Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Золото растет в цене в понедельник утром на опасениях новых ядерных испытаний со стороны КНДР.
По состоянию на 09.59 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $8,81, или на 0,69% - до $1283,7 за унцию.
Стоимость декабрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,93% - до $16,95 за унцию.
В конце прошлой недели член комитета ГД РФ по международным делам Антон Морозов, который находился с рабочим визитом в КНДР, сообщил, что Пхеньян решительно настроен продолжать ракетные испытания. Ракетный запуск, по мнению властей КНДР, может достичь территории западного побережья США, заявил Морозов. Месяцем ранее КНДР уже производила запуск баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.
Несмотря на то, что министерство обороны США не комментирует это сообщение, так как «оно касается разведки», инвесторы предпочитают активно скупать золото как надежный актив в случае геополитической неопределенности.
Кроме того, увеличению стоимости актива способствуют данные о росте почасовой заработной платы на 74 цента, или на 2,9%, в США в сентябре. Позитивные данные статистики внушают инвесторам уверенность в повышении процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на декабрьском заседании регулятора. Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
Доллар США стабилен относительно евро и иены в ходе торгов в понедельник утром.
Пара евро-доллар по состоянию на 09.10 Киева торгуется на уровне $1,1729 по сравнению с $1,1730 на закрытие предыдущей сессии, курс доллара относительно иены составляет ¥112,60 против ¥112,65 накануне.
В пятницу доллар подешевел на 0,2% к евро и на 0,1% к иене.
Американская валюта отреагировала укреплением на данные по рынку труда США, указавшие на снижение безработицы и рост зарплат в стране, несмотря на первое с 2010 года сокращение числа рабочих мест в экономике, обусловленное последствиями ураганов «Харви» и «Ирма».
Инвесторы сочли, что данные о снижении безработицы и усилении темпов увеличения зарплат говорят в пользу повышения ставки Федрезервом на декабрьском заседании. Согласно инструменту FedWatch биржевого оператора CME, вероятность повышения ставки американским центробанком в декабре оценивается рынком в 98%. Тем не менее, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан дал понять, что подъем ставки в декабре еще не является решенным делом. Он отметил, что инфляция в США по-прежнему ниже целевого уровня ЦБ в 2%, и Федрезерв может «проявить терпение» в плане ослабления стимулирования экономики.
Количество рабочих мест в экономике США в сентябре сократилось на 33 тыс., сообщило в пятницу Минтруда. Аналитики Уолл-стрит в среднем прогнозировали рост на 75 тыс.
Безработица в США в прошлом месяце обновила минимум за 16 лет - 4,2%. Средняя почасовая оплата труда в США поднялась в сентябре на 0,5% относительно августа и на 2,9% в годовом выражении - до $26,55. Месяцем ранее повышение показателей составляло соответственно 0,2% и 2,7%.
Курс турецкой лиры рухнул в ходе торгов на 2,5% - до 3,7175 за доллар на фоне конфликта между Анкарой и Вашингтоном.
Посольство США в Анкаре и, соответственно, посольство Турции в Вашингтоне прекратили визовое обслуживание граждан двух стран, о чем официально сообщили дипломатические ведомства. Ранее сообщалось, что сотрудник генконсульства Соединенных Штатов в Стамбуле Метин Топуз, гражданин Турции, был арестован по обвинению в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, находящимся в США, и его организацией. По мнению Анкары, проповедник несет ответственность за попытку военного переворота в Турции в прошлом году. Вашингтон оставил без внимания требования Турции о его выдаче.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 09 октября повысился на 55,39 коп. и составил 58,3151 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в четверг относительно доллара на 0,91 коп., на торгах пятницы повысился на 5,98 коп., оказавшись на уровне 26,7399 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 06 октября с уровней предыдущего закрытия 26,77/26,79 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в 10.10, выйдя в реальную сферу, курс доллара просел, отметившись на цифре 26,76/26,78, которая спустя 10 минут сменилась более «узкими» котировками: 26,76/26,77 UAH/USD. На 10.57 в условиях равновесия покупок и продаж «американца» цены последнего «размылись»: 26,75-76/26,77-78 UAH/USD.
