Психологія трейдера

Взяв на себе сміливість створити нову гілку, присвячену висвітленню трейдерами-форумчанами своїх "демонів". Зауважив, що часто згадується поняття "тільта", азарта, і т.п., а також бажання виразити і поділитись цим з іншими учасниками, зацікавленими читачами, і просто любителями трейдингу. Помітив також в собі зміни в психо-емоційному стані (після того як почав "торгувати" десь в кращу, десь в гіршу сторони). Та й зрештою всю інформацію краще систематизовувати, і задля уникнення офтопа (на інших гілках) пропоную - свої думки, описи стану психологічного,емоційного, душевного в кінці кінців, а також філософські роздуми постити тут.
П.С. оскільки я аматор в цьому (ІТ-соц комунах) то прийму будь-яку конструктивну критику на "УРА", також можлива зміна (якщо це тех. можливо, хоча думаю що так ) назви гілки, для більшої відповідності тематики. (я за - демократію) , та й для піару, можна організувати голосувалку.

Отже, почну з себе!
Досить довгий час мучився від того (коли закривались, а в мене поза овернайт), що сидів і "гіпнотизував" то ДОУ, то СІП500. Але з часом збагнув, що це не благодарне заняття. Оскільки вже всерівно нічого не зміниться (тобто не закриєшся, не реверснешся і т.п.) а нервові клітини не відновлюються. Тому вирішив, якщо і переніс позу - то на "фондові сторінки" захожу лише на другий день за годину до відкриття.
Для прикладу: буквально вчора (09.11.11) ввечері пішов в лонгах, а амери заляли під чисту, хоча я того і не бачив, а весело провів час в сімейному колі з дітьми!!!. Зранку же за пів години до відкриття фьюч вже майорів "гріном", і в результаті перенесений лонг приніс мені профіт ( +3.3% до депо!! в підсумку за день) а що було б якби я проводив "спіритичні сеанси" над сіпухою до опівночі??? - результат був би "плачевним":
1. Висвітлив би собі ще пару локонів на голові у сизий колір.
2. Діти в черговий раз би спостерігали картину: тато і монітор: тет-а-тет.
3. Жінка -
4. Не сон, а муки. (після клози амерів)
5. І що найгірше - здав би всі лонги під чисту по лоям, ба гірше - реверснувся би там!! (точняк). Тобто логічно і правильно не зміг би організувати торгівлю.
Саме тому і вже довший час так дію - якщо овернайт поза, то зась!, вийнятком служить лише - кеш. Тобто коли кеш - в задоволення можу спостерігати, читати, осмислювати щось в не торгово-робочий час. (тобто є простір для роздумів!!!, а не позитивно-негативних стресів емоційного стану.)
П.С. - по ЧТВ. в мене парна. Після неї сплю, думаю, роблю: все з "чистою" головою. На моменті є натхнення і настрій. (а не тому що - мучить поза).

також можлива зміна (якщо це тех. можливо, хоча думаю що так ) назви гілки, для більшої відповідності тематики. (я за - демократію) , та й для піару, можна організувати голосувалку.

Перше враження, коли побачив назву гілки - щось відштовхує... Не знаю чого, але так здалося. Можливо асоціація з лікарськими форумами та лікуванням. Зараз не готовий пропонувати альтернативну назву. Напротязі дня напишу... Сама ідея гарна.

Думал, думал - ничего не придумал. Оригинально - пусть так и будет...

я бы лучше назвал тему "Психология трейдинга и поведенческие финансы". ну название, то такое. важно наполнение. потому буду сюда подсовывать интерестные моменты со своей самой любимой книге по психологии биржевой торговли, а именно марка дагласа. кого заинтересует, можно и пообсуждать, с учетом личного опыта.

http://fotohost.org/images/a14fed1f-50kB.png

http://fotohost.org/images/a106ca2f-27kB.png

..
http://fotohost.org/images/a1b1a94d-30kB.png


http://fotohost.org/images/a1671383-61kB.png

Не согласен в корне и принципиально.
Ни результат 1 сделки, ни одного дня, недели, месяца не могут быть показателем качества.

