Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Курс евро к доллару США стабилизировался в ходе торгов во вторник после публикации окончательных данных о динамике ВВП Германии в I квартале.
Пара евро-доллар на 09.20 Киева торгуется на уровне $1,1216 по сравнению с $1,1220 по итогам предыдущей сессии.
Курс доллара относительно иены составил к этому времени ¥109,23 по сравнению со ¥109,24 накануне.
Евро в паре с японской нацвалютой стоил в ходе торгов ¥122,50 против ¥122,57 накануне.
Объем экономики Германии в январе-марте 2016 года увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 1,3% в годовом выражении. Итоговые оценки совпали с предварительными ожиданиями рынка.
Между тем министр финансов Японии Таро Асо во вторник пояснил, какие именно колебания курса иены могут подтолкнуть власти к первой интервенции на валютном рынке с 2011 года. Выступая в парламенте, он заявил, что изменение курса на 5 иен за две сессии в любую сторону будет считаться «однобоким и чрезмерным». Последний раз японская нацвалюта укрепилась к доллару на ¥5 за две сессии после того, как 28 апреля Банк Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений.
Иена во вторник утром дешевеет к доллару на фоне ожидания инвесторами увеличения процентной ставки ФРС США после ряда заявлений представителей регулятора.
По состоянию на 07.50 Киева курс доллара к иене рос до ¥109,322 со ¥109,239 за доллар на предыдущем закрытии.
Курс евро к доллару опускался до $1,1214 с $1,1221 на торгах днем ранее.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,05%, до 95,30 пункта.
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Джон Уильямс и глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявили 23 мая, что они прогнозируют два или три повышения ставки в 2016 году. Это способствовало укреплению доллара относительно основных мировых валют, в том числе иены.
Встреча финансовой G7 20-21 мая в Японии завершилась для страны предупреждением со стороны США по поводу курса валюты.
Представители США заявили, что осуществление интервенций, о которых так часто говорили власти Японии в последнее время из-за чрезмерного роста курса иены, будет неоправданным.
США отметили, что считают динамику иены упорядоченной, в то время, как министр финансов Японии Таро Асо продолжил настаивать на том, что движение иены в последние месяцы является «односторонним и спекулятивным». Асо также заявил во вторник, что Япония не имеет намерения дальнейшего ослабления обменного курса с целью на повышение конкурентоспособности.
На этом фоне японская валюта показала самое сильное снижение курса к доллару в этом месяце.
Стоимость золота в ходе утренних торгов вторника снижается из-за ожидания инвесторами скорого повышения базовой процентной ставки ФРС США, которое может привести к большему укреплению американской валюты и увеличению давления на цены на металл.
По состоянию на 07.35 Киева цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $5,8, или на 0,46%, до $1245,7 за унцию.
Стоимость июльского фьючерса на серебро при этом опускалась на 0,57% - до $16,33 за унцию.
Согласно протоколам апрельского заседания ФРС США, повышение ставки может произойти уже на следующем заседании регулятора в июне, при условии улучшения ситуации в американской экономике.
Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер сказал в понедельник, что повышение ставки в июне уместно, если экономические данные не ослабнут, а глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард отметил, что сохранение ставки на текущем уровне в течение длительного периода времени может привести к финансовой нестабильности.
В связи с этими замечаниями многие инвесторы считают, что повышения базовой процентной ставки в июне не миновать. Экономисты Goldman Sachs оценивают вероятность увеличения ставки по итогам заседания 14-15 июня в 35%.
Вместе с этим рост ожиданий введения мер ужесточения монетарной политики США привел к укреплению американской валюты. Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,08%, до 95,32 пункта. Укрепление американской валюты делает торгуемое в долларах золото дороже для инвесторов, владеющих иностранной валютой.