Начиная с 11.15 откат доллара обрел второе дыхание – «американец» опустился к 26,72-73/26,74-75, а спустя 10 минут его курс оказался на отметке 26,72/26,74 UAH/USD, ведомый жестким доминированием оферов.
За 5 минут до полудня доллар на межбанке в сопровождении продаж упал к 26,71/26,73, а к 12.17 снова «размыл» цены - 26,70-71/26,72-73 UAH/USD.
Реальная часть «зеленой» сессии межбанка финишировала около 12.51 уровнями 26,71/26,73 UAH/USD.
После обеда, в условиях пустеющего валютного межбанка котировки «зеленой» СКВ растянули спред до цифры 26,70/26,73 UAH/USD, которая оставалась действующей до 15.00. С этого часа ускорилось падение «американца» единичными продажами, уронившими его до 26,65/26,68 UAH/USD
На этой же цифре безналичный доллар завершил сессию пятницы на опустевшем межбанке .
Большинство сделок на межбанке 06 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,7399 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,66% с 27,1909 UAH/USD до 26,7399 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.
В течение 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 06 октября гривна overnight котировалась банками по 10,50/11,50% годовых (после 14.20 Киева - 10,60/11,70% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Основными драйверами усилившегося, несмотря на пятницу, «медвежьего» тренда рынка безналичного доллара, стали нижеследующие обстоятельства.
Во-первых, субъекты межбанка откровенно «заигрались» в рост курса доллара. Увлечение этой игрой отвлекло банки от исполнения основных обязанностей, среди которых наличие нужного объема резервирования в нацвалюте. Войдя по уши в дорожающий доллар, банки забыли о гривне. Судя по всему, НБУ им об этом напомнил, заставив расстаться с частью СКВ ради гривни.
Во-вторых, напомним, что откату доллара на межбанке предшествовала стабилизация и некоторая коррекция цен на наличном рынке. Что автоматически повлекло за собой терминацию перетока безналичной СКВ на «наличку», где в ней уже не было нужды. Это заметно понизили покупки доллара на межбанке.
Заметим, что упомянутая нехватка гривни в банковских «закромах» на время свернула репатриацию дивидендов нерезидентами. Об этом в честности говорят упавшие цены обмена наличной СКВ в кассах украинских «дочек» варягов.
Динамика главного индикатора состояния гривневой ликвидности банков, остатки на транзитных и коррсчетах НБУ действительно показала рост: тамошний гривневый «навес» вырос с минимального, начиная с 21 августа, уровня 41 419,5 млн. грн. к отметке 44 102,1 млн. грн., подтверждая спешное аккумулирование средств банками, однако, напомним, что требуемой (по данным НБУ) цифры в 46,2 млрд. грн. индикатор по состоянию на утро 06-го нее достиг, послав игроков продавать доллар на межбанк. В свою очередь второй показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не подтвердили тренд, ограничившись сужением спреда с уровня 10,00/12,00% к отметке 10,50/11,50% годовых.
Обороты торгов долларовой секции межбанка 06 октября символически, на $4,2 млн., повысились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, рост итоговой ликвидности проистекает из ставшего более «глубоким» «медвежьего» тренда (накануне доллар потеря 0,91 коп., нынче откатился на 5,98 коп.)
Во-вторых, незначительность роста, как мы указали выше стала следствием того, что участники межбанка появились на рынке «по необходимости», реализуя СКВ ради гривни и отложив на время другие бизнес-проекты.
В-третьих, сезон репатриации был отложен из-за нехватки гривни.
В-четвертых, покупки СКВ на межбанке ради «зеленого траффика» на наличный рынок прекратились.
Наконец, в-пятых, сессия межбанка по пятницам длится на час короче, сдерживая торговую активность.
Анонсированное выше незначительное повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению с четвергом, 05 октября, в пятницу, 06-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $235,6 млн. до $254,2 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал немного «тяжелее», поднявшись с $203,9 млн. к $208,1 млн.
О наиболее вероятных причинах незначительного повышения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в пятницу мы сообщили выше.
