Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Золото выросло в цене в четверг утром в ходе азиатской торговой сессии, несмотря на то, что протокол заседания FOMC показал, что ставки могут быть вскоре повышены.
Фьючерсы на золото с поставкой в апреле на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи по состоянию на 08.15 Киева, выросли в цене на 0,33% до $1 237,35 за унцию.
Фьючерсы на серебро подешевели на 0,02% до $17,947 за унцию, а фьючерсы на медь упали на 1,13% до$2,705 за фунт.
В среду фьючерсы на золото упали в цене, а доллар вырос, поскольку протокол заседания FOMC показал, что ставки могут быть повышены «достаточно скоро». Это было первое заседания после инаугурации президента Дональда Трампа. Чиновники ФРС обсудили улучшение настроений предпринимателей, а также предсказали, что усиление роста, которое ожидается в результате политики Трампа, может вынудить ФРС действовать.
«Многие участники озвучили точку зрения, что уместным может быть повышение ставки на федеральные фонды достаточно скоро», если данные по рынку труда и инфляции «будут соответствовать текущим ожидания или превысит их» или если вырастет риск, что ФРС может перевыполнить свои цели, сказано в протоколе. Цены на золото зависят от изменения ставок в США, которые повышают альтернативную стоимость владения не приносящими доход активами вроде золото, а также увеличивают стоимость доллара, используемого для деноминации золота.
Доллар США в четверг утром упал после публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы, которые разочаровали некоторых инвесторов.
Индекс доллара WSJ, отражающий стоимость доллара против корзины из 16 валют, практически не снизился на 0,2% до 91,09 пунктов. До выхода протоколов ФРС индекс оставался без существенных изменений.
Курс пары доллар-иена около 08.00 Киева консолидировался на отметке ¥113,24 против ¥113,31 на закрытии среды.
Пара евро-доллар по состоянию на 08.00 Киева выросла на 0,3%, до $1,0567.
Представители ФРС на своем заседании 31 января - 1 февраля сигнализировали о «довольно скорой» возможности повышения процентных ставок ввиду улучшения ситуации в экономике. Некоторые из них также сообщили о более высокой вероятности повышения ставок в том случае, если инфляция резко вырастет, а уровень безработицы сильно сократится.
Вместе с тем, в протоколах не содержалось четких указаний на сроки повышения процентных ставок ФРС, что явилось разочарованием для некоторых инвесторов.
Доллару могли бы помочь сильные сигналы по поводу мартовского повышения процентных ставок, однако в протоколах их не содержалось.
Представители ФРС почти не предоставили новой информации по поводу планов ФРС по сокращению портфеля активов центрального банка общим объемом порядка $4,5 млрд. Такие данные, по мнению ряда аналитиков, могли бы привести к росту доллара.
Согласно данным CME Group, участники рынка учитывают 18%-ную вероятность повышения ставок на мартовском заседании. Более высокие процентные ставки оказывают поддержку американской валюте, так как делают долларовые активы более привлекательными для инвесторов. Также трейдеры оценивают возможность повышения ставок в мае на уровне 50%. Ряд представителей ФРС, в том числе председатель центрального банка Джанет Йеллен, недавно высказались в позитивном ключе, предположив, что процентные ставки в текущем году будут повышены трижды ввиду улучшения ситуации на рынке труда и ускорения инфляции.
Ранее евро упал на опасениях инвесторов относительно предстоящих президентских выборов в Франции. Согласно последним опросам, позиции крайне правого кандидата Марин Ле Пен укрепляются. Ле Пен обещала вывести Францию из еврозоны в случае своей победы.
Цены на золото в среду получили поддержку от ослабления доллара после того, как Федеральная резервная система просигнализировала о поддержке повышения ставок скорее раньше, чем позже.
Апрельские фьючерсы на золото выросли до $1 239,30 за унцию в ходе электронных торгов, прибавив 0,5% от уровня закрытия $1 233,30 за унцию в среду, потеряв 0,5%.
Майское серебро потеряло 5,2 цента, или 0,3%, до $18,02 за унцию.