Иена выросла против основных валюты в понедельник после того, как данные из Японии показали, что сальдо торгового баланса Японии было выше ожиданий, а снижение фондового рынка в Токио привело к увеличению спроса на иену как «безопасный актив». Пара доллар-иена снижалась на 0,8% до ¥109,15, по сравнению с ¥10,22 в конце пятницы в Нью-Йорке. На 23.30 Киева уровень пары — ¥109,25.
Некоторые аналитики отмечают, что движение на валютных рынках напоминало консолидацию после трех недель укрепления доллара США. Положительное сальдо торгового баланса Японии в апреле в ¥823,5 млрд. значительно превысило консенсус-прогноз ¥535 млрд. Валюта, как правило, укрепляется после определенного лага, когда страна сообщает о значительном профиците внешней торговли.
Инвесторы продолжили покупать иену, так как японский фондовый индекс Nikkei Stock Average снижался на 1,9% после заявления министра финансов Таро Асо о том, что он сказал секретарю казначейства США Лью о том, что Япония повысит налог с продаж, как и запланировано. Далее индекс частично восстановился, но закрылся со снижением на 0,5%.
В то же время, дилеры в Токио сообщили, что неспособность министров финансов стран «Большой семерки» выйти на новый уровень координации политики стали катализатором корректировки после недавних покупок доллара США. Опасения относительно возможной валютной интервенции Банка Японии после заседания уменьшились. В субботу завершилась двухдневная встреча министров финансов и руководителей центробанков стран «Большой семерки», соглашение о более сбалансированных мерах денежной политики, которое могло бы включать координированные налогово-бюджетные стимулы или выравнивания расходящихся путей денежной политики, не было достигнуто.
Вице-президент Mizuho Bank Умекава полагает, что ничего особенного после встречи «Большой семерки» не было фактором для коррекции, после того как инвесторы увеличивали длинную позицию по доллару в последние сессии.
Уровень ¥110 остался препятствием для роста пары доллар-иена.
Индекс доллара DXY в понедельник незначительно снижается, с 92,35 до 92,25 пунктов.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в пятницу, 20 мая на 6,0 коп., на торгах понедельника вырос на 8,0 коп. до уровня 25,12 UAH/USD.
Сессия стартовала «виртуально» с уровня 25,16/25,20 UAH/USD.
По состоянию на 10.35, уже в реальном мире, доллар, уйдя вниз под давлением доминировавших оферов, консолидировался на отметке 25,10/25,20 UAH/USD.
Около 11.07 «американец» в условиях выровнявшегося рынка (баланс спрос/предложение) обосновался на отметке 25,12/25,18 UAH/USD.
К 11.17 «мнения» игроков относительно цены безналичного доллара на межбанке разделились: 25,11-14/25,15-18 UAH/USD. Банки-нерезиденты ставили цену 25,11/25,15 UAH/USD, патриотично настроенный системный банк-резидент оферил по ---/25,13 UAH/USD.
По состоянию на 12.05 на межбанке снова установилось заметное преобладание доллара, с одной стороны уронившее его цену по более значимым бидам до 25,10/25,17 UAH/USD, с другой, разбудившее клерков регулятора, анонсировавших проведение валютного аукциона цель которого – выкуп долларовых излишков, объемом $30 млн., три конкурентные заявки на участие в котором надлежало подать до 12.45 Киева.
Около 13.05 стала известна цена отсечки валютного аукциона, составившая 25,13 UAH/USD, а также средневзвешенный курс – 25,1086 UAH/USD.
Безналичный доллар при этом ускорил свою коррекцию, упав к 13.20 Киева до 25,05-08/25,13 UAH/USD. Этими же уровнями завершилась реальная часть торгов.
К 14.20 стали известны результаты валютного аукциона.
Регулятор на этом мероприятии выкупил $30,0 млн. при предложении участников $47,0 млн. Максимальный курс по результатам аукциона (курс отсечки) 25,13 UAH/USD. Минимальный – 25,10 UAH/USD, средневзвешенный – 25,1086 UAH/USD. По максимальной цене (курс отсечки) было выкуплено 7,7% удовлетворенных заявок или $2,31 млн.
