Аналитика, прогнозы от Boston Merchant Financial

Вчера, наибольший интерес у участников рынка, вызвала речь главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке перед Советом по международным отношениям. Данное мероприятие проходило в Вашингтоне.
Ключевая фраза – текущий мировой финансовый кризис, самый серьезный с 30х годов прошлого столетия.
По мнению Бена Бернанке ответственность за происходящие события надо возложить на США и ее партнеров по торговле.
Во избежание подобных мировых финансовых кризисов, по мнению Главы ФРС, необходимо разработать стратегию, с помощью которой можно будет регулировать финансовую систему как единый механизм.
По мнению Бернанке стратегия должна основываться на четырех составляющих:

* Принять все возможные меры, что бы избежать банкротств крупных финансовых учреждений
* Усилить финансовую инфраструктуру.
* Пересмотр регулятивной политики.
* Создание органа, который будет контролировать и предупреждать системные риски и в то же время защищать от финансовых кризисов.

Австралийский доллар (AUD). По данным National Australia Bank Limited индекс доверия инвесторов вырос на 10 пунктов и составил -22, по сравнению с -32 за прошлый отчетный период. В то же время следует отметить, что значения данного индикатора находится в отрицательной зоне с февраля прошлого года, поэтому давление на австралийскую валюту сохраняется.

Справка. Национальный Банк Австралии (NAB) определяет настроение внутренних фирм в не сельскохозяйственных секторах. Индикатор создается от обзора приблизительно 350 маленьких и больших компаний.

Японская йена (JPY). По данным Japan Machine Tool Builders Association (JMTBA) машиностроительные заказы в Японии остаются на многолетних минимумах. В феврале показатель составил -83.9%, против -84.1% в январе, а нисходящая тенденция сохраняется с июля прошлого года, что в свою очередь является негативным моментом для экономики Японии. Так же, согласно данных Cabinet Office, опережающие индикаторы замедляются. Значение показателя составило 77.1%, что является девятилетним минимумом.

Справка. Машиностроительные заказы определяет полную ценность новых заказов, от производителей промышленности. Когда изготовители увеличивают свою покупку станков, это сигнал, что обрабатывающая промышленность находится в фазе расширения. Возрастающая тенденция оказывает положительное влияние на национальную валюту.
Лидирующий индекс определяет полное экономическое благосостояние, комбинируя десять ведущих индикаторов, включая средние еженедельные часы, новые заказы, потребительские ожидания, разрешения на жилье, курсы акций, и спрэды процентной ставки.

Британский фунт (GBP). По данным National Statistics промышленное производство в Великобритании значительно сократилось и составило -2.6%, при том, что аналитики прогнозировали выход показателя на уровне -1.2%, напомним, что данные за прошлый отчетный период составляли -1.5%.
Так же баланс цен на жилье от RICS указывает на дальнейшее снижение цен, поскольку индикатор вышел на уровне -78.3%, против -76.6% за прошлый отчетный период.
Таким образом, давление на британскую валюту сохраняется.

Справка. Промышленное производство определяет ценность продукции, произведенной фабриками, шахтами и утилитами. Промышленное производство реагирует быстро на изменчивость делового цикла и может быть ведущим индикатором производственной занятости и личного дохода. Восходящая тенденция оказывает положительное влияние на валюту страны, поскольку высокие уровни производства являются признаком сильной экономики.Баланс цен на жилье RICS. Королевское Учреждение Дипломированных Инспекторов (RICS) определяет изменение цен домов в Великобритании. Этот ведущий индикатор представляет процент от дипломированных инспекторов, сообщающих о повышении цены в их определенной территории.

http://www.bmfn.com.ua/analitic/images/eurh4110309.gif

Вторую неделю по данной валютной паре нет четкого тренда, поскольку график цены не выходит за рамки уровней 1.2460 и 1.2780 (100% и 38.2% по Фибоначчи), которые являются сильными уровнями поддержки и сопротивления соответственно.
В данный момент можно наблюдать тестирование линии Киджун, которая является сильным уровнем поддержки 1.2650 и при ее пробое евро может начать снижение к нижней границе облака Ишимоку - линии Senkou Span A (1.2575).
Другие индикаторы подают сигналы о возможном снижение евро:
- осциллятор RSI направлен вниз
- Гистограмма АС снизилась в отрицательную зону, а предыдущие два столбца окрашены в красный цвет, тем самым формируя сигнал о том, что курсу валюты легче двигаться вниз.