В протоколах заседания ФРС от 31 января - 01 февраля члены ФРС проявили интерес к скорому повышению ставок. После выхода протокола доллар США снизился. Индекс доллара USDX снизился на 0,1% до 101,31 пунктов.
Позже цены на золото оставались запертыми в узком диапазоне, так как последние данные по рынку жилья оказали слабое влияние на рынок.
Кроме того, январский спрос на золото со стороны Азии снизился, экспорт в Китае, Гонконге, Индии снизился в течение месяца, - по данным Федеральной таможенной швейцарской администрации, сказал Карстен Фрич, аналитик Commerzbank
Июньский палладий упал на $9,95, или на 1,3%, до $770,20 за унцию.
Апрельская платина снизилась на $3,30, или на 0,3%, до $1 002,70 за унцию.
Индекс доллара снижается после выхода протокола заседания FOMC.
Общее настроение на рынке: Европа лидировала вечером, под воздействием изменения в выборной компании во Франции. Рассматриваемые как уменьшение шансов популиста Ле Пен.
Курс евро/доллар вырос на американской сессии с уровня $1,0494 до $1,0564. Курс евро/йена поднялся на 100 пунктов до отметки ¥119,86. Поддержку курсу евро оказало сообщение о том, что центристский политик Байру не будет участвовать в президентских выборах во Франции и будет поддерживать социалиста Макрона. Таким образом, вероятность победы на выборах лидера ультраправых Ле Пен, что считается негативным фактором для евро, снижается.
Новости привели к восстановлению евро и процентных ставок. Протокол заседания FOMC вызвал «мягкую» реакцию.
Процентные ставки: доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась изначально с 2,45% до 2,39%, но полностью вернулась в течение американской сессии, повторив движение, наблюдавшееся по доходности германских государственных облигаций.
Протокол FOMC вызвал очередной разворот, с доходностью 10-летних облигаций на 2,41% на 23.00 Киева. Доходность 10-летних германских облигаций снизились с 0,33% до 0,24% перед восстановлением на новостях из Франции, в то время как доходность двухлетних облигаций достигла исторического минимума на -0,92% перед восстановлением.
Фьючерсы на процентную ставку ФРС предполагают, что ставки немного ниже, апрельский контракт на 0,71%, что подразумевает 35% вероятность повышения процентной ставки в марте. Член FOMC Пауэлл заявил, что повышение ставки в марте возможно, в то время как протокол FOMC говорит, что повышение ставки было бы уместным «довольно скоро».
Индекс доллара США около 2% ниже, евро изначально снизился до $1,0494 — шестинедельного минимума, перед восстановлением на новостях из Франции. И далее при выходе протокола заседания ФРС — до $1,0572. Пара доллар-иена находится в диапазоне между ¥112,90 и ¥113,65. Австралийский доллар вырос до $0,7715, новозеландский до $0,7190.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на 1,74 коп., на торгах среды укрепился на 6,96 коп., оказавшись на уровне 26,9729 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала с уровней предыдущего закрытия 27,01/27,05 UAH/USD виртуально, без сделок.
Уже около 10.15, выйдя в реальную сферу, цена доллара начала снижаться: 26,95/26,98 UAH/USD.
К 10.47 «американец», немного отскочил в цене, оказавшись на отметке 26,96/27,00, а спустя 20 минут, стараниями начавших свои покупки нерезидентов, поднялся к 26,98/27,01 UAH/USD.
Около 11.30 цена доллара, индицировав удовлетворение голода «варягами», снизилась к 26,97/27,00 UAH/USD в сопровождении баланса спрос/предложение.
Пополудни, к 12.20 доллар, продолжая снижаться, оказался на уровне 26,95/26,99 UAH/USD.
Немногим погодя, на фоне затухающей из-за обеденного перерыва торговой активности реальная часть «зеленой» сессии финишировала цифрами 26,96/27,00 UAH/USD.
После обеда коррекция курса безналичного доллара в условиях единичных продаж «американца» была пролонгирована, роняя его цену по состоянию на 14.40 Киева к отметке 26,90/26,95 UAH/USD. Интересно отметить, что «сменившие окрас» валютные спекулянты на это время котировали доллар по 26,85/26,95 UAH/USD, очевидно в расчете на аукцион. Регулятор на эту провокацию не поддался, а торги «зеленым» безналом 22 февраля финишировали уровнями 26,91/26,95 UAH/USD.