Торги 06 октября на «неформальном» наличном рынке в большинстве крупных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь), сохранили «медвежий» тренд в ценах работавшихся валют, следуя за настроениями клиентов. Последних, в свою очередь, «впечатлил» нынешний «рыночный», без вмешательства НБУ, углубившийся откат безналичного доллара.
Напомним, что в значительной степени своим снижением на пятничной сессии «зеленый» безнал обязан наличному рынку, где в силу его более высокой «рыночности» процесс смены тренда в паре доллар-гривня с «бычьего» на «медвежий», стартовал раньше.
Итак, на наличных рынках вышеперечисленных городов цены доллара и евро снижались, причем, это происходило не только потому, что падал в цене безналичный «американец», «смущая» ранее вошедших в «зелень» потенциальных клиентов «налички», но и вследствие мероприятий дилеров «неформальных» наличных рынков, которые подобным образом поддерживали очень важное для итогового профита равновесие покупок и продаж.
В этом контексте надо заметить, что с этой задачей «неформалы» в масштабах страны справились – начиная с полудня и до финиша сессии баланс спрос/предложение им удалось обеспечить, что в значительной степени позволило сохранить итоговую ликвидность торгов на приличном уровне. В большинстве случаев, повторив «хорошие» показатели предыдущей сессии. Не исключено, что сохранению оборотов торгов 06-го на хорошей отметке способствовал «медвежий» характер наличного рынка в паре доллар-гривня.
Исключение составил лишь киевский наличный рынок, констатировавший некоторое снижение оборотов, которое местные дилеры поясняют скверной погодой и фактическим отсутствием работы с наличным евро.
Таким образом, в течение пятницы, вопреки одноименному «синдрому» (преддверие выходных заставляет многих клиентов наличного рынка перестраховываться, входя в «старый надежный» доллар), цена «американца» снижалась, ведомая наблюдавшимся перманентным преобладанием клиентского предложения «перекупленной» ранее «зелени». Думаю, здесь свою роль сыграли небеспочвенные опасения клиентов, что «завтра доллар будет дешевле».
В сравнении с закрытием предыдущей сессии потери наличного доллара были весьма значительными. Во всяком случае, рынки вышеперечисленных населенных пунктов уже с полудня пятницы констатировали снижение долларовых цен по обеим позициям ниже концептуальнозначимого уровня 27,00 UAH/USD.
Однако, по порядку.
Торги 06 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,87/26,95 UAH/USD, евро - 31,45/31,75 UAH/EUR, рубль – 0,455/0,464 UAH/RUB.
Сессия в паре доллар-гривня уже с самого открытия проходила в условиях равновесия покупок и продаж. В дальнейшем по мере развития событий на межбанке клиентский «принос» доллара становился активней, заставляя дилеров нашей розницы оперативно снижать цены, который уже к полудню составили 26,90/26,98 UAH/USD. Последовавший во время обеденного перерыва спад торговой активности, после 13.00 сменившийся возобновлением «двусторонней» торговли «американцев». Как и прежде, сбалансированность рынка поддерживалась непрерывным дисконтированием цен, которые к финишу достигли своего внутридневного минимума, обеспечив итоговый баланс спрос/предложение. Последнее, в свою очередь, позволило сохранить обороты пятничной сессии на «очень хорошем» уровне, заслужившем «четверку с плюсом» и констатировавшем незначительное улучшение показателей предыдущей сессии.
В течение 06 октября, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» понизились на 8,0 коп., потеряв 10,0 коп. по предложению. Акцентирование внутридневной коррекции в менее значимых оферах – следствие успешных попыток активизировать клиентские покупки доллара.
Меж тем, по сравнению с закрытием четверга, 05 октября, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу понизился на 18,0 коп., упав на 20,0 коп. по предложению.
Те же слова, из-за несущественного отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 26,87/26,95 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта уже на старте сессии работали пару доллар-гривня «в обе стороны». Это состояние сегмента в дальнейшем поддерживалось непрерывным снижением действующих цен из-за преобладания клиентского предложения СКВ. Пережив паузу в торговой активности во время обеденного перерыва, «неформалы» днепровского опта сохранили равновесие покупок и продаж в дальнейшем.