Раздумывание над такого рода результатами приводят к расплоду такого количества тараканов в голову у трейдере что их только маржен колом вывести можно))

Поясню на примере.
Есть у меня стратегия, прибыльная такая себе, но у нее случается 12 сделок подряд убыточных, и как себя оценивать скажем после 10 убытков вырванных из контекста?
Или еще ближе.
На одном из форекс сечтов я сделал 10кгрн (где-то пол года на это ушло), совершив только 1 убыточную сделку, 18 сделок подряд были прибыльными, мне что надо было считать что я король рынков

Мне трудно объяснить как оценить качество торговли интуитивному трейдеру, но суть сводится к простому. Нужно поторговать разные состояния рынка тренд/боковик/волотильность без четкой тенденции на разных ТФ, тогда по усредненным результатам можно понять эффективность стратегии/подхода/метода/алгоритма.

А с ПСИ точки зрения от трейдера требуется только одно, неизменно придерживаться заранее разработанной стратегии/подхода/метода/алгоритма. И только за это себя хаить или хвалить))

Не согласен в корне и принципиально.
Ни результат 1 сделки, ни одного дня, недели, месяца не могут быть показателем качества.

а разве там что-то было про 1 сделку? речь о том, что трейдер должен объективно признавать самому себе, в первую очередь свои результаты, ориентируясь на график изменения капитала.

Не согласен в корне и принципиально.
Ни результат 1 сделки, ни одного дня, недели, месяца не могут быть показателем качества.

а разве там что-то было про 1 сделку? речь о том, что трейдер должен объективно признавать самому себе, в первую очередь свои результаты, ориентируясь на график изменения капитала.

Просто однобоко более как по мне.
Вспомним 2009-2010 год, сколько ГУРУ родилось, сколько профи стали считать себя магами рынков из-за трехзначной доходности? Рынок изменился и кривая капитала поменялась, но люди остались те же...

А насчет объективности спору нет, но откуда ей взяться есть рынки бывает по 10 лет растут не останавливаясь...

Хотя как говорят деньги плохой способ оценивать успешность человека, но более адекватного люди пока не выдумали

Итак, анонсированный разбор полетов 9.11
http://savepic.su/715456.htm

На графике - результаты сделок за ноябрь. Прямоугольником обведено 9.11
Почти 11 сентября )) т.к. американцы вначале пишут месяц. Ну это так...Последствия сравнивать абсурдно.

Не могу выложить графика сделок, т.к. на домашнем терминале не закачаны данные, а сервер брокера выключен на выходных. Воспользуюсь скрином коллеги mishOK'a.
http://fotohost.org/images/a1648ae0-132kB.jpg

Тут сами сделки:
http://savepic.su/678596.htm

Краткое содержание того, что я делал:
День мы начали с падения. Я не видел паттерна, чтобы войти в сделку и поставить разумный стоп, хотя падение было ожидаемым.Рынок дошел до 1460 и уровень начал проторговываться. Я присмотрелся, но у меня небыло подтверждений к развороту - в лонг не вошел.
Далее рынок дорос до 1480, начал колбаситься в диапазоне 1470-1480. Я для себя понял, что 1460 - это дно и надо лонговать. Тем более, что на старших таймфреймах стояли на поддержке. В этот день, если не забыли, активно разыгрывались проблемы Италии. Я следил за ихними облигами на сайте блума. К тому моменту доходность облиг достигла уроня 7.4% и начала снижаться. Мне казалось, что крупные игроки безусловно тоже следят за ними и отыгрывают ситуацию. У меня появилась уверенность,что карта Италии уже отыграна и фундаментального негатива в ближайшие дни уже не будет. Я вошел сразу двойным сайзом по нелучшей цене - 1477, т.к. боялся пропустить сделку.
Потом мы продолжили колбаситься в диапазоне, в то время, как Итальянские ноты продолжали восстанавливаться. Мне казалось, что крупняк набирает позу и я тоже удвоился (опять же, не по самой благоприятной цене - 1474).