Большинство сделок на межбанке, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9729 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,80% с 27,1909 UAH/USD до 26,9729 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.
В течение 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 22 февраля гривна overnight котировалась банками по 11,83/13,50% годовых, доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах среды ожидаемо снизился в цене на фоне выросшего объема предложения валюты экспортерами. Не исключено, что размер коррекции цен «американца» оказался бы более значительным, если бы на рынке СКВ не скупали банки с нерезидентским капиталом.
Возвращение на межбанк «зеленых» «медведей» сопровождалась возобновлением снижения объема гривневого навеса на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 48 753,1 млн. грн. к отметке 48 039,5 млн. грн.
Второй показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo на сей раз подтвердили этот отток гривневой ликвидности на «свободный рынок», опустившись с уровня 12,00/14,00% к отметке 11,83/13,50% годовых.
Обороты торгов долларовой секции межбанка 22 февраля немного, на $22,4 млн., снизились.
Полагаю, в первую очередь из-за менее щедрого, чем ожидалось, предложения валюты экспортерами.
Во-вторых, выросшая курсовая динамика («медвежья», разумеется), по всей видимости, стала причиной «сдержанности» продавцов валюты, предположительно рассчитывавших на валютный аукциона регулятора.
Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению со вторником, 21 февраля, в среду, 22-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился со $154,5 млн. до $129,6 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $119,7 млн. к $97,3 млн.
О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» мы сообщили выше.
В течение среды во всех центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) курсовая динамика, как, впрочем, и эволюция настроений, шла по одному сценарию и в одном направлении: курс доллара динамично снижался, и эта динамика на рынках большинства вышеперечисленных населенных пунктов после обеда заметно катализировала клиентские покупки доллара, которые, хоть не смогли окончательно выровнять рынок в состояние баланса спрос/предложение, все-таки поспособствовали росту ликвидности, а также сняли вопрос гривнедефицита с повестки дня.
Мы не исключаем, что активная коррекция долларовых цен в течение 22 февраля, наряду с закономерной реакцией дилеров-«неформалов» на доминировавший клиентский «принос», могла стать следствием появления на торгах валютного межбанка достаточно агрессивных «зеленых медведей», весточка о котором катализировала клиентскую «сдачу валюты».
Однако, полагаю, говорить о возвращении на обе ветки валютного рынка синхронизма и совпадения трендов преждевременно.
Впрочем, по порядку.
Торги 22 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,03-05/27,13-15 UAH/USD, евро 28,45/28,75 UAH/EUR, рубль – 0,463/0,468 UAH/RUB.
Как мы указывали ранее, в течение среды «неформалы» розницы Днепра под давлением преобладания клиентского предложения валюты на фоне единичных покупок были вынуждены снижать действующие цены. После обеда котировки «американца» достигли «уровня привлекательности» для покупок, которым, к слову, способствовало появление в городе толики «свежей» наличной гривни. Это не смогло сбалансировать рынок (преобладание «приноса» сохранилось) , но, как мы указывали выше, позволило на время забыть о гривнедефиците, а также помогло вырасти оборотам. Последние по итогам среды заслужили «четверку», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.
В течение 22 февраля биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» снизились на 5,0-7,0 коп., офера стали ниже на столько же.
Меж тем, по сравнению с закрытием вторника, 21 февраля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу снизился на 10,0-12,0 коп., потеряв 8,0-10,0 коп. по предложению.
Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 27,03-05/27,13-15 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение 22-го обслуживали пребывавший в доминировании клиентский «принос». Последнее заставило оптовиков заметно дисконтировать цены, упавшие к обеду до «уровня привлекательности» для возобновления покупок. Последнему также благоприятствовало появление после 13.00 в Днепре партии «свежей» наличной гривни. Активизировавшиеся после обеда покупки не сумели выровнять оптовый сегмент в полноценный баланс спроса и предложения, но помогли нарастить обороты и сняли вопрос гривнедефицита с повестки дня. По итогам среды «неформалы» опта Днепра поставили за ликвидность «четверку с минусом», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.
