Делаем 10х

Приветствую коллеги!
Хочу предложить немного по хайпить. Думаю, многие знают, что я приверженец факторного инвестирования. Пассивный портфель из гос бондов, акций, сырья могут обеспечить инвестору 8-10% годовых. С добавлением не явных факторов можно выжать 20% или немного больше.
Но, иногда складывается ситуация когда можно по пробовать сделать намного больше.
На данный момент в мировой экономике сложилась удивительная ситуация, реальные ставки по большинству гос бумаг отрицательные, а по многим и номинальные на нуле. Как по мне это главный риск следующей пяти, а то и десяти лет. Есть высокий риск инфляции, но мне кажется буря придет со стороны пересмотра рейтингов компаний и стран. Именно на этом и предлагаю сыграть.

Собственно, ставим на рост процентных ставок ФРС.
Самый удобный способ это шорт фьючерса ZQ.
https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/stir/30-day-federal-fund_quotes_globex.html
Предлагаю продавать один фьючерс на каждые 1000 дол капитала. Такой риск берется в рамках демо счета, на реальном лучше его уменьшить в несколько раз.

Демо счет в IB создан, стартуем с $1М

Позицию набрал по рынку, потому имеем сразу минус на спреде.

Сделки выполняются раз в месяц, покупаем контракт, который исполняется и шортим новый дальний.

P.S. Приветствую любые аналогичные идеи на долгосрок.

[1]

если не возражаешь, я тут побуду в качестве Daewoo Lanos 1998г., постою рядом с умными людьми в виде Tesla.

Yuri_T
Повторюсь, это не стратегия на все времена.
Это ситуация, которая позволяет заработать много с разумным риском, а уже соотношение каждый подбирает под себя.

Вообще ничего не понял, но очень интересно. Продолжайте.

Підпишусь

почему не используешь реальный счет? почему демо?

почему "Предлагаю продавать один фьючерс на каждые 1000 дол капитала. Такой риск берется в рамках демо счета, на реальном лучше его уменьшить в несколько раз."??

Inv
На реальных счетах клиентов эта структура точно также реализована, но в значительно меньше проданных фьючерсов на единицу капитал. Кроме шорта ZQ на реальных счетах используются и другие инструменты, в частности фьючерсы на VIX.

Чтобы не быть голословным, вот скрин нашего флагмана "Чистая Альфа".

Это маленький реальный счет, на котором реализована "активная" часть стратегии. У клиентов под активной частью сидит еще "пассивная", которая уже адаптирована под уникальные особенности клиента.
Этот счет показывает альфу стратегии при риске макс просадки до 30%. Если клиенту это много, тогда уменьшается лотность.

А уже демка создана в первую очередь, чтобы обратить внимание на самый не дооцененный фактор риска, а именно рост ставки и как на этом заработать. Я постарался на демо подобрать такое соотношение Доходность/Риск - чтобы счет не слился, а доходности позавидовала Тесла.

Кстати, сейчас творится история, кривая фьюерсов начала загибаться, после апреля 2022 рынок прайсит рост ставок. Еще месяц назад такого не было, дальние фьючи уверенно уходили в отрицательную ставку, причем почти линейно.

Продолжаем разговор.

Прошел месяц. Завтра последний день торгов Oct30`20. Его шорт принес нам 3,38к
Вместо него продаем 200 лотов Apr30`21.

Всего счет прибавил 31k или 3,1%

Завал на этой неделе под портил отчетность, но и так не плохо.

[1]

St/2

спасибо. Ликбез будет?

получилось в год сколько годовых? Вы считаете сложный процент?

тут я травлю газом:
Сранение инвестиций в недвигу и бизнеса +депо овернайт и т.д

говорят что бот с ручным управлением может наторговать периодически до 0.4% в день, и в год будет 40%-80%+

St/2

спасибо. Ликбез будет?

А что тут анализировать, 3% в месяц это 40% с реинвестом.
Но суть то не в том. Вот за этот месяц 3%, если бы не завал, то и 5% вышло. В другой будет 2%. И это условно линейный рост капитала.
Но самое интересное будет когда ставку ФРС подымут, то за каждый 1% роста ставки, будет 3х на счете.

То есть пока мы ждем роста ставки, год или три, мы получаем доход. А когда ставку подымут получаем основную доходность.

Это очень похоже на кол опцион, но временной распад отрицательный (то есть приносит деньги).