Итоговый баланс спрос/предложение способствовал сохранению оборотов торгов оптового сегмента наличного «неформального» рынка Днепра на «хорошем» уровне, заслужившем «твердую четверку» и немного улучшив показатели предыдущей сессии.
На протяжении пятницы биды оптового наличного доллара «по-днепровски» снизились на 8,0 коп., офера откатились на 10,0 коп. Более заметное снижение позиции «предложение» - результат небезуспешных попыток оптовиков Днепра стимулировать клиентские покупки доллара.
По сравнению с закрытием четверга биды наличного оптового доллара в Днепре стали ниже на 18,0 коп., упав на 20,0 коп. по предложению.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 06 октября уровнями 31,45/31,75 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы десятикопеечное снижение бидов на фоне аналогичного падения оферов.
По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре просели на 30,0 коп., обвалившись на столько же по оферам.
Со слов дилеров-«неформалов» рынков вышеперечисленных населенных пунктов, им в течение пятницы вполне хватало работы в пребывавшей в откате паре доллар-гривня, пытаясь непрерывным дисконтированием цен добиться сохранения равновесия спроса и предложения и, следовательно, оптимальной ликвидности. Поэтому в большинстве случаев они не отвлекались на «непоседливый» и пребывавший в зоне турбулентности на мировом валютном рынке евро.
А нам, несмотря на невысокую популярность евро «в степях Украины», проистекающую в значительной степени, из дефицита этой валюты по доступным ценам, нам для внесения ясности следует появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1698 к отметке $1,1722, констатировав внутридневное его повышение на достаточно скромные 24 пункта.
Этот «привес» был проигнорирован нашими дилерами, поставившими во главу угла внутридневное падение пары доллар-гривня. Для этого были основания: свой основной внутридневной «привес» пара евродоллар получила уже после 17.10 Киева, когда наши валютчики в контексте преддверия выходных, уже свернули торговлю. Заметим, что до указанного часа пара евро-доллар пребывала в районе отметки $1,1690.
Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стало быть, стартовав 06 октября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1710, пара евро-доллар до 06.00 Киева не покидала ближайшие «окрестности» этой цифры.
С указанного часа пара понизилась, оказавшись в рамках диапазона $1,1690-1,1698, где пребывала до полудня, пытаясь с 11.40 начать ралли. Рост исчерпался цифрой $1,1708, где евро терпеливо дожидался выхода важных для доллара данных с рынка труда Америки. Nonfarm Payrolls и проценты безработицы в сентябре оказались «разнонаправленными», «взволновав» форекс.
Пару евро-доллар «затрясло», она вначале провалилась к $1,1680, а затем вернулась чуть выше $1,1690, где «успокаивалась» в течение полчаса, инициировав с 15.55 рост, который, подозреваю, стал следствием локальных покупок пары на низах солидными игроками форекса, которые, как мы отмечали в более ранних обзорах, предприняли попытку «заманить» остальных трейдеров в евро-доллар, не допуская провала пары ниже уровня $1,1700.
Постепенно пара евро-доллар восстановилась к окрестности цифры $1,1724, и с 18.10 до 20.00 Киева уже не покидала границы «коридора» 1,1720-1,1730…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.
Евро к Киевскому полудню снижается, но остается в пределах узкого диапазона $1,1685-1,1700.
Доллар укрепляется на фоне ожиданий, что ставки ФРС в декабре и оптимизма в отношении налоговой реформы США. На евро давят политическая неопределенность вокруг Каталонии и намерение ЕЦБ придерживаться мягкой политики.
Трейдеры проигнорировав отчет Германии по производственным заказам и по дефициту торгового баланса Франции, ожидали отчет по рынку труда США.
Фунт на этот час снижается вторую сессию подряд до 4-недельных минимумов в районе $1,3070 начала сентября. Политическая неопределенность в Великобритании и опасения в отношении переговоров по Brexit ухудшают настрой по GBP.
Доллар в паре с «британцем» и остальными валютами восстанавливает позиции, в том числе за счет роста доходности трежерис, что удерживает рисковые позиции под давление. В центре внимания - отчет по занятости вне с/х сектора США (Nonfarm Payrolls). Ожидался рост на 90 000.