К слову, в течение 22 февраля биды оптового «неформального» доллара «по-днепровски» снизились на 5,0-7,0 коп., офера потеряли столько же.
По сравнению с закрытием вторника спрос на наличную оптовую «зелень» снизился на 10,0-12,0 коп., предложение потеряло 8,0-10,0 коп.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 22 февраля уровнями 28,45/28,75 UAH/EUR, констатировав в течение среды пятикопеечную потерю спроса и десятикопеечное снижение предложения.
По сравнению с закрытием вторника биды оптового евронала в Днепре упали на 20,0 коп., офера потеряли 15,0 коп.
Со слов дилеров рынков крупных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 22 февраля большинство валютчиков было занято в паре доллар-гривня, где они в течение дня пытались стимулировать клиентские покупки, дисконтируя цены и помня о бонусах равновесия покупок и продаж, не имея возможностей, чтобы отвлечься на операции с крайне неустойчивым и очень капризным в последнее время на мировом форексе евро.
Так что, в известной степени, указанные цены пары евро-гривня «по-днепровски», а также их динамику, можно читать «индикативными».
Ну а нам следует появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка среды (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,0543 к отметке $1,0547, констатировав внутридневное его повышение на «сиротские» 4 пункта.
Думается, наши валютчики, снижая в течение среды цену евронала (не в последнюю очередь по причине отсутствия клиентского интереса к этой СКВ), также ориентировались на то, что и наличный доллар 22-го динамично терял в цене.
Впрочем, заметим, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на планетарном валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стало быть, стартовав 22 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,0535, пара евро-доллар до 03.40 Киева пыталась расти, отметившись около этого часа на локальном максимуме ($1,0553), с которого инициировала коррекцию, приведшую евро по состоянию на 14.00 ко внутридневному минимуму ($1,0495). Выход из этой «ямы» поначалу был довольно плавным и сопровождался провалами. Однако, около 17.35 Киева случился изрядный подскок пары евро-доллар, одномоментно «вознесший» ее на отметку $1,0540.
В дальнейшем пара евро-доллар уже не предпринимала столь динамичных курсовых движений, хотя сумела аккурат на финише украинской сессии форекса «организовать» небольшую «белую свечку» ($1,0547). Этот успех был 22-го не последним для евро, во всяком случае, к 19.12 он сумел превысить это достижение, поднявшись к $1,0565. В дальнейшем пара потеряла интерес к роста, консолидировавшись в границах диапазона $1,0540-1,0550…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.
Курс американского доллара в среду повышается к евро, в том числе из-за нестабильной политической ситуации в Европе, и снижается к иене.
Евро торгуется в среду по состоянию на 15.35 Киева в районе $1,0512 против $1,0548 на закрытие предыдущей сессии.
Курс единой европейской валюты находится сейчас около ¥118,91 по сравнению со ¥119,81 днем ранее.
Стоимость доллара составляет ¥112,99 против ¥113,59 по итогам прошлой торговой сессии.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился на 0,15%.
Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, остается практически на уровне вторник.
Выступление председателя Банка Японии Харухико Куроды в парламенте страны не оказало значительного влияния на валютный рынок.
Он сказал, что «низка вероятность того, что мы продолжим снижать ставки» с текущего уровня в минус 0,1% годовых. Глава ЦБ объяснил это ускорением темпов экономического роста в Японии и оптимистичным прогнозом в отношении инфляции. Кроме того, инвесторы ждут публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США на предмет сигналов о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики. Документ будет обнародован в 21.00 Киева.
Накануне председатель Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что ФРС не желает удивить рынок своими решениями. Также она отметила, что руководству Федрезерва стоит оперативно реагировать на глобальные и внутренние риски изменениями в прогнозах и оценке ситуации в экономике США. Исходя из котировок фьючерсов на уровень процентной ставки, участники рынка оценивают шансы ее подъема в марте в 38%, в мае - в 59%, в июне - в 76%. Кроме того, негативное влияние на евро оказывает политическая нестабильность в Европе, в том числе вызывают опасения итоги предстоящих во Франции выборов президента. Также беспокойство вызывает ситуация с долгами Греции.
