Регрессионный анализ цены квадратного метра и чего-нибудь ещ
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
1 Мені подобається Ваша модель , так як вона привязує ціну( емферне поняття попиту/пропозиції) до реальної економіки 2 Я пробував тутешнім пояснити що через поняття собівартість/ податки/фінанси/єдиний ринок праці - ціни на нерухомість повязані з цінами на будь-які інші товари/послуги 3 По своїй натурі ,я математичний інтуіт ( якщо так можна виразитись ), числа я відчуваю , але на жаль мої знання ( теорії ) знаходяться десь на рівні третього курсу студента інженерно-будівельного факультету, тому зрозуміти чужу теорію - я в стані , виставити свою гіпотезу - я можу , а от створити свою теорію - ні.
1 Мені подобається Ваша модель , так як вона привязує ціну( емферне поняття попиту/пропозиції) до реальної економіки 2 Я пробував тутешнім пояснити що через поняття собівартість/ податки/фінанси/єдиний ринок праці - ціни на нерухомість повязані з цінами на будь-які інші товари/послуги 3 По своїй натурі ,я математичний інтуіт ( якщо так можна виразитись ), числа я відчуваю , але на жаль мої знання ( теорії ) знаходяться десь на рівні третього курсу студента інженерно-будівельного факультету, тому зрозуміти чужу теорію - я в стані , виставити свою гіпотезу - я можу , а от створити свою теорію - ні.
Спасибо на добром слове. Вопрос же в том, чтобы доказать подобную зависимость, как Вы понимаете. На самом деле, моделирование и проверка корреляций - хотя бы с помощью функции (коррел) в экселе -это не очень сложно. Я после института уже давно все забыл, чуток погуглил и вспомнил.
Могу кратко объяснить, как это делается - плюс Вы подключите гугл - и через полчаса-час сумеете самостоятельно проверять наличие или отсутствие связи между любыми двумя показателями.
и так, проверяя собственные гипотезы, не так уж и сложно кое с чем разобраться -нынешние технологии очень упрощают процесс. В институте учат вычислять это на бумаге без компьютера -для этого требуется более глубокое понимание. это не так уж и обязательно.
Это правда НЕ слишком тяжело. Самое сложное - найти корректную базу данных для сравнения.
Востаннє редагувалось Tyler в Пон 02 кві, 2012 19:49, всього редагувалось 1 раз.
Еще раз уточню. проблема многих людей, которые высказывают свое т.н. мнение по поводу взаимосвязи факторов, заключается в том, что их мнение очень поверхностное, но в то же время жесткое.
Исследуя тот или иной вопрос, надо всегда быть готовым, что реальность преподнесет сюрпризы. Умный человек подкорректирует собственное мнение, а прочие скажут, что реальность ошибается. Например, я всерьез полагал, что анализ динамики валютных депозитов даст гораздо более ощутимую зависимость, чем индексы какой-то официальной инфляции, которую подгоняют под заданные рамки Азаров и ко.
Но стат.сравнение показало другой результат. Ок, приняли, идем дальше.
PS существуют серьезные исследования насчет влияния наличия природных ископаемых на степень демократических свобод и свободу прессы в развивающихся странах, например. Казалось бы, какая связь? Но если читать только глянцевые журналы, то постепенно любое исследование будет казаться "открытием британских ученых".
Tyler написав:Я после института уже давно все забыл, чуток погуглил и вспомнил.
Могу кратко объяснить, как это делается - плюс Вы подключите гугл - и через полчаса-час сумеете самостоятельно проверять наличие или отсутствие связи между любыми двумя показателями.
Кстати, о институте. Когда курсак писал лет 10 назад, сварганил вот такую примитивщину, но уже много лет ею пользуюсь. Вносите в два столбца данные что хотите сравнить и сразу получаете линейную и параболическую функцию, коэф корелляции и графики
Tyler написав:Еще раз уточню. проблема многих людей, которые высказывают свое т.н. мнение по поводу взаимосвязи факторов, заключается в том, что их мнение очень поверхностное, но в то же время жесткое.
Исследуя тот или иной вопрос, надо всегда быть готовым, что реальность преподнесет сюрпризы. Умный человек подкорректирует собственное мнение, а прочие скажут, что реальность ошибается. Например, я всерьез полагал, что анализ динамики валютных депозитов даст гораздо более ощутимую зависимость, чем индексы какой-то официальной инфляции, которую подгоняют под заданные рамки Азаров и ко.