Курс доллара США к евро стабилизировался на торгах в пятницу после скачка в ходе сессии до максимального за семь недель уровня - $1,1686.
По данным на 15.15 Киева пара евро-доллар торговалась на уровне $1,1708 по сравнению с $1,1711 накануне.
Внимание трейдеров направлено на данные о безработице в США за сентябрь, которые будут обнародованы в 15.30 Киева. Консенсус-прогноз экспертов предусматривает увеличение числа рабочих мест в США в прошлом месяце на 75 тыс. при сохранении безработицы на уровне 4,4%. Данные по рынку труда считаются ключевой статистикой, влияющей на решение Федрезерва относительно уровня базовой процентной ставки.
Курс евро остается под давлением в связи с напряженной ситуацией вокруг Каталонии.
С начала текущей недели американская валюта подорожала почти на 1% относительно евро. Это связано с тем, что инвесторы корректируют позиции с учетом возросших ожиданий подъема ставки Федрезервом, а также проведения налоговой реформы в США.
Летом было открыто много коротких позиций по доллару, и укрепление американской валюты, которое мы наблюдаем, в основном связано с корректировкой открытых позиций.
Пара доллар-иена торгуется на уровне ¥112,94 против ¥112,76 по итогам предыдущей сессии, курс евро к иене поднялся до ¥132,23 по сравнению со ¥132,12 в четверг.
Курс фунта к доллару США опустился в ходе торгов на 0,4% - до $1,3069 с $1,3119 накануне. Политические риски в Великобритании усиливаются, в стране набирает темпы кампания по смещению премьер-министра Терезы Мэй. Сама Т.Мэй заявила в пятницу, что имеет полную поддержку своих основных министров. «То, что нужно Великобритании, - это спокойное руководство, и это именно то, что я обеспечиваю при полной поддержке моего Кабинета», - сказала Т.Мэй.
Итак, к пятнице, к ключевым данным месяца в США, приросту рабочих мест США за месяц, Nonfarm Payrolls, пара евро-доллар снова пришла к нижней границе диапазона $1,17-1,21. Хотя цена уже опускалась ниже этой отметки, в целом мы считаем, что отметка 1,17 пока устояла.
Обычно когда цена стоит на критически важном уровне перед такими важными данными, это означает, что движение будет очень сильное, вопрос только в каком направлении. Зависит от данных и от планов крупных игроков.
Очевидно, что уверенный выход вниз очень быстро приведет к обвалу пары к отметке $1,15, и далее тренд на рост доллара будет только набирать силу, тем более что он фундаментально обоснован (об этом мы писали последние полгода).
Вверх отскакивать при прочих равных будет гораздо тяжелее даже при поддержке данных, даже если цена, скажем, вернется к $1,18, рыночные массы (и тем более серьезные игроки) могут опять начать продавать пару, до стопов выше отметки $1,20 сейчас очень далеко и непонятно вообще на чем доллар может упасть.
Единственная тема, которая способна поддержать евро – это сворачивание количественного смягчения от ЕЦБ, но до заседания ЕЦБ 26 октября еще много времени.
Так что расклад для евро на пятницу совсем не благоприятный.
Теперь собственно к данным. Прогноз на них стоит удивительно слабый – только 80 тыс., при том, что данные от ADP по частному сектору в среду за сентябрь вышли тоже слабыми, 135 тыс. Здесь все понятно, рынок труда США пострадал от воздействия ураганов, так что плохие данные не должны как-то сильно ударить по доллару.
С другой стороны ISM сферы услуг за сентябрь вышел просто прекрасный, 59,8, что скорее в пользу позитивного сюрприза по данным Nonfarm Payrolls, ведь прогноз и так стоит слабый.
И если данные выйдут ближе к цифрам от ADP, чем к прогнозу, если выйдет хотя бы 100 тыс., трудно представить, что рост доллара что-то остановит. Кажется, окончательный пробой отметки $1,17 был неизбежным.
При кажущемся минимуме вариантов, здесь, думается, не все так просто.
И вот почему. Нам по-прежнему не дает покоя тот факт, что тренд на рост доллара, который, напомним, начался 20 сентября после заседания ФРС, так и не сопровождался хоть сколь-нибудь заметной попыткой забрать стопы сверху.