Новостные ленты среды заполонили комментарии адептов доллара.
«Пару евро-доллар продают второй день подряд, однако заметно ниже $1,05 инструмент все-таки не в силах просесть. Может быть, до поры до времени. Если так, то уже в ближайшее время «медведи» сосредоточатся на поиске более сильного минорного драйвера, чем те, что присутствуют сейчас. В конце концов, оба имеющихся катализатора – Федрезерв и Марин Ле Пен – уже учтены в котировках основной валютной пары. В среду вечером участники торгов будут ждать публикации протокола предыдущего заседания Федеральной резервной системы США. Они нацелены найти какой-либо намек, указание, основание для повышения процентной ставки в ближайшие месяцы.
Как обычно, чем конкретнее данные, тем лучше для американской валюты. И если предпосылки для оптимизма все-таки будут найдены, то евро опустится в область $1,0445. Если нет, то евро-доллар вернется в боковик $1,0510-1,0645.
Дневные статданные от еврозоны 22-го оказались идентичными ожиданиям. Так, индекс потребительских цен за прошлый месяц упал на 0,8% в месячном сопоставлении, но вырос на 1,8% г/г. К слову, в годовом исчислении рост инфляции казался более чем заметным, с 1,1% в декабре до весьма впечатляющих цифр в январе. Базовая инфляция выросла на 0,9% г/г, что также вполне закономерно.
Германия отчиталась по росту индекса текущих условий Ifo в феврале до 118,4 пункта против прогноза в 116,7 пункта, индекс делового климата улучшился до 111 пунктов.
Инвесторы сейчас неохотно реагируют на рядовую статистику, поскольку новостной поток выглядит куда ярче. Француженка Марин Ле Пен, чьи шансы на победу в первом туре президентских выборов оцениваются в 25-27%, беспокоит рынок куда сильнее. Она идет по стопам Трампа, то есть заявляет о себе максимально амбициозно и буквально штурмует подступы к власти. Одно из наиболее ярких намерений Лен Пен – выход Франции из еврозоны, что само по себе смотрится претенциозно даже на бумаге. Понятное дело, что евро ввиду подобных перспектив пользуется небольшим спросом на рынке.
На втором плане маячит Греция с ее вечным диалогом о реформах, средствах поддержки и финансовых траншах. МВФ уже успел погасить начинавшийся было пожар разговоров о выходе страны из еврозоны и вернулся к привычным рассуждениям о перспективах и достигнутых в результате поддержки результатах. Было бы странно видеть иное: Греция получает кредиторские деньги с 2010 года, и конца-края этому не видно. Эффект от реформ и финансовой опоры, действительно, присутствует, государство прошло колоссальный путь, но без сторонней опоры дальше двинуться не получится. Очередное обострение греческого вопроса тоже не слишком приятно поклонникам евровалюты.
Иными словами, факторов, негативных для пары евро-доллар, сейчас явно больше, чем положительных. Это значит, что даже если протокол ФРС в среду окажется нейтральным, основная валютная пара вряд ли сумеет значительно скорректироваться».
Итак, наши краткосрочные ожидания по евро-доллару пока оказываются верными, пара евро-доллар во вторник снизилась до $1,0530 и далее в первой половине среды пробивала $1,05. В моменте котировка $1,0536.
Все же нельзя не отметить, что хотя техническая картина для пары евро-доллар выглядит совершенно удручающей (от январского восходящего тренда не осталось и следа, обновлен минимум от 15 февраля), на уровне $1,05 в среду пару встретили покупки и никакого критического провала не произошло.
Это хороший признак, подтверждающий наш среднесрочный негативный взгляд на доллар, говорит о том, что крупные игроки продолжают накапливать ликвидность в евро. Хотя все-таки мы еще рассчитываем увидеть более глубокий заход за стопами под отметку $1,05, обозначенные нами в прошлом обзоре $1,0430 мы можем и не увидеть.
Времени осталось немного, в 18.30 и в 20.00 Киева в среду состоялись аукционы Казначейства США, затем в 21.00 публикуются протоколы последнего заседания FOMC ФРС.
Не забываем о том, что в четверг на рынки выльется $23 млрд. коротких денег от неттинга по биллям Казначейства США этой недели.