Я понимал, что мы можем оттестить еще раз уровень 1460, но решил, что при выходе из ренже 1470-1480 солью только половину общей позы. Другую половину буду сливать ниже 1460. Ну я ведь понимаю, что там дно - размышлял я.
Таким образом, риск составлял уже 4 стандартных стопа.
Так и случилось - половину позы пришлось слить по 1464. Изначально планировал по 1468, но все произошло быстро, что не успел прореагировать.

Потом я увидел, как после мини-пролива бросились откупать уровень 1460 - все подтверждало мои размышления.Я вновь добавился по цене 1471. Стоп всей позы был ниже 1460. Но он был так - на всякий - я был уверен, что он не сработает.
Но таки, когда рынок пошел вниз и начал проторговываться на уровне 1458, я понял, что пахнет жаренным - закрыл всю позу и символически продал 1 контракт, чтобы рынок вознаградил меня за верную теорию. Шортить более крупным лотом не хотелось, т.к. переносить позу, в которой не будет запаса прибыли, через ночь не хотелось, а до закрытия оставалось 20 мин. К тому же, еще один пойманный стоп мог бы окончательно вывести меня из равновесия.

Итого результат за день - потеря 6 стандартных стопов и, как результат, сгорание за один день всей прибыли, накопленной с начала ноября.

В чем главная проблема и ошибка -
я так уверовал, что я прав, что решил рисковать гораздо большей суммой, чем ранее (обычно в таких ситуациях). А почему - потому, что я был уверен, что не потеряю деньги и сделка верная на 100%.

После закрытия рынка я все понял. ЭТО БЫЛА ПРОСТО ЖАДНОСТЬ. ОБЫЧНАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖАДНОСТЬ, КОТОРАЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗАТМИЛА СТРАХ.

Выводы:
На сколько бы сделка не казалось верной, нарушать правила риск-менеджмента нельзя.
На бирже ничего не бывает на 100%

Как по мне все эти разговоры про психологию не имеют практической ценности - кроме отдельных уникомов которые тупо созданы природой для торговли на бирже (а это еденичные случаи)... Время и только время единственный учитель торговца, пока все возможные ошибки не переживешь на собственной шкуре (и неоднократно между прочим одни и те же грабли) толку не будет. Вот в ветке появились первые рефлексии над своими ошибками - я знаю даже почему... кажется что вынеся на люди свои грубейшие ошибки станешь более дисциплинированым и т.п. Да нифига подобного - все повториться снова и снова, в других вариантах и так до тех пока или рынок сломает игрока или игрок начнет ломать рынок. Опять же если игрок упорный и цеплючий за ЭТУ игру - рано или поздно колличество перейдет в качество и игрок начнет регулярно получать больше денег от рынка чем отдавать оному. Как мне говорил кадр который фиг знает сколько лет на рынке - для среднего торговца 5 лет это средний срок учебы на рынке, а дальше человек который на рынке столько "прожил" уже сам решает играть ему дальше или нет.
Главное поймите биржа это игра и пытаясь без должного опыта выжать с него фиг знает какую значную в % доходность это все равно что загрузить первый раз каунтер страйк зайти на любой сервер и с криками банзай кинуться навстречу противнику - какой результат вы знаете (многие играли или играют). Но на бирже вместо "жизни" ваши деньги, причем реальные - а нет денег, нет игры. Молодых и ранних (не важно богатых или бедных) биржа манит своими супердоходами - они же и становяться источником этих супердоходов. Уменьшайте риски и грандиозные планы о куче денег и вступайте в игру когда есть преимущество над рынком и через некоторое время все получится...