Во-вторых, топтание около отметки $1,17 очень напоминала «заманивание» в короткие позиции середины прошлого августа.
И, наконец, как мы уже предупреждали, теоретически у доллара еще есть время упасть, так как половинчатое решение проблемы порога госдолга США, видимо, подорвало планы Казначейства начать агрессивное наращивание госдолга в IV кв. (хотя наращивание идет, см. - ).
Поэтому шанс у доллара еще раз упасть после сводки с рынка труда США был.
Шанс в том, что теоретически из-за ураганов данные могли оказаться шокирующе слабыми, значительно слабее даже текущего слабого прогноза в 80 тыс., и крупные игроки подготовили атаку против доллара на этих данных. Скажем, если данные выйдут на уровне 10-20 тыс., а лучше вообще слегка отрицательными, тогда для рынка это будет шок, а для крупных игроков – возможность спровоцировать удар вверх на паре евро-доллар, не тратя при этом больших объемов на покупку.
Как мы писали много раз, цель крупных игроков – продать как можно больше евро, перевернуть свою позицию в паре евро-доллар из «длинной» в «короткую» перед походом пары на паритет, при этом не провоцируя обвала цены раньше времени. Но иногда им приходится и покупать евро, что мы наблюдали ранее в ходе тренда, когда на важных новостях пара евро-доллар резко подскакивала, даже вопреки собственно сути новостей.
Впрочем, Nonfarm Payrolls не такой случай, как, например, выступление главы ЕЦБ Драги. В «птичьем языке» Драги рынку еще надо разобраться, а потом аналитические ленты объяснят, что евро вырос на выступлении Драги, потому что Драги не выразил обеспокоенности высоким курсом евро, хотя на самом деле тон Драги был умеренно «голубиным».
В случае с Nonfarm Payrolls такой фокус бы не прошел, тут рынок четко понимает, что хорошие данные по рынку труда – однозначно в пользу доллара, а выкупать против данных в текущей ситуации крупные игроки однозначно не будут, это просто не окупится.
Так что в пятницу все действительно зависело от данных, от того, какие выдаст Nonfarm Payrolls Министерство Труда США (другое дело, что потом их могут пересмотреть со временем, так бывает часто).
Если данные выйдут около прогноза или лучше, то пара евро-доллар пойдет дальше вниз к $1,15. Спасти евро от дальнейшего падения, повторимся, мог лишь выход в шокирующе плохих Nonfarm Payrolls вместе с заранее подготовленной атакой, направленной на резкое выдергивание пары евро-доллар вверх.
Заметил, что данные оказались противоречивыми. Число рабочих мест вне сельского хозяйства США в сентябре с учетом коррекции на сезонные колебания снизился на 33 000, средний прирост 12 последних месяцев до августа ежемесячно составлял 172 000 рабочих мест.
Американский доллар резко вырос после публикации отчета по рынку труда США: участники сфокусировались на неожиданном снижении безработицы до минимального уровня с 2001 года (при росте уровня участия в рабочей силе) и росте средних заработных плат.
Впрочем, к настоящему времени оптимизм несколько спал: сокращение числа рабочих мест впервые за последние семь лет также стало сюрпризом для большинства инвесторов, и хотя его можно списать это на последствия ураганов, впечатление показатель вызывает не самое приятное, тем более что данные за предыдущие два месяца были в сумме пересмотрены в сторону снижения на 38 000.
Курс евро к доллару первоначально спикировал к бидам около $1,1680, но затем вернулся к фигуре ($1,1725), и, в то время как попытки роста продолжают привлекать продавцов, дилеры отмечают стабильный спрос и предупреждают о рисках фиксации прибыли в преддверии выходных.