До 15.15 Киева пара доллар-гривня на межбанке пребывала на внутридневном минимуме (25,06/25,13 UAH/USD), а затем начала потихоньку расти стараниями появившихся на уже опустевшем рынке слабосильных покупателей, завершив сессию 23 мая уровнями 25,10/25,15 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 25,12 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 4,67% с 24,00 UAH/USD до 25,12 UAH/USD.
В течение 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 23 мая гривна overnight котировалась банками по 18,00/20,00% годовых (после 16.20 Киева - 18,25/19,75% годовых), доллар - по 4,5/7,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 21,0/26,0%, USD — 4,0/9,0%.
Как и накануне, основными «медвежьими» драйверами на торгах безналичным долларом 23 мая стало преобладание предложения валюты экспортерами и бизнесом. Кроме того, свое веское слово в заметной коррекции «американца» сказал перенесенный с пятницы несостоявшийся тогда второй, дополнительный аукцион.
Обороты долларовых торгов 23-го на $51,8 млн. снизились. Полагаю, главным образом из-за приснопамятного «синдрома понедельника» и ставшей более выраженной «перекошенности» рынка в сторону оферов.
Сопровождавший понедельничную, не столь волатильную, как 20-го торговую сессию гривневый антураж, констатировав возобновление расширение гривневой ликвидности, что отнюдь не способствовало углублению коррекции курса безналичного «американца». А тем временем о росте количества гривни говорили выросшие с уровня 35 681,8 млн. грн. к отметке 39 770,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Второй, менее значимый показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo на сей раз подтвердили тренд, опустившись по более значимым бидам с уровня 18,50/20,00% к отметке 18,00/20,00% годовых.
Анонсированное выше снижение ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
В частности, по сравнению с пятницей, 20 мая, в понедельник, 23-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $295,6 млн. до $236,4 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», упав с $205,7 млн. к $153,9 млн.
О наиболее важных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» мы сообщили выше.
«Неформальный» рынок наличных в течение понедельника продемонстрировал некоторое улучшение показателей ликвидности торгов на фоне пролонгации неспешной и не столь ярко выраженной, как на межбанке, коррекции цен на «американца» и другие валюты.
За исключением рынка столицы, где в понедельник сложилось итоговое равновесие, на «неформальных» наличных рынках Харькова, Днепра, Запорожья, Одессы и Крыжополя в течение 23 мая наблюдалось преобладание клиентских оферов, ставшее закономерным, думается, следствием «медвежьих» сводок с торгов валютного межбанка.
Автор не исключает, что свою лепту в некоторый прогресс ликвидности «неформального» наличного рынка во всеукраинских масштабах внесло улучшение погоды.
Впрочем, по порядку.
Торги 23 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 25,10-12/25,18-20 UAH/USD, евро 28,15/28,40 UAH/EUR, рубль – 0,370/0,378 UAH/RUB.
Как мы указывали выше, по итогам понедельника в розничном сегменте «неформального» наличного рынка Днепра в условиях относительной сбалансированности сложилось преобладание клиентских оферов валюты, благодаря которому, цена «американца» немного снизилась. При этом нельзя не отметить выросшую по сравнению с предыдущими торгами итоговую ликвидность, которая заслужила от «неформалов» днепровской розницы «четверку», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.
Позиция «спрос» розничного «неформального» доллара на рынке Днепра в течение 23 мая снизилась на 3,0–7,0 коп., офера потеряли 5,0-7,0 коп.
Акцентирование коррекции в оферах – следствие попыток наших дилеров активизировать клиентские покупки «американца».
Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы, 20 мая, розничный «неформальный» наличный «американец» «по-днепровски» по спросу снизился на 3,0-7,0 коп., потеряв 7,0-9,0 коп. по предложению.
Те же слова, из-за размытой грани между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 25,10-12/25,18-20 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение 23 мая преимущественно обслуживали клиентский «принос» валюты, который при относительной сбалансированности рынка, все-таки доминировал, заставляя при этом снижаться цены.