http://www.bmfn.com.ua/analitic/images/gbph4110309.gif

По данной валютной паре сохраняется нисходящий тренд, поскольку график цены расположен ниже облака Ишимоку, а так же линии Киджун. Линия Тенкан падает и тем самым подает сигнал о сохраняющемся давлении медведей на британский фунт.
Сегодня на азиатской сессии курс валюты пробил нижнюю границу узкого ценовой диапазона 1.3750-1.3850, тем самым открыв путь для дальнейшего снижение валютной пары.
В данный момент трейдеры начали фиксировать прибыль по краткосрочным ордерам, что привело небольшой коррекции и откату в область 1.3700. Тем не менее, гистограмма АС расположен ниже нуля и указывает, что в текущий момент курсу валюты легче двигаться вниз.

http://www.bmfn.com.ua/analitic/images/chfh4110309.gif

Вчера медведи не смогли пробить уровень 1.1480 (100% по Фибоначчи от движения 1.1820-1.1480), отбившись от которого курс валюты начал корректироваться и в данный момент уже достиг 50% уровня по Фибонначи, где быки встретили сильное сопротивление, поскольку там же расположена линия Senkou Span B.
Осциллятор RSI практически достиг зоны перекупленности и тем самым указывает на возможное завершение коррекции, в то время как Гистограмма АС расположена выше нуля и нарисовала два зеленых столбцы, тем самым указывая, что в текущий момент курсу валюты легче двигаться вверх.
Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того будет ли пробит уровень сопротивления 1.1650 и если да, то коррекция может продолжится к 38.2% и 23.6% уровням Фибонначи.
В случае отбоя от уровня 1.1650 продажи американской валюты могут вновь набрать обороты с последующим тестированием локальных минимумов в области 1.1480.

Новозеландский доллар (NZD). Согласно опубликованных данных Statistics New Zealand объем розничных продаж в Новой Зеландии по итогам января снизился на -1.1%, при том, что аналитиками прогнозировалось более оптимистичное значение на уровне -0.1%. Напомним, что по итогам декабря прошлого года снижение составило -0.7%. Таким образом, можно сделать вывод что активность потребителей в данной стране снижается.

Справка. Объем розничной торговли определяет ценность продаж на розничном уровне. Торговцы уделяют особое внимание на розничную продажу, поскольку это обычно - первый существенный индикатор месяца, который имеет отношение с потребительским поведением и восприимчив к неожиданностям. Возрастающая тенденция имеет положительное влияние на национальную валюту, поскольку Розничная продажа составляет большую часть из потребления, которое является ключевым водителем экономики и оказывает значительное влияние на ВВП.

Швейцарский франк (CHF). По данным Federal Statistical Office индекс цен производителей и импорта в Швейцарии по итогам февраля снизился на -0.6%, при прогнозе аналитиков -0.2%. Напомним, что темпы инфляции остаются в отрицательной зоне с сентября прошлого года, тем самым усиливая опасения о развитии дефляции в данной стране.

Справка. Индекс Цен производителей (PPI) определяет темп инфляции (или норму изменения цен) проверенный изготовителями при покупке товары и услуги. Когда изготовители заплатят больше за товары и услуги, они, вероятно, передадут более высокие затраты для потребителя, таким образом PPI, как думают, является ведущим индикатором потребительской инфляции. Возрастающая тенденция оказывает положительное влияние на национальную валюту. PPI высоко ценится, и оказывает влияние на рынок.

Канадский доллар (CAD). Согласно отчета Statistics Canada уровень безработицы в Канаде значительно вырос и составил 7.7% против 7.2% месяцем ранее и прогнозе 7.4%. Так же негативными оказались данные по занятости, которые продемонстрировали сокращение на -82.6K рабочих мест, при прогнозе аналитиков -50.5K.
Данные по сальдо баланса внешней торговли вышли на уровне прогнозов и составили -1.0B.