Соответственно, мощные покупки евро могут проявиться в любой момент в ближайшие сутки, аналогично тому, как это произошло 15 февраля, когда пару евро-доллар буквально вытащили из пропасти, выкупив против новостей, оставив внизу «шип».
Впрочем, весь график пары евро-доллар в последние два месяца испещрен «шипами» снизу, характерно, что сверху таких «шипов» нет.
Сверху на паре евро-доллар множество «козырьков», с которых пара снижалась. То есть, выйдя на максимумы, рынок консолидируется достаточно продолжительное время на месте и потом, обнаружив, что биды, толкавшие пару вверх, куда-то исчезли, под своим весом падает обратно вниз.
Все это говорит о том, что набор ликвидности продолжается, и естественно, вытягивают каждый раз из пропасти пару евро-доллар крупные игроки не для того, чтобы потом увидеть пресловутый паритет и терпеть убытки. Но пока технически и фундаментально пара евро-доллар вне сомнений остается под давлением, поскольку представители ФРС перманентно «ястребят», отмечая, что возможность повышения ставки на заседании в марте не исключена. Несмотря на это, мы готовимся восстанавливать длинные позиции по паре с целью увидеть как минимум $1,08 в марте.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «без особого интереса» и с низкой ликвидностью «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра, вновь сосредоточившись 22 февраля в паре доллар-гривня, где им пришлось заниматься дисконтированием цен, пытаясь стимулировать обороты, сохранив при этом баланс спрос/предложение.
Уточним, что отказавшись от серьезных операций с евро до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды 28,45/28,75 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное снижение бидов на фоне десятикопеечной потери оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», потеряв в течение среды 10 пунктов по спросу и став ниже на 20 пунктов по предложению.
Торги рублем 22 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,463/0,468 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием вторника биды рубля снизились на 10 пунктов, офера потеряли 20 пунктов.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 22 февраля, как и раньше, по сути, была нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с минусом», констатировала улучшение показателей предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по снизившемуся с закрытия вторника на 20,0 коп. спросу и потерявшему 15,0 коп. же предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 22 февраля по спросу снизились на 10 пунктов, потеряв 20 пунктов по предложению.
Вопреки нашим ожиданиям, предложение валюты со стороны экспортеров в эту среды оказалось не столь значительным и было компенсировано появлением на рынке «дежурных» нерезидентов, выкупивших локальную «просадку» курса около 11.05 Киева. В дальнейшем ценовая динамика доллара на межбанке ограничилась сужением/расширением спреда в сопровождении относительного равновесия рынка. После обеда динамичное падение курса безналичного доллара не сопровождалось оборотами и не оказало определяющего влияния на конечную цену безналичного «американца».
Есть вероятность сдвига пика активности экспортного предложения валюты со среды на четверг, хотя, думается, уповать на долларовое изобилие 23 февраля вряд ли стоит. Исходя из подобной обстановки вариант сохранения относительной стабильности на просевших по итогам среды курсах доллара на торгах валютного межбанка видится наиболее реальным на ближайшей сессии.
Наличный рынок в первой половине дня продолжал пребывать в состоянии «крутого пике» по ценам «американца», источником которого была пролонгация нехватки гривневого ресурса. После обеда возобновившиеся покупки доллара не смогли выровнять наличный рынок в баланс, однако нарастили обороты и сняли вопрос «гривнедефицита» с повестки дня.
Как и предполагалось, ожидания послеобеденного появления на наличном рынке толики «свежей» гривни, способной затормозить текущий откат «американца», оправдалось, однако, полагаю, до пятницы преломить нынешний «медвежий» тренд наличного доллара вряд ли удастся.
В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,91/26,95 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели торги «зеленым» безналом стартовать, как стало известно, что гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах регулятора пролонгировал снижение: остатки в нацвалюте опустились с уровня 48 039,5 млн. грн. к отметке 47 909,5 млн. грн.
Тем временем, около 10.15 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена безналичного «американца» упала в цене - 26,87/26,92 UAH/USD.
К 10.22 Киева котировки безналичного доллара на межбанке немного «размылись» 26,87-88/26,91-92 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.