Некоторая «перекошенность» оптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра не «повредила» обороты, заслужившие от оптовиков-«неформалов» «тройку с плюсом», что несколько лучше результатов предыдущей сессии.
В течение 23 мая биды оптового «неформального» доллара «по-днепровски» снизились на 3,0–7,0 коп., офера потеряли 5,0-7,0 коп.
Более заметное снижение позиции «предложение» - следствие ценовых ревизий местных дилеров, стремившихся «заставить» капризных клиентов приобретать дешевеющую «зелень».
По сравнению с закрытием пятницы спрос «неформального» оптового доллара в оптовом сегменте Днепра просел на 3,0-7,0 коп., офера снизились на 7,0-9,0 коп.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 23 мая уровнями 28,15/28,40 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника десятикопеечные потери бидов и оферов.
По сравнению с закрытием пятницы биды оптового евронала в Днепре просели на 5,0 коп., офера стали ниже на 10,0 коп.
Со слов дилеров рынков вышеперечисленных крупных центров валютообменного бизнеса, они 23 мая в основном были заняты в паре доллар-гривня, где в условиях доминирования клиентского предложения надлежало очень аккуратно реагировать на это ценовыми изменениям, стараясь при этом склонить рынок к балансу спрос/предложение, и не уделяли наличному евро должного внимания.
Так что, в значительной степени указанные цены пары евро-гривня, а также их динамику, можно читать «индикативными».
Ну а нам следует появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка понедельника (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1230 к отметке $1,1200, констатировав внутридневное его снижение на «скромные» 30 пунктов.
Думаю, наши валютчики-«неформалы» в рамках внутридневной десятикопеечной коррекции по обеим позициям наличного евро, вполне сообразно отреагировали на динамику пары евро-доллар «в миру».
Впрочем, это пояснение ситуации с парой евро-доллар на планетарном валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Итак, стартовав 23 мая на азиатской сессии форекса с уровня $1,1220, пара евро-доллар довольно динамично росла, около 06.30 Киева отметившись ан внутридневном максимуме ($1,1242), где, впрочем, не задержалась, инициировав поэтапную коррекцию, динамика которой заметно выросла после 10.30 Киева, после появления новости о том, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в мае снизился до 52,9 пункта против апрельского уровня в 53 пункта.
С полудня и до 15.00 пара евро-доллар не покидала ближайшие «окрестности» уровня $1,1205, упав около 16.20 Киева в «яму» ($1,1180), из которой выбиралась посредством «реабилитационного» ралли. Ралли евро, а точнее, коррекции доллара, способствовала статистика из США, согласно которой, деловая активность в США неожиданно замедлилась и почти застопорилась в мае из-за укрепления доллара и признаков замедления роста мировой экономики. Предварительное значение индекса деловой активности в промышленном секторе США от Markit снизилось до 50,5 в мае по сравнению с 50,8 в апреле Прогнозы были 51,0. О том, что это не евро укрепился, а доллар упал, свидетельствует динамичное снижение индекса доллара USDX на этой новости с уровня 95,47 к отметке 95,31 пункта.
Меж тем, пара евро-доллар по состоянию на 20,06 Киева сумела восстановиться к отметке $1,1208…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
Курс евро снижается в ходе торгов в понедельник по отношению к большинству основных валют мира, включая доллар и иену, на фоне не оправдавших ожидания данных о деловой активности в еврозоне. Вместе с тем иена продолжает укрепление благодаря данным о внешней торговле Японии.
Евро к 15.40 Киева 23-го стоил $1,1204 против $1,1224 на закрытие предыдущей сессии в Нью-Йорке.
Курс единой европейской валюты опустился к этому времени до ¥122,64 по сравнению со ¥123,62 в пятницу. Стоимость доллара составляет ¥109,47 против ¥110,15 по итогам прошлой торговой сессии.
Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19-ти стран еврозоны в мае снизился до 52,9 пункта с 53 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные исследовательской организации Markit Economics. Значение индикатора стало минимальным за 16 месяцев.
Индикатор активности в сфере услуг еврозоны в мае не изменился и составил 53,1 пункта. Индекс в перерабатывающей отрасли уменьшился до 51,5 пункта с 51,7 пункта.
Все три индекса были меньше ожиданий рынка. Однако значение PMI выше 50 пунктов говорит о продолжающемся усилении деловой активности в экономике. Объем поставок за рубеж из Японии сократился на 10,1% в апреле, причем темпы падения ускорились по сравнению с 6,8% в предыдущем месяце, свидетельствуют данные министерства финансов. Таким образом, снижение показателя продолжалось уже седьмой месяц подряд.
Опрошенные The Wall Street Journal аналитики в среднем прогнозировали уменьшение экспорта в апреле на 9,1%.
Стоимость японской нацвалюты в апреле составляла в среднем ¥111,23 за $1, что на 7,2% выше показателя за предыдущий месяц. Меж тем волатильность британского фунта стерлингов в паре с долларом США усилилась до максимума за месяц (11,2%) по мере приближения июньского референдума о членстве Великобритании в Евросоюзе. Юань в понедельник подорожал до самой высокой отметки за месяц по отношению к корзине валют основных торговых партнеров Китая. Вместе с тем в паре с долларом юань снизился на 0,06% на торгах в Шанхае - до 6,5530 юаня за $1.
Доллар в понедельник дорожает к евро на фоне заявления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймса Булларда о вероятности скорого повышения базовой ставки ФРС США.
По состоянию на 19.40 Киева курс евро к доллару опускался до $1,1207 с $1,1226 на торгах 20 мая. В то же время курс доллара к иене снижался до ¥109,4 со ¥110,12 за доллар на предыдущем закрытии. Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,01%, до 95,34 пункта.
Буллард заявил, что укрепление американского рынка труда приводит к увеличению инфляции, что усиливает вероятность повышения ставки ФРС в ближайшее время. От Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС мы и мировой форекс получаем последовательность вербальных интервенций о вероятности увеличения ставки в июне-июле, и это действительно действует, укрепляя доллар. Инвесторы также ждут очередной порции американской статистики на этой неделе. От нее будут зависеть дальнейшие ожидания по ставке.
Стало быть, коррекция пары евро-доллар в районе $1.12 оказалась точно такой же, как в районе $1,13. В понедельник утром евро-доллар отскакивал к 1.1240, затем вечером провалился на $1,1185. Все готово для обновления локальных минимумов и похода на $1,11.
Мы предполагаем, что решительное ускорение вниз начнется после пробития поддержки $1.1100. А пока все идет по плану, на этой неделе серия размещений нот Казначейства США, так что доллар получит поддержку.
По 4-недельным биллям во вторник опять размещается объем в $45 млрд., так что пока сокращение короткого долга Казначейство США приостановилось. Запасы Казначейства США на счету ФРС упали до $273 млрд., и при цели на конец июня в $350 млрд. определенно период наращивания долга продолжится еще некоторое время.
Напомним, что из вышедшей 23-го статистики можно отметить данные по индексам менеджеров по закупкам Еврозоны за май по первой оценке, композитный индекс упал с 53.0 до 52.9 против прогноза роста до 53,2, соответственно, это сыграло против евро и в пользу доллара. Впереди еще данные по германскому индексу настроений ZEW во вторник и IFO в среду, но дело совсем не в данных. В целом доллар растет к большинству валют уже месяц.
Индексу доллара подпортила картинку японская иена в конце апреля, но сейчас иена уже тоже падает и даже по индексу доллара виден четкий восходящий тренд.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Полагаю, мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно равнодушно и с «плинтусовой» ликвидностью «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра, сосредоточившись 23-го на внутридневной торговле пары доллар-гривня, сопровождаемой доминированием клиентских оферов.
