Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Позвольте вам предложить новый способ вычисления некоего урезанного аналога СОТ на нашем рынке. Сразу хочу сказать, что метод довольно спорный, но думаю вам будет интересным. Результаты моего маленького иследования тем не менее имеют значительную статистическую ценность - ибо выборка довольно широкая, а значит репрезентативная. Погрешность относительно всего рынка будет скорей всего невысока. В чем суть - благодаря конкурсу ЛЧИ мы имеем довольно значительную выборку участников рынка ну и если вы успели заметить довольно широко представлены довольно крупные счета. Если исходить из предположения что большие деньги это умные деньги (ну ладно -просто сильно влияющие на рынок), то анализ того что делают богатенькие трейдеры уже имеет определенную ценность. В качестве таковых я взял выборку счетов от района 300000 грн и выше. Почему именно 300 тыс.грн - не знаю - так захотелось. Что видно на первый взгляд, крупные игроки находятся в основном в лонге, портфели как правило диверсифицированы (по наименованиям), но зачастую интерес сосредоточен в нескольких избранных бумагах. Судя по стилю работы, практически все руки "сильные", мною замечена только одна слабая рука, но в причине таковой я еще не разобрался... Сразу предупреждаю, что многое возможно очень субъективно и вы можете предложить свое собственное виденье ситуации, возможны и чисто математические ошибки ,но вцелом думаю довольно забавная информация, приглашаю к обсуждению... Итак вот первая наработка - анализ спота у крупных игроков
Если считать, что крупные деньги = умные деньги, то интересно вот что.
По многим акциям: Мотор, Центр, Азовка, Доен распределение акций по портфелям инвесторов достаточно близко к подобному распределению в индексе УБ. Ну и соответственно инвесторы верят в перспективность этих акций.
С другой стороны по некоторым акциям идет значительное отклонение от их процента в индексе. Если по Крюковке и Телекому причина более-менее понятна - отсутствие ликвидности, и как следствие низкое количество акций в портфелях.
С другой стороны у нас есть Авдей. И если честно я удивился, увидев подобную цифру.
По сути от ликвидности зависит объем в портфеле. Чем ликвиднее, тем больше. + апсайды от ИК (реклама). У топ-4 они самые большие из ликвидных. Например , у АЛМК и АЗСТ апсайды поменьше будут.
Филипп написав:Если считать, что крупные деньги = умные деньги, то интересно вот что.
По многим акциям: Мотор, Центр, Азовка, Доен распределение акций по портфелям инвесторов достаточно близко к подобному распределению в индексе УБ. Ну и соответственно инвесторы верят в перспективность этих акций.
С другой стороны по некоторым акциям идет значительное отклонение от их процента в индексе. Если по Крюковке и Телекому причина более-менее понятна - отсутствие ликвидности, и как следствие низкое количество акций в портфелях.
С другой стороны у нас есть Авдей. И если честно я удивился, увидев подобную цифру.
Кто как может прокомментировать?
Лично я сам удивился той раскладке ,которая в результате получилась и дело наверно не в апсайдах производства ИК (Сан) - лично я не особо интересуюсь какую пургу они там пишут, поэтому думаю и другие аналогичные ребята тоже этим особо не интересуются... Самое интересное, что полученные результаты довольно сильно коррелируют с моим собственным представлением чего покупать в долгосрочный портфель - даже обидно, я думал что я один такой умный А если серьезно, то для больших денег ликвидность имеет чрезвычайное значение - сначала чтоб купить не задирая цену, а потом чтоб продать не понижая ее, поэтому естественно цели и средства крупных и мелких игроков могут сильно отличаться. Так например для мелких счетов даже психологически трудно покупать дорогие акции типа мотора, зато легко покупать туже крюковку ну и т.д.
FX Cамая интересное иследование которое я видел в последнее время. Спасибо. Удивлен результатом. Думаю вершина списка покажет один из лучших результатов на долгосроке, включая укрсоц (обычно после решения проблем банки хорошо растут), но думаю вы это знаете.
Benik написав:FX Cамая интересное иследование которое я видел в последнее время. Спасибо. Удивлен результатом. Думаю вершина списка покажет один из лучших результатов на долгосроке, включая укрсоц (обычно после решения проблем банки хорошо растут), но думаю вы это знаете.
Пожалуйста. Кстати это только часть иследования - можно еще провести анализ по пропорции закупки крупных спекулей от фрифлоата акций (кое где наверно будут интересные цифры). Можно исследовать мелкие счета и выявить слабые руки и играть по ним от обратного. и так далее... идей у меня много, времени правда не хватает да и я примерно представляю расклады. Вообще конкурс ЛЧИ с его статистикой имеет очень большую ценность для тех у кого нет связей среди брокеров дабы узнать инсайд о том что делают другие игроки, конечно через пару лет роботы там будут в основном, но пока очень интересная и самое главное легко доступная информация - за что бирже спасибо. Кстати я тоже сильно удивлен результатами и прежде всего что мои собственные представления не очень совпадают с полученными результатами. Причем в чем то крупные деньги оказались умнее чем я ожидал, а в чем то глупее. Но опять же истина где то посередине - финальный забег все покажет...
-просто сильно влияющие на рынок), то анализ того что делают богатенькие трейдеры 
уже имеет определенную ценность. В качестве таковых я взял выборку счетов от района 300000 грн и выше. Почему именно 300 тыс.грн - не знаю - так захотелось. 