Справка. Уровень безработицы определяет процент полной рабочей силы, которая является безработной и активно искала работу за последний квартал. Снижающая тенденция оказывает положительное влияние на национальную валюту, поскольку рабочие имеют тенденцию тратить больше денег, и потребление составляет большую часть ВВП.

Изменение числа занятых определяет изменение в уровне нанятых людей за последний месяц. Создание новых рабочих мест - важный индикатор экономического благосостояния, так как потребление, которое чрезвычайно коррелированно с условиями человеческих ресурсов, составляет большую часть ВВП. Это сообщение является первым в течение месяца, который имеет отношение с условиями человеческих ресурсов, делая его восприимчивый к большим неожиданностям. Восходящая тенденция оказывает положительное влияние на валюту страны.

Сальдо баланса внешней торговли определяет различие в ценности между импортированными и экспортируемыми товарами. Положительный Торговый баланс указывает, что больше товаров экспортировалось чем импортировалось за установленный срок. При высоком уровне экспорта требование на национальную валюту поднято, поскольку иностранцы преобразовывают свою родную валюту, чтобы купить экспорт. Торговый баланс также оказывает значительное влияние на ВВП, поскольку высокое требование на экспорт создает увеличенную занятость и производство, как внутренняя фабричная работа, чтобы заполнить это требование. Возрастающая тенденция оказывает положительное влияние на национальную валюту.

Американский доллар (USD). Отчет Bureau of Economic Analysis показал, что сальдо баланса внешней торговли США оказалось лучше прогнозов аналитиков и составило -36.0B по итогам января, против -39.9B месяцем ранее и прогнозе -38.3B. Сокращение торгового дефицита объясняется снижением стоимости сырья и энергоносителей.

Новозеландский доллар (NZD). По данным Reserve Bank of New Zealand расходы по кредитным картам в Новой Зеландии показывают отрицательную динамику по отношению к соответствующему месяцу прошлого года. В феврале снижение составило -1.9%, немного лучше, чем январские показатели (-2.2%), но при этом отнюдь не означает нормализацию настроений потребителей, поскольку нисходящая тенденция данного индикатора сохраняется с мая прошлого года.

Справка. Расходы по кредитным картам определяют расходы кредитной карты для кредитных карт фирменного знака. Восходящая тенденция оказывает положительное влияние на валюту страны, поскольку потребление – ключ экономики, составляющая две третьих ВВП.

Единая европейская валюта (EUR). По данным Destatis, индекс цен производителей Германии по итогам февраля сократился на -0.5%, в то время как экономисты прогнозировали выход показателя на более оптимистичном уровне -0.2%. Таким образом, полученные данные отображают наличие спада в производственной активности.
В этот же день Eurostat опубликовал отчет об изменении объема промышленного производства в Еврозоне. Индекс промышленного производства еврозоны снизился за январь на -3.5%, в то время как аналитики ожидали выход показателя на 0.4% хуже, что в свою очередь оказало краткосрочную поддержку евро.

Справка. Индекс Цены производителя (PPI) определяет темп инфляции (иными словами норму изменений цен) проверенную изготовителями на товары и услуги. Когда заготовщики платят больше за товары и услуги, они, вероятно, предполагают более высокие затраты для потребителя, таким образом PPI, как многие считают, является ведущим индикатором потребительской инфляции. Восходящая тенденция оказывает положительное влияние на валюту страны. PPI высоко ценится и оказывает влияние на экономику в целом. Промышленное производство определяет ценность продукции, произведенной фабриками, шахтами и утилитами. Промышленное производство реагирует быстро на изменчивость делового цикла и может быть ведущим индикатором производственной занятости и личного дохода. Восходящая тенденция оказывает положительное влияние на валюту страны, поскольку высокие уровни производства являются признаком сильной экономики.

Канадский доллар (CAD). Отчет Statistics Canada показал, что в январе этого года розничные продажи в Канаде выросли на 1.9%, данные оказались гораздо лучше прогнозируемых аналитиками 0.8%. Дополнительного оптимизма прибавило восстановление после обвала на -5.2% месяцем ранее, что в свою очередь привело к усилению медвежьих настроений по валютной паре usd/cad, но в то же время медвежьи настроения, доминирующие на сырьевых рынках снизили потенциал нисходящего движения.

