Опцион на индекс UX

на форуме УБ мусолят тему тарифов. Ну что ж - первый есть. Пока явно не как на фьючах. 5 грн, скальперам 2.5 грн. Открывашки.

мда. это много

мда. это много

не то слово!!! это не прост много, это смерть спредерам, которые даже не успели родится!

мда. это много

не то слово!!! это не прост много, это смерть спредерам, которые даже не успели родится!

Приветствую на форуме!

Не будет частных спредеров - не будет нормальной ликвидности. А возможности штатных маркетмейкеров мы уже видели сегодня и вчера - котируют не все страйки. Например на путах 2800 ММ стоит, а на аналогичных колах - пустота ну вы видели, наверное

да, да, да.. я тоже удивился. Должны котировать по три страйка вне денег, а в путах вне денег стаканы пустые... Жесть
А про колы в деньгах - они и не обязаны. тут через синтетику кройтесь )))

да, да, да.. я тоже удивился. Должны котировать по три страйка вне денег, а в путах стаканы пустые... Жесть
А про колы - они и не обязаны. тут через синтетику кройтесь )))

ну понятно, без синтетики у нас никуда, с такой то ликвидностью. но ведь за державу обидно! тем более, что технически это сделать никаких проблем.

а если я, например, хочу торговать направленные позиции, и неактуальные торговые идеи закрываю не напрямую, а ситентикой, попутно открывая новые вертикалки, то у меня такое подозрение, что ближе к экспирации на хвосте можно притянуть такой шлейф, что черт ногу сломит че там на момент открыто, а че залочено

roman tr. Это лишь подозрение ))
в опционах все просто и понятно. Да к тому же что наши опционы псевдо - поставочные, вообще можно не парится. Ну разве что за сумму комиссионных за экспирацию.

deen-ua
у меня вопрос к вам есть, наверное простецкий сильно, но лучше перебдеть.

как рассчитать безубыточность купленного стредла? например фьюч 2700, кол на 2700 стоит 120 грн, пут - 100 грн (условно). например, трейдер ожидает небольшого увеличения волатильности и сильное движение вверх или вниз на 300 пунктов.

поскольку нам надо для начала отбить уплаченные премии 100+120=220 грн, то уровень безубыточности будет на расстоянии 220 пунктов от 2700?

как рассчитать безубыточность купленного стредла? например фьюч 2700, кол на 2700 стоит 120 грн, пут - 100 грн....

Если мы говорим о точках безубыточности на дату экпирации то это сумма премий. 100+120=220. Тоесть фьюч должен уехать на 220 грн вниз, или вверх.Но это в теории. на практике, так никто не делает. Редкий спред доживает до экспирации.
случилось движение или рост IV, опционы подаражали, у уже не 220 грн а 280 грн - его нужно продать. Ибо держа до экспирации мы и это потеряем.

продолжаем осваивать торговлю опционами. в качестве эксперимента пытаюсь работать от их продажи, поскольку считаю, что волатильность в данный момент завышена, с учетом надвигающегося летнего затишься, хочется заработать на существенном временом распаде опционов. для снижения рисков проданные опционы хеджирую покупкой фьючерсов.

набросал в екселе примитивный расчет дельты всего текущего опционного портфеля, кое как настроил dde для оперативного расчета необходимого хеджа.

выглядит все примерно так. текущая тета портфеля говорит нам, что если цена меняться не будет, наш портфель будет давать временного распада примерно 94 гривны в день. для хеджировання голых проданных колов надо купить 20 фьючерсов на индекс. поскольку взгляд на рынок у меня сейчас медвежий, портфель на данный момент захеджирован примерно на 75%, тоесть при падении цены также должна быть небольшая дополнительная прибыль. в случае намеков на рост надо будет докупить еще 5 контрактов, чтобы обезопасить себя от возможных убытков роста

http://fotohost.org/images/a1e75bc4-6kB.png

roman tr.
Как все сложно с этим экселем. Используйте правильный софт, что-бы можно было греческий профиль наблюдать визульно, а не только греки в моменте.