Более стабильный результаты, между тем, доллар демонстрирует в паре с иеной: быки к настоящему времени обновили максимумы, достигнутые на фоне новостей около ¥113,32 и штурмуют офера в районе ¥113,40/50
В общем, все произошло, как мы и указывали выше, рассматривая варианты поведения пары евро-доллар в зависимости от Nonfarm Payrolls. Низы пары на отметке $1,1690 были выкуплены солидными игроками, не пожелавшими до известного времени допускать обвального падения пары, прежде чем они не распродадутся, «аккуратно» выйдя из «длинной» позиции в «короткую» перед походом пары на паритет, при этом не провоцируя обвала цены раньше времени.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра, констатируя вхождение пары доллар-гривня в очевидный «медвежий» тренд добившись сбалансированности покупок и продаж.
Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 31,45/31,75 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное десятикопеечное снижение бидов на фоне аналогичного падения оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», потеряв в течение пятницы 50 пунктов по спросу и став ниже на 30 пунктов по предложению.
Торги рублем 06 октября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,455/0,464 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием четверга биды оптового рубля упали на 50 пунктов, офера понизились на 40 пунктов.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 06 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», ненамного улучшила показатели предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по упавшему на 30,0 коп. с закрытия четверга спросу и потерявшему столько же предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 06 октября по спросу понизились на 50 пунктов, потеряв 40 пунктов по предложению.
Пятничная межбанковская ретирада из доллара стала следствием потребности наших финансовых институтов в гривне. В течение предыдущих дней роста курса «американца» они, попросту говоря, «заигрались» в это «зеленое» ралли, забыв о требованиях по резервированию в нацвалюте. Не исключено, что регулятор, выбрав удобный момент, напомним своим младшим коллегам об этом, и последние, отложив в сторону увлекательнейшее времяпрепровождение на межбанке а также свернув «зеленый траффик» с межбанка на наличный рынок, начали восполнять свои гривневые «закрома» за счет продаж безналичного доллара.
В пользу подобного предположения свидетельствуют нижеследующие обстоятельства.
Во-первых, в отличие от предыдущей сессии, ликвидность торгов на межбанке заметно упала. Думаю, это – прямое следствие паузы в репатриации дивидендов, сезон которой теоретически должен быть в разгаре. Заметим, что это подтверждается дружным падением цен обмена наличной валюты на окнах украинских «дочек» нерезидентов.
Во-вторых, текущее падение курса безналичного доллара – следствие его очевидной перекупленности. А меж тем режим циклических курсовых качелей никто не отменял.
В-третьих, низкие обороты межбанка в первой половине дня 06-го на фоне наблюдавшейся на наличном рынке «полуденной» стагнации в торговой активности свидетельствуют о рисках «временности» этой долларовой коррекции.
В-четвертых, разворот тренда на наличном рынке стал основной причиной «ненужности» перетока более дешевого безналичного доллара на дорогую «наличку». Хотя, подчеркнем, сохраняющаяся курсовая разница пока сохраняет рентабельность этого проекта.
Исходя из вышеизложенного, можно предположить установление относительной стабильности на ближайших торгах безналичным долларом. Определенным «гарантом» временной терминации текущего отката «американца» может стать привычное по понедельником падение предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки, привычное в дебюте новой недели. К тому же США 09-го отдыхают, отмечая День Колумба и обрекая наших валютчиков на торговлю непопулярным «в степях Украины» долларом, валютированием «завтра».
Думается, надо очень внимательно следить за главным индикатором состояния гривневой ликвидности, остаткам в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Касание этого показателя к отметке 46,9 млрд. грн. может свидетельствовать, что наши банки накопили достаточное количество резервной гривни и вновь готовы «поиграть с долларом» на межбанке.
Здесь задачу по аккумулировании нацвалюты может помочь решить проведенная Госказначейством компенсация НДС, о которой не следует забывать.
Натурально, подобно нитке, следующей вслед за иголкой, хотя и с известными ограничениями, подобные настроения могут появиться и на наличном рынке.
В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,65/26,68 UAH/USD tom виртуально, без сделок.
Поскольку в США 09-го выходной день (Америка отмечает День Колумба) на нашем валютном рынке будут проводиться торги безналичным долларом с непопулярным в Украине валютированием tom или «завтра».
Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке , как появилась новость об очередной смене настроения и терминации роста средств на транзитных и коррсчетов НБУ. Во всяком случае, «гривневый навес» на коррсчетах регулятора стал заметно «легче», его объем понизился с уровня 44 102,1 млн. грн. к отметке 42 435,9 млн. грн.