Справка. Розничные продажи определяют ценность продаж на розничном уровне. Торговцы уделяют особое внимание на розничную продажу, поскольку это обычно - первый существенный индикатор месяца, который имеет отношение с потребительским поведением и восприимчив к неожиданностям. Возрастающая тенденция имеет положительное влияние на национальную валюту, поскольку Розничная продажа составляет большую часть из потребления, которое является ключевым водителем экономики и оказывает значительное влияние на ВВП.

http://www.bmfn.com.ua/analitic/images/eurh4230309.gif

В данный момент график цены расположен выше облака Ишимоку, а так же линии Киджун, но при этом линия Тенкан параллельна оси времени, поэтому можно сделать вывод, что быки контролируют ситуацию на рынке, но восходящее движение временно замедлилось.
Осциллятор Ускорения/Замедления (Acceleration Deceleration, AC) расположен ниже нулевой линии, но последние 3 столбца повышались и окрашены в зеленый цвет, тем самым указывая, что в текущий момент курсу валюты легче двигаться вверх.
Осциллятор RSI находится в зоне перекупленности, но плавно растет, тем самым указывая, что может продолжить расти, но не так сильно как прежде.
Так же следует помнить, что в данный момент график цены расположен в области локальных максимумов которые сдерживают восходящее движение.

http://www.bmfn.com.ua/analitic/images/gbph4230309.gif

В данный момент курс валюты расположен выше облака Ишимоку, а так же линии Киджун, тем самым указывая, что восходящий тренд остается в силе. В то же время восходящее движение замедлилось возле сильного уровня сопротивления 1.4580, рядом с которым расположен 161.8% уровень Фибоначчи (от восходящего движения 1.3740-1.4280).
Осциллятор Ускорения/Замедления (Acceleration Deceleration, AC) расположен ниже нулевой линии, но последние 3 столбца повышались и окрашены в зеленый цвет, тем самым указывая, что в текущий момент курсу валюты легче двигаться вверх. Поэтому высока вероятность очередного тестирования уровня сопротивления 1.4580.
Поскольку третий день график цены не выходил из диапазона 1.44-1.4580, на график наложен осциллятор RSI, который вошел в зону перекупленности и плавно повышается, подавая сигнал о том, что рост фунта может продолжиться, но и риски начала коррекции достаточно велики.

Японская йена (JPY). Отчет Министерства Финансов Японии (Ministry of Finance) показал, что в феврале этого года дефицит торгового баланса Японии резко сократился и составил -0.04T йен против -0.40T, в то время как экономисты прогнозировали выход показателя на уровне -0.29T. После публикации этих данных, всю азиатскую сессию среды японская йена укреплялась по отношению к американскому доллару, фунту и евро.

Справка. Торговый баланс определяет различие в ценности между импортированными и экспортируемыми товарами. Положительный Торговый баланс указывает, что больше товаров экспортировалось, чем импортировалось за установленный срок. При высоком уровне экспорта требование на национальную валюту поднято, поскольку иностранцы преобразовывают свою родную валюту, чтобы купить экспорт. Торговый баланс также оказывает значительное влияние на ВВП, поскольку высокое требование на экспорт создает увеличенную занятость и производство, как внутренняя фабричная работа, чтобы заполнить это требование. Возрастающая тенденция оказывает положительное влияние на национальную валюту.

Новозеландский доллар (NZD). По данным Westpac Banking Corporation в первом квартале этого года индекс потребительской уверенности в Новой Зеландии снизился и составил 96.0 против 101.3 кварталом ранее. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в данный момент среди потребителей доминируют пессимистические настроения.

Справка. Финансовая уверенность является одним из ведущих индикаторов потребительских расходов, на долю которой приходится большая часть из общей экономической активности. При расчете данного индекса опрашиваются около 1500 потребителей, которые оцениваю относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, в том числе личной финансовой ситуации, условий для крупных покупок, а также общей экономической ситуации.

Единая европейская валюта (EUR). По данным Ifo Institute for Economic Research индикатор условий деловой среды снизился в марте до многолетних минимумов и составил 82.1, в то время как аналитики прогнозировали выход данного индикатора на уровне 82.2, а данные за прошлый отчетный период составляли 82.6. Следует отметить, что нисходящая тенденция данного индикатора сохраняется не первый год, тем самым указывая на негативную экономическую ситуацию в Германии. Тем не менее, участникам рынка прибавил оптимизма прогноз на ближайшее полугодие, согласно которого экономическая ситуация в стране должна улучшиться.