Около 11.00 котировки доллара, осторожно пролонгировали коррекцию, консолидировавшись на отметке 26,86/26,88 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж. При этом очевидной была пауза игроков, которые, судя по всему, рассчитывали, что Мама все-таки их пожалеет аукционом. «Да, на Маму сегодня большие надежды», - согласился с нашим мнением гуру из банка-«госбегемота».
Идя навстречу нашим пожеланиям, регулятор анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу лишнего доллара. Объем мероприятия $50,0 млн., 3 заявки надо успеть подать до 11.30 Киева.
Реагируя на эту весть, цена «американца» на межбанке немного выросла: 26,87/26,89 UAH/USD.
Рост привел безналичную пару доллар-гривня по состоянию на 11.30 к отметке 26,90/26,95 UAH/USD.
Меж тем второй, менее значимый показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo подтвердили отток средств в нацвалюте с транзитных и коррсчетов НБУ, понизившись с уровня 12,00/14,00% к отметке 11,50/13,50% годовых.
Стали известны первые цифры результатов валютного аукциона, которые, признаться, удивили: курс отсечки и средневзвешенный курс совпали, составив 26,93 UAH/USD.
«Отвечая» на известие о первых результатах аукциона, доллар на межбанке сузил спред, приподняв по состоянию на 11.50 Киева долее значимые биды: 26,90/26,95 UAH/USD.
К 12.35 стали известны остальные «нюансы» валютного аукциона. Его участниками было подано заявок на $15,7 млн., регулятор выкупил $12,50 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 26,93, цена отсечки - 26,93, минимальный курс – 26,9299 UAH/USD. По максимальному курсу (цене отсечки) регулятор выкупил 96,00% общего объема удовлетворенных заявок или $12,00 млн.
Не исключено, что реагируя на эти цифры котировки безналичного доллара на межбанке консолидировались на «широких» уровнях: 26,89-90/26,92-93 UAH/USD.
«Финиш реальной части «зеленой сессии» не за горами», - предупредил наш гуру из банка-«госбегемота».
К 13.13 котировки безналичного доллара растянули спред (26,88/26,93 UAH/USD) в сопровождении резко упавших оборотов. Похоже, этими уровнями завершится реальная часть «зеленой» сессии в этот четверг.
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном в четверг утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 февраля с уровней: доллар – 26,97/27,35 UAH/USD, евро – 28,40/28,80 UAH/EUR, рубль - 0,458/0,490 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, спрос на доллар снизился на 3,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 22 февраля по обеим позициям не претерпел изменений.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 22 февраля по спросу снизился на 20 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось к отметке $1,0555, просев к отметке $1,0542 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись к уровню $1,0555 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 23 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,00/27,10 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.); евро – 28,50/28,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 февраля спрос не изменился, предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,460/0,470 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос снизился на 40 пунктов, предложение не изменилось).
На открытии торгов 23 февраля в розничном сегменте дилеры констатировали зыбкое равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,00/27,10 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.); евро – 28,50/28,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 февраля спрос не изменился, предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,460/0,470 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос снизился на 40 пунктов, предложение не изменилось).
На старте торгов 23 февраля в оптовом сегменте рынка наблюдалось приблизительный баланс низколиквидных пока сделок.
Около 11.54 на «неформальном» наличном рынке Киева была отмечена стабильность цен и настроений: 27,00/27,10 UAH/USD, € - 28,50/28,75 UAH/EUR, которому благоприятствовала сбалансированность покупок и продаж розничных партий валюты.
На 12.05 на «неформальном» наличном рынке Запорожья цены работавшихся валют немного сузили спред с открытия (27,00/27,08 UAH/USD, 28,50/28,80 UAH/EUR, 0,462/468 UAH/RUB). На моменте в Запорожье сохранилось незначительное преобладание клиентского розничного «приноса», но рынок постепенно выравнивается.
По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Днепра действовали просевшие ради стимулирования клиентских покупок валюты цены: доллар – 26,97-27,00/27,07-09 UAH/USD, евро – 28,50/28,80 UAH/EUR, рубль - 0,460/470 UAH/RUB. При этом на местном рынке баланс спрос/предложение.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