Достаточно рано, к 10.19 цена «американца», став реальной, опустилась на межбанке к отметке 26,57/26,62 UAH/USD tom.
К 10.45 котировки безналичного доллара, продолжали снижаться, оказавшись в указанный час на отметке 26,56/26,59 UAH/USD tom. «Спускаемся в теплые долины», - констатировал наш гуру из банка-«госбегемота».
Около 11.05 котировки безналичного доллара оказались на отметке 26,55/26,57 UAH/USD tom. «Оферов доллара полно, но из-за выходного в США бакс не ходит», - пожаловался наш гуру из столичного коммбанка.
Дополуденное «зеленое» «антиралли» сопровождалось признаками сжатия гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo повысились с уровня 10,50/11,50% к отметке 11,00/12,00% годовых, подтвердив тренд в отношении заметного снижения гривневых остатков на коррсчетах НБУ, которые индицировали аналогичные настроения гривневой ликвидности.
К 11.41 рынок безналичного доллара констатировал пролонгацию спуска «американца» в «теплые долины»: 26,52/26,55 UAH/USD tom.
По состоянию на 12.09 котировки безналичного доллара опустились к 26,50/26,52 UAH/USD tom, доминирование предложения.
Дополуденное «зеленое» «антиралли» сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo ограничились сжатием спреда с уровня 10,00/12,00% к отметке 10,50/11,50% годовых, по сути проигнорировав тренд в отношении заметного роста гривневых остатков на коррсчетах НБУ, которые индицировали иные настроения гривневой ликвидности.
К 11.58 котировки доллара на межбанке стали еще ниже, обосновавшись на отметке 26,71/26,73 UAH/USD tom, сопровождаясь преобладанием предложения «зелени».
На 12.46 «американец» на межбанке под давлением продаж опустился к цифре 26,48/26,51 UAH/USD tom.
«Похоже, этими ценами завершится реальная часть «зеленой» сессии межбанка. Во всяком случае, курсы больше не двигаются, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед», - констатировал наш гуру из банка-«госбегемота».
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном в понедельник утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 09 октября с уровней: доллар – 26,65/26,95 UAH/USD, евро – 31,20/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,470 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу понизился на 15,0 коп., потеряв по предложению 20,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 06 октября по обеим позициям потерял по 20,0 коп.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 06 октября по спросу понизился на 50 пунктов, упав на 100 пунктов по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось к отметке $1,1732, просев к уровню $1,1728 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись вниз к отметке $1,1725 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 09 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,95/27,10 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение выросло на 5,0 коп.); евро – 31,55/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 октября спрос упал на 5 коп., предложение прибавило столько же); рубль - 0,455/0,464 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос не просел на 50 пунктов, предложение потеряло 40 пунктов).
На открытии торгов 09 октября в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,95/27,10 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение выросло на 5,0 коп.); евро – 31,55/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 октября спрос упал на 5 коп., предложение прибавило столько же); рубль - 0,455/0,464 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос не просел на 50 пунктов, предложение потеряло 40 пунктов).
На старте торгов 09 октября в оптовом сегменте рынка нечастые сделки проходили в условиях баланса спрос/предложение.
К 11.55 цены доллара и евро в Киеве на местном «неформальном» наличном рынке понизились к уровням 26,85/26,95 UAH/USD, 31,50/31,70 UAH/EUR. На моменте на рынке столицы равновесие покупок и продаж, сформированное вовремя проведенным дисконтированием цен.
По состоянию на 11.59 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики констатировали снижение цен до уровня 26,90/27,00 UAH/USD, евро - 31,50/31,80 UAH/EUR, рубль 0,454/0,460 UAH/RUB на фоне сохранения двусторонней торговли в паре доллар-гривня.
Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро немного потеряли в цене, оказавшись на отметке 26,93/27,05 UAH/USD, евро - 31,50/31,85 UAH/EUR, рубль 0,455/0,462UAH/RUB. На моменте, со слов наших дилеров, на рынке «двусторонняя» торговля в паре доллар-гривня.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