Уточним, что отказавшись от объемных операций до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 28,15/28,40 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные десятикопеечные потери бидов оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», не изменившись в течение понедельника по спросу и потеряв 20 пунктов по предложению
Торги рублем 23 мая в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,370/0,378 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием пятницы, биды оптового «неформального» рубля упали на 30 пунктов, офера снизились на 50 пунктов.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 23 мая, как и раньше, была нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине страны не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в понедельник, заслужив «тройку с плюсом», констатировала улучшение неважных показателей предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по снизившемуся с закрытия пятницы на 5,0 коп. спросу и потерявшему 10,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 23 мая по спросу снизились на 30 пунктов, потеряв 50 пунктов по предложению.
Торги понедельника на отечественном валютном межбанке прошли под давлением отложенного с пятницы второго, дополнительного валютного аукциона, который регулятор признал несостоявшимся. Мероприятие перенесли на 23 мая, а дополуденная имитация торговли безналичным «американцем» не могла не констатировать текущее преобладание предложения валюты, давшее НБУ формальный повод анонсировать повторно аукцион, на котором регулятор уже не стал «стеснять», а заметно обвалил курс отсечки (на 8,0 коп. ниже по сравнению с состоявшимся мероприятием 20 мая).
При этом нельзя не отметить выросшее расхождение курса отсечки с реалиями валютного аукциона, где средневзвешенный курс обвалился до 25,1086 по сравнению с 25,2027 UAH/USD в пятницу.
Налицо ускорение ревальвационного процесса гривни, которое регулятор стал менее заметно сдерживать. Мы не исключаем, что подобным манером Институтская пытается вытряхнуть с валютного межбанка слабосильных спекулянтов, у которых, судя по всему, должны скоро исчерпаться «аргументы», оставив на рынке лишь системных «серьезных» игроков. Последним, следуя логике НБУ, не грех и «поспособствовать». Судя по динамике «зеленого» «антиралли», рынок безналичного доллара близок ко «дну», касание которого по идее должно снова дать старт очередной попытке перенаправить безналичный доллар в боковой тренд, характерный, как известно, курсовой стабильностью и невысокими оборотами сделок. Однако, представляется, вряд ли это произойдет в ближайшее время – судя по всему, рынок безналичного доллара оказался в непосредственной близости от режима «саморазогрева», благодаря которому игроки, опасаясь пролонгации «медвежьего» тренда завтра, сливают доллар сегодня. В пользу этого прогноза на ближайшие сессии свидетельствует де-факто отложенные по итогам валютного аукциона 23 мая около $17,0 млн., к которым могут присоединиться доллары экспортеров уже на вторничной сессии…
Не исключено, однако, что локального «дна» этого межбанк может достичь уже на этой неделе.
Наличный рынок, лишенный подобных безналу «отходов» также «остерегается» чрезмерного падения курса доллара, чреватого потерями в ликвидности. Поэтому тамошняя курсовая динамика более сдержанная. Впрочем, мы не исключаем, что из-за заметного падения курса «зеленого» безнала 23 мая котировки наличного «американца» в понедельник-вторник тоже не устоят, показав по итогам двух сессий заметную коррекцию.
Разумеется, в случае установления относительной стабильности на валютном межбанке, «зеленая» «наличка» наверняка покажет аналогичное настроение. Не исключено, сопровождаемое незначительным курсовым отскоком.
Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 25,10/25,15 UAH/USD виртуально.
Рынок еще не стартовал, а регулятор уже анонсировал проведение валютного аукциона. Объем мероприятия $50 млн., 3 конкурентные и 1 неконкурентную заявки надлежит подать до 12.00 Киева.
К 10.43 цена доллара, покидая виртуальную сферу, консолидировалась на отметке 25,08/25,14 UAH/USD. «На межбанке правят бал оферисты», - заметил наш гуру из коммбанка-«бегемота».
