|
Робототехника |
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 11 чер, 2010 14:38
Итак долго мучаясь и пыхтя сегодня запустился первый мой робот на фьюч УБ.
Робот пока тестовый, торгует 1 контракт.
Стратегия: 0.5% стоплосс, трейлинг стоп 90% от 1% роста. Таймфрейм 1 минута.
Не уверен, что эти параметры будут самыми оптимальными и даже вообще принесут прибыль, но тем не менее пока на них пусть поработает. Выбрана эта стратегия для того, чтобы робот делал как можно больше сделок и чтоб в процесе откатывались вероятные ошибки.
Для подбора прибыльной стратегии нужны минутки по фьючу или хотябы по индексу УБ. Если у кого-то они есть очень прошу поделиться. Специалист, вы ж акции выкладываете на сайте, добавьте УБ плз или фьюч.
Пару слов о том на чем робоат написан.
Робот написан на С# с использованием очень удобной апи под квик stockmarketdotnet.blogspot.com апи бесплатная и хорошо документированная, с примерами. Поэтому любой более менее программист вполне может ее освоить.
Ну вот впринципе и все, если у кого-то есть вопросы задавайте.
Призываю всех к обсуждению торговых стратегий, кроме арбитража с ПФТС т.к. робот работает только под квик.
-
russ
-
-
-
-
-
Додано: П'ят 11 чер, 2010 16:43
Браво! Идея супер! Вот это будет тема. Удачи и успехов! Пиши прибыли и убытки.. Со временем оттестишь и мы увидим все шаги к успеху. Будем считать, что это дневник робота Русса
-
San
-
-
- Повідомлень: 33504
- З нами з: 08.04.08
- Подякував: 2332 раз.
- Подякували: 2612 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 чер, 2010 17:30
А на чому грунтується вхід в позицію? Взагалі здається мені з дейтрейд роботами буде напряжненько спочатку. Через ліквідність - ось типовий приклад з моєї стратегії - buy 1922 - s/l - 1920, ринок трошки ніби підріс і тут ситуація - bid 1919 ofer 1925, куди піде ринок не ясно. І от питання - a) пробувати продати по 1920 з шансом продати ще дешевше (було і не раз)
б) Продавати по 1919 і спостерігати як бід чудесним чином підтягнеться до 1924. Словом щоб не розчаровуватися я наразі з дейтрейдингом почекаю спреду в 1 грн. Наразі буду використовувати довготривалий підхід.
-
yaropolk
-
-
-
-
-
Додано: П'ят 11 чер, 2010 18:44
Итак что имеем сегодня, сегодня имеем все не очень.
Дата Время Сделка Цена Прибыль Причина сделки
11.06.2010 12:40:15 Закрытие шорта + Лонг 1937.99 -9.99 Стоплосс
11.06.2010 15:35:18 Закрытие лонга + Шорт 1922 -15.99 Стоплосс
11.06.2010 17:09:31 Закрытие шорта 1932 -10 Стоплосс
Разбор полетов.
Как написал Ярополк, действительно интрадей слишком жестко получается, большие спреды в стаканах, плюс судя повсему я поставил слишком большой стоплосс и соотв. трейлинг стоп, денек сегодня выдался не особо волатильный поэтому трейлинги не срабатывали а лоси ловились, как вариант возможно уменьшить стоп лосс до 0.2% и трейлинг стоп до 0.5% или же увеличивать таймфреймы и не торговать интрадей, но это пока не интересно.
Для среднесрочной торговли есть простой и прибыльный алгоритм 50 СМА на 15 минутке, но пока буду пробовать интрадей.
Спасибо специалисту, показали как вытянуть свечи из графика квика. Щас буду пробовать на WealthLab покатать разные стратегии интрадей.
-
russ
-
-
-
-
-
Додано: П'ят 11 чер, 2010 18:45
yaropolk написав:А на чому грунтується вхід в позицію?
Исходим из того, что позиция уже есть. Дальше при закрытии позы открываемся сразу же в обратном направлении.
-
russ
-
-
-
-
-
Додано: П'ят 11 чер, 2010 18:48
russ
тейк-профит:стоп-лосс = 2:1?
-
San
-
-
- Повідомлень: 33504
- З нами з: 08.04.08
- Подякував: 2332 раз.
- Подякували: 2612 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 чер, 2010 19:11
San написав:russ тейк-профит:стоп-лосс = 2:1?
Да, с таким подходом я и сделал в первый раз. Но для сегодняшнего дня 0.5% и 1% слишком большие значения получились, поэтому ловились лоси постоянно. А уменьшать эти значения очень сильно тоже чревато, т.к. спред в стаканах довольно большой.
Поэтому как я уже писал выше это или немного изменять стратегию для интрадея или ставить стоплосс 1% тейкпрофит 2-3% и выходить на таймфреймы от 60 минут.
-
russ
-
-
-
-
-
Додано: П'ят 11 чер, 2010 19:15
russ
а робот может просто первым в стакане ставить заявки или в середине спреда хотя бы, чтоб его быстро щелкнули? Так хоть спред нивелируешь. 0,5% - стоп при 0,2% спреде - немудренно. А так 0,1% потеря на спреде, или вообще в стакане возьмет (не знаю активности движения на фьючах), думаю поставить задачу: стал и следить, чтоб никто в стакане не обошел (проверка на лучший бид (оффер), если что переставился на 0,01.
-
San
-
-
- Повідомлень: 33504
- З нами з: 08.04.08
- Подякував: 2332 раз.
- Подякували: 2612 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 чер, 2010 21:11
Робот - это конечно интересно. Но для него надо иметь прибыльную стратегию, на которой вы можете заработать, торгуя вручную. А для интрадея такая врядли существует, ее постоянно надо адаптировать.
Единственное полезное применение, как по мне - это операции на скорость, которые вручную невозможно провести. Уже в голове крутится пара идей
-
vvv
-
-
- Повідомлень: 480
- З нами з: 31.03.10
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 чер, 2010 21:20
Всем привет.
Русс, а робот затачивается под конкретный папир или как-то выбирает по сигналам что где чего упало и плохо лежит?
-
Maxgreen
-
-
- Повідомлень: 4285
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 233 раз.
-
- Профіль
-
|
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Топ відповідей
Топ користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|
|
|