Справка. Информационный Деловой Индекс (Ifo) определяет настроение фирм в производстве, строительстве, оптовой торговле и розничной продаже и их ожидания в течение следующих шести месяцев. Индекс составляется от ежемесячного обзора более чем 7 000 фирм, где респондентов просят дать их оценку текущей деловой ситуации.

Британский фунт стерлингов (GBP). Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников по итогам марта этого года составили -44 и оказались гораздо хуже прогноза аналитиков -35 и данных за прошлый отчетный период -25. Так же следует отметить, что нисходящая тенденция данного индикатора сохраняется с апреля прошлого года, тем самым оказывая давление на британский фунт.

Справка. Экономический обзор Британской Конфедерации определяет состояние розничного сектора, производя опрос у руководителей, испытала ли фирма увеличения или снижения по сравнению с прошлым годом. Восходящая тенденция имеет положительное влияние на валюту страны. Розничная торговля представляет собой большую часть потребления, что и является ключевым для экономики. Положительный уровень говорит о том, что большинство торговцев сообщило об увеличении.

Американский доллар (USD). По данным Census Bureau объем заказов на товары долгосрочного пользования по итогам февраля этого года вырос на 3.4%, в то время как аналитиками прогнозировалось снижение на -2.3%. Напомним, что в январе этого года объем упал на -7.3%. Таким образом, можно сказать, что полугодовая нисходящая тенденция данного индикатора прервалась. В этот же день были опубликованы данные по объему продаж жилья на первичном рынке, который по итогам февраля вырос и составил 337K. Напомним, что в январе этого года объем продаж составлял 322K, а на февраль аналитики прогнозировали его снижение до 302K.

Справка. Заказы на товары длительного пользования не учитывает компоненты транспортировки и заказы оборонной промышленности, чтобы выделить изменчивость. Этот индикатор является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации.
Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования определяет пересчитанный за год уровень произведенных транспортных средств, проданных за последний месяц. Продажи транспортного средства составляют почти 25% от розничной продажи. Восходящая тенденция оказывает положительное влияние на валюту страны. А также является одним из ведущих индикаторов.
Объем продаж жилья на первичном рынке определяет пересчитанное на год количество новых жилых зданий, которые были проданы в течение прошлого месяца. Возрастающая тенденция оказывает положительное влияние на национальную валюту, поскольку рынок недвижимости является ведущей мера для полной экономики. Постройка жилья создает экономический волновой эффект, поскольку владельцы покупают товары, такие как приборы и мебель для их домов, а строители покупают сырье и нанимают больше служащих, чтобы удовлетворить требованию. Высокий уровень деятельности жилья сигнализирует, что строительная промышленность здорова и что у потребителей есть капитал, чтобы сделать большие инвестиции.

http://www.bmfn.com.ua/analitic/images/eurh4260309.gif

Несмотря на то, что торги проходят выше облака Ишимоку, по данной валютной паре продолжаются попытки смены восходящего тренда на нисходящий, поскольку график цены "слился" с линией Киджун, а линия Тенкан параллельна оси времени и указывает на замедление восходящего движения.
Осциллятор Ускорения/Замедления (Acceleration Deceleration, AC) расположен выше нулевой линии и последние 2 столбца повышались и окрашен в зеленый цвет, тем самым указывая, что в данный момент курсу валюты легче двигаться вверх.
Осциллятор RSI вплотную приблизился к зоне перекупленности и направлен вверх.
В данной ситуации следует внимательно следить за сигналами осциллятора AC.
В случае если цвет следующего столбца будет окрашен в зеленый цвет, и будет повышаться, то нельзя исключать того что рост евро возобновится с последующим тестированием уровня сопротивления 1.3720 (100% уровень Фибоначчи от восходящего движения 1.2450-1.3720).
В случае если столбцы начнут снижение и будут окрашены в красный цвет и при этом график цены пересечет линию Тенкан сверху вниз, то, скорее всего, коррекция может возобновиться к 61.8% уровню Фибоначчи.