделю был боковик. График метался вверх-вниз, зажатый в узком коридоре.
В этих условиях нам удалось заметить следующее. Осциллятор Чайкина, который с высокой достоверностью показывает действия крупных игроков, сформировал дивергенцию. Это означает, что в покупку заходят большие объёмы, и может начаться разворот вверх.
Плюс недавно мы писали о серьёзной перекупленности у фьючерса на доллар-рубль. Уже на этой неделе может начаться глубокая контратака продавцов. Это благотворно повлияет на РТС, так как он движется с долларом в зеркальной корелляции.

Мы рекомендуем начинать осторожные покупки по сентябрьскому фьючерсу на индекс РТС. Вложите в первую покупку 5% от контрактов, доступных по ГО. Стоп-лосс поставим на 81 000. По мере развития восходящего тренда мы выпустим уточняющую рекомендацию по укрупнению позиции.

Нефть марки Brent сформировала на дневном графике модель японского теханализа Бычье поглощение. Это ситуация, когда на дне медвежьего тренда формируется растущая свеча, которая своим телом полностью закрывает предыдущую чёрную. Бычье поглощение – яркий признак разворота у основания и может дать толчок для сильного роста.
Также бросается в глаза наличие перепроданности по индикатору RSI. Синяя линия озорно выныривает из-под тридцатки, показывая, что веселье у быков только начинается.
Перейдём на часовой график сентябрьского фьючерса на нефть.


Хорошо видно, что рынок пробил максимум, сформированный 7 августа и нарисовал вершину выше, чем предыдущая.
Мы рекомендуем покупать этот фьючерс с текущих уровней в размере 10% от контрактов, доступных по ГО. Стоп-лосс следует поставить на 48,3$. Мы видим цель этого роста на уровне 56,45. Там выставляем тейк профит.

Постоянные зрители знают, что недавно мы удачно шортили австралийский доллар против американца и хорошо на этом заработали. Настало время возвращаться в короткие позиции.
Валютная пара пробила минимум 31 июля и показала направление своего будущего движения. Медвежий тренд опять воскрес как птица феникс.
В этот раз мы будем ловить финальную волну падения. Она продлится до середины или конца сентября. После этого начнётся сильный отскок вверх. В таких условиях лучше всего не переторговывать и держать небольшую позицию. Мы советуем открывать шорты на 5% от контрактов, доступных по ГО.
Стоп-лосс будет на отметке 0.745. Тейк профит не ставим. Ждём экспирации по сентябрьским контрактам.
http://univer.ua/ru/markets/torgovyiy-p ... iks-video/

Нам очень нравится открывать сделки по тренду. По фьючерсу на индекс ММВБ как раз такой случай. Засигналил Локомотив – наша эксклюзивная торговая стратегия, которая позволяет срезать небольшие тренды.
Перед вами часовик. На него наложены:
1.Индикатор Envelopes (конверты) с периодом 70 и отступом 1,5%.
2.Индикатор Envelopes (конверты) с периодом 70 и отступом 4,5%.
3.Индикатор Moving Average (скользящая средняя) с периодом 5.
Мы видим все признаки для хорошей покупки.
1.Цена находится выше центральной средней линии, отмеченной литерой А.
2.Сама эта линия – растёт, указывая на восходящую тенденцию.
3.Цена ещё не сильно взлетела вверх, она близка к средней линии.
4.Короткий мувинг синего цвета тоже идёт вверх.
Мы рекомендуем покупать фьючерс на индекс ММВБ с текущих уровней в размере 10% от контрактов, доступных по ГО.
Стоп-лосс разместим на нижней синей линии Б. Каждый час его нужно двигать вслед за её ростом.
Тейк профит ставим на верхнюю линию В. Он также будет постоянно передвигаться
http://univer.ua/ru/markets/torgovyiy-p ... mvb-video/

Акции Центрэнерго опять взялись за старое – вернулись к падению. Напомним, что по этой компании у нас стойкий медвежий взгляд, которым мы неоднократно делились с подписчиками.
Сейчас у нас позиции нет, мы вне рынка. Ждём подтверждения. Нужно, чтобы акция пробила дно 22 июля и закрепилась ниже уровня Фибоначчи 161,8%, отмеченного на рисунке.
Это может состояться в любой день, даже сегодня.
Формулировка торгового плана звучит так: при закрытии дневной свечи ниже 7.22 следует продать Центрэнерго в шорт в размере 10% от управляемой суммы. Стоп-лосс следует поставить на 7,6. Тейк профит будет на уровне 6.9 – это район второй планки Фибо 261,8%. Здесь же пролегает угол Ганна 1 к 2.
http://univer.ua/ru/markets/torgovyiy-p ... roe-video/

Акции банка ВТБ падают уже два месяца, но картины долгосрочного бычьего тренда ещё не нарушили. Мы по прежнему видим, что рынок формирует последовательно растущие вершины Б-Г-Е и основания А-В-Д.
Кроме того сейчас акция находится возле уровня Фибоначчи 50% между точками Д-Е. Это может в скором будущем дать отскок.
Давайте дополнительно проанализируем индикаторы.

Осциллятор Чайкина показывает конвергенцию – схождение. Все время, что акция падает, в неё заходят объёмы на покупку. Исхода крупных игроков нет и в помине. Наоборот, они скупают дешевеющий актив.
Индикатор RSI показывает две вещи – перепроданность, формирование дна, и тоже конвергенцию.
На основании этого мы положительно оцениваем перспективы роста этой акции (VTBR) и фьючерса на неё (VTBR-9.15). Однако сегодня дать чёткий торговый план не готовы. Следует дождаться формирования дна, и тогда покупать. Когда это произойдёт, мы выпустим уточняющий обзор с чёткими параметрами входа, стоп-лосса и тейк профита.
http://univer.ua/ru/markets/torgovyiy-p ... ota-video/