На 11.06 Киева цена доллара на межбанке немного выросла и сузила спред в условиях приблизительного баланса спрос/предложение: 25,10/25,15 UAH/USD. «На рынке ситуативный паритет», - был кратким наш гуру из столичного коммбанка.
Около 11.43 цена безналичного «американца» не покинула уровни 25,10/25,15 UAH/USD в сопровождении неважных оборотов и баланса спрос/предложение.
Дополуденное «топтание» котировок «американца» у отметки 25,10/25,15 UAH/USD происходило на фоне появления признаков сжатия гривневой ликвидности. На это намекали упавшие с уровня 39 770,7 млн. грн. к отметке 36 671,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Второй, менее значимый показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo на сей раз предпочли «нейтралитет», не тронувшись с уровня 18,00/20,00% годовых
К 12.22 цена доллара на межбанке сузила спред за счет роста более значимых бидов: 25,12/25,15 UAH/USD. Не исключено, подобным манером «заинтересованные лица» намекают регулятору на желательность «вкусного» курса отсечки.
На 12.39 стала известна цена отсечки валютного аукциона, составившая 25,15 UAH/USD, а также средневзвешенный курс (25,1476 UAH/USD). Показатели оказались выше, чем накануне (25,13 и 25,1086 UAH/USD соответственно).
Валютный межбанк отреагировал на выросшие параметры валютного аукциона с олимпийским спокойствием: по состоянию на 13.20 цены безналичного «американца» не шелохнулись – 25,10-12/25,15 UAH/USD.
Впрочем, немного выросшими уровнями (25,11/25,16 UAH/USD( реальная часть торгов на межбанковском валютном рынке приказала долго жить.
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном во вторник утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 24 мая с уровней: доллар – 25,05/25,19 UAH/USD, евро – 28,00/28,25 UAH/EUR, рубль 0,368/0,375 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника доллар по спросу снизился на 5,0 коп., по предложению потерял 6,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 23 мая по спросу упал на 20,0 коп., по предложению потерял 7,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 23 мая по спросу снизился на 20 пунктов, по предложению упал на 50 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник снизилось до отметки $1,1218, опустившись к уровню $1,1213 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав к $1,1207 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра поутру 24 мая показал следующие курсы: доллар – 25,07/25,15 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос снизился на 8,0-10,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); евро – 28,10/28,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 мая спрос упал на 15,0 коп., предложение снизилось на 10,0 коп.); рубль - 0,370/0,378 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника, спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 24 мая в розничном сегменте дилеры констатировали низколиквидную торговлю в условиях преобладания клиентского предложения валюты.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие начальные курсы: доллар – 25,07/25,15 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос снизился на 8,0-10,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); евро – 28,10/28,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 мая спрос упал на 15,0 коп., предложение снизилось на 10,0 коп.); рубль - 0,370/0,378 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника, спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 24 мая в оптовом сегменте наблюдалось преобладание клиентского «приноса».
По состоянию на 11.37 на столичном «неформальном» наличном рынке действовали немного снизившиеся цены на «американца» на фоне тишины по части реальных сделок: $ - 25,10/25,15 UAH/USD, € - 28,10/28,40 UAH/EUR.
Около 12.20 на рынке Запорожья цены доллара не покинули уровни открытия (25,05/25,15 UAH/USD, € - 28,10/28,40 UAH/EUR, 0,373/0,378 UAH/RUB). На моменте в Запорожье «ситуативная пауза» - «Предложения от клиентов закончились, сидим курим», обрисовали ситуацию запорожские «неформалы».
На 13.15 Киева наличный рынок Днепра констатировал некоторое снижение цен на доллар, вызванное дообеденным доминированием клиентского «приноса»: $ - 25,05/25,13 UAH/USD, € - 28,00/28,30 UAH/EUR, 0,370/0,378 UAH/RUB. На рынке возникла пауза в торгах: реальные сделки взяли тайм-аут.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
