Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Раз на УБ делать совсем нечего, а скатываться в политику совсем не хочется, и все же нужно развиваться. Предлагаю обсуждать практические варианты реализации рыночно нейтральных идей на рос площадках.
Начну со своей идеи.
Лонг Лукоил
Шорт ВТБ
Позиция рыночно-нейтральна не только по деньгам, но и почти по бетта, так как бетта у обеих акций к индексу достаточно близкие. Сделки реализуются через покупку и продажу соответствующих сентябрьских фьючей. Выход из хеджа производится по ценам экспирации.
St/2 я бы не назвал эту стратегию нейтральной. имхо, но тут ключевое - это тренд в рубле, если начнет укрепляться, то лукойл в пол, втб непонятно куда.. чисто по та обе бумаги смотрят на разворот, тут согласен.
minemax Не совсем понял смысл. Есть купить Си и Ри, то получим лонг в рублевой мамбе + лонг по баксу против рубля со вторым плечем. Если купить Ри и продать Си, то получим простой лонг по рублевой мамбе. Если купить Си и продать Ри, то получим шорт по рублевой мамбе.
Идея взять два инструмента с с высокой корреляций и локальным расхождением цен. Дорогой продать дешевый купить. Это еще парным трейдингом называют. Простейший пример, корзина акций на споте влонг против шорта фьюча. Уба очень ограничена в плане выбора. Вот присматриваюсь к Рашке, там инструментарий по шире.
Додано: Вів 23 чер, 2015 22:03
