Формирование объемов
Важность объема нарастает по мере увеличения временного отрезка. Из минуток
формируется пятнадцатиминутка, из них – получасовки, из получасовок – час, из
часов – двухчасовые объемы. Все вместе формирует объем дня. В зависимости от
положения на рынке, каждый из этих элементов играет роль при формировании
тренда. Более детальная схема формирования объема ниже:
ТИК – СЕКУНДА – МИНУТА – 15 МИНУТ – ПОЛЧАСА – ЧАС – ДЕНЬ – НЕДЕЛЯ – ДВЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ МЕСЯЦА – КОНТРАКТ.
Внутридневные объемы формируют недельные, недельные формируют месячные,
месячные в свою очередь формируют максимальный объем контракта, который
является самым важным и максимальным объемом ввиду того что контракт
торгуется определенный период времени.
|
|
Додано: П'ят 21 сер, 2009 16:46
масло масляное 
Додано: П'ят 21 сер, 2009 16:47
Рейтинг объемов
У каждого объема есть своя степень важности. Максимальная 15-минутка влияет на движение цены в пределах часов, хотя иногда и оказывает влияние на всю неделю. Объем же недели может в совокупности с объемом контракта сформировать тренд на всю неделю, а то и месяц. Ниже мы приводим относительный рейтинг объема/цены. 1. Объем контракта – это цена, на которой сформировалось максимальное количество денег, т.е. было проведено больше всего сделок с начала контракта 2. Объем недели – цена, по которой совершено больше всего сделок в пределах недели. При анализе используются объемы текущей и предыдущих недель. 3. Объем дня – цена, по которой совершено больше всего сделок в пределах одного выбранного дня. При анализе используются объемы текущего или прошлых дней. Также, учитываются дневные объемы Вторника и Среды центральных недель месяца. 4. Объем часа – получаса, 15 минут, 5 минут и тд. в порядке убывания Все эти параметры в совокупности определяют будущее и текущее поведение рынка в ценовом пространстве. Наиболее серьезные движения рынка происходят после накопления определенного объема(количественный фактор) на одной цене. Этот принцип будет рассмотрен в дальнейшем более детально. Это базовые понятия, которые будут довольно часто фигурировать в аналитических и обучающих материалах.
Додано: П'ят 21 сер, 2009 16:48
давайте договоримся, что здесь вы будете писать либо по теме, либо не писать
Додано: П'ят 21 сер, 2009 16:56
не договоримся 
вы же сами нарушаете все правила раздела, который называется: "Фондовый рынок и все что с ним связано". скажите луше сразу, какую контору собрались рекламировать, ВолФикс?? 
Додано: П'ят 21 сер, 2009 17:05
да вы просто насквозь меня видите
тема о спекуляции на рынке производных видите нарушение правил- есть кнопка "Скарга"
Додано: П'ят 21 сер, 2009 17:39
жаловаться не привык, лучше понаблюдаю чем это шоу закончится 
Додано: Суб 22 сер, 2009 20:03
Сегодня хочу начать большую тему, посвященную принципу движения рынка внутри контракта на примере фьючерсов на золото(JUN09 contarct).
Как происходят сильные ценовые движения внутри контракта? Мы рассмотрим движения рынка в июньском фьючерсном контракте на золото. Для этого мы в качестве примера возьмем первую неделю расторговки июньского контракта 30.03-3.04.2009. ВАЖНО: Одним из основных факторов движения внутри дня является объем прошлого дня. В начале недели Понедельник тогруется от объема Пятницы прошлой недели. Это означает, что цены, на которых накапливался объем в Пятницу, а также цена закрытия Пятницы, является для нас «линейкой» для работы в Понедельник. Ниже показан наглядный пример расторговки дня от объема предыдещего, в данном примере Понедельник(30.03.2009) был праздничным днем, для которого характерена низкая объемность и волатильность, так что объемы пятничной торговой сессии сохраняли свою важность как для Понедельника, так и для Вторника(для Вторника был базовым также и объем Понедельника) Максимальные объемы за Пятницу: являются основным ориентиром для торговых сессий в Понедельник
Додано: Суб 22 сер, 2009 20:15
Максимальные объемы за Понедельник:
являются основным ориентиром для торговых сессий в Понедельник Максимальные уровни Вторника: Среда:
Додано: Суб 22 сер, 2009 21:21
Ни для кого не секрет что внутри фьючерсного контракта происходят долгосрочные сделки. Мы рассмотрим как происходят сильные ценовые движения. Чаще всего сильные движения на рынке происходят:
1. на психологически важных уровня( как 980-1000 на рынке золота) 2. после накопления достаточно крупного объема за относительно короткий промежуток времени (количественный фактор как объема, так и времени очень важен) Самым благоприятным временем для спекуляции на любом фьючерсном рынке является начало контракта. Первый месяц на 2-х месячном контракте, и первые 2 месяца на 3-х месячном контракте. Все, кто понимают рынок, работают в это время. Все на самом деле очень просто, главное обладать нужной информацией. Итак, на всех рынках, рассматривая весь контракт в целом, мы можем обратить внимание на то, что перед сильным ценовым движением на рынке следует как минимум несколько торговых сессий флэта. После начала нового фьючерсного контракта на неких ценах накапливается максимальные объемы за весь контракт, эти цены и являются точками, с которых начинается трэнд. Максимальная цена (по объему) за контракт может быть сформирована как из дневных уровней, за несколько сессий подряд, так и из недельных уровней. Итак, предположим, что в первые несколько недель контракта на рынок выходят крупные игроки, которых не интересует внутридневная спекуляция, их интересует действительно хороший return. На LME в ежедневном фиксинге на рынке золота принимают участвие порядка 60 крупнейших компаний- производителей и поставщиков золота, в реальности же судьбу решают до 10 компаний. Пользуются ли эти люди хоть чем-то из общепринятой информации?Не думаю.Хоть один фонд?Врядли. Очень многое построено на договоренностях.Но всех крупный игроков обязывают отчитываться, итак на нашей стороне, данные о совершенных сделках- объем, и отчетность, СОТ. Пример: первые максимальные объемы за июньский контракт: и реакция на эти уровни:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