Но стат.сравнение показало другой результат. Ок, приняли, идем дальше.
PS существуют серьезные исследования насчет влияния наличия природных ископаемых на степень демократических свобод и свободу прессы в развивающихся странах, например. Казалось бы, какая связь? Но если читать только глянцевые журналы, то постепенно любое исследование будет казаться "открытием британских ученых".
Драсте. Рад, что Вы перестали искать связь депозитов и РН....
Многие воспринимаю деньги только как универсальный эквивалент стоимости ресурса.... Но! - Деньги это ещё и ресурс сами по себе...., такой же как и любой товар\услуга или природный ресурс. Деньги тоже нужно оценивать, учитывать, амортизировать и т.д. в общем, с ними не только можно, но и нужно делать всё тоже, что и с обычным товаром.
Поэтому, естественно, если Вы хотите использовать деньги в качестве эквивалента какого-либо товара, то для начала стоит произвести фактическую оценку денег (как ресурса) на момент времени (например, 2000, 2009, 2011) и за период (2000 - 2011)
И только потом использовать их в качестве "эквивалента стоимости" товара с теми же параметрами для товара - "на момент времени" и "за период времени" существования товара.
В вашем случае, инфляция это лишь один из параметров оценки стоимости денег как товара... Так как деньги существуют разные есть гривны, доллары, евро и т.д....
Фуух... писал вот и словил себя на мысли, что я вот тут пишу, пишу, что-то объясняю... как-то мысли структурирую, что бы понятнее было... нахожу новые нюансы, опять что-то "переструктурирую" и т.д. и т.п.... и возникает вопрос - а зачем ? всё равно ведь всех связей сразу не объяснишь....
И решил написать короче - если хотите найти реальную зависимость, Вам нужно посмотреть на деньга как на товар. То есть, хорошо понять банковские процессы. Пока Вы не поймёте 1) стоимость "ресурса деньги" для коммерческого Банка. 2) Стоимость "ресурса деньги" для Национального Банка и 3) Стоимость "ресурса деньги" на "межбанке", как внутреннем, так и внешнем..... ваши попытки выстроить зависимость будут для Вас полезны только как гимнастика для мозга и практика работы с Екселем.... "Реального знания" это Вам не добавит.
З.Ы. Перечитал, понял что зря вообще всё это писал, НО осознание того, что я это всё фактически "пальцами по клаве" написал (жаба за потраченное время) не позволило мне удалить этот поток сознания и просто выйти из темы.... Поэтому, приношу свои извинения за этот флуд... чёта климануло - Обещаю, больше писать не буду.
Tyler поскольку меня упомянули... Пока, что мне удавалось находить "нереальные" варианты растишек и иже с ними, безусловно уровень их "риторики" с трудом но повышается, и они предлагают варианты аля: "Крещатик, новострой, не ниже 8 этажа, не выше 9 этажа, вид на Софию/Лавру/Золотые ворота/Гидропарк, не выше 100 000, с ремонтом 115 000". Ваши варианты 4 года назад стоили 200 000 - 250 000, теперь вы ноете, что не можете найти за 100 000, подождите и будет вам счастье.
Tyler написав:На том графике корреляции, который я выложил на 18й странице этой ветки, хорошо заметно, что модель, построенная по индексам инфляции, и средняя цена метра по базе Суслика расходятся по направлениям (вверх-вниз), начиная с сентября 2011.
Расхождение небольшое (по состоянию на февраль 2012 разница = 50 долл/м), но тем не менее оно есть. Я вижу тому три варианта объяснения: 1. Все это временное явление и скоро недвижимость подешевеет, догнав "согласованное с инфляцией" значение...
Решил спустя 4 месяца проверить свое предположение, добавив в базу индексы цен НБУ по июнь включительно, а также индексы цен по базе Суслика :
Как легко можно заметить, кривая модели, построенной по индексам цен НБУ, действительно "пошла навстречу" цене квадратного метра.
PS просьба не беспокоиться троллям и флудильщикам с офтопом. Исходники брал в открытых источниках (индексы цен НБУ и база Суслика), желающим могу показать.
Tyler написав:Продолжаем наши исследования. На самом деле, корреляция не обязательно означает, что один из параметров зависит от другого. Вполне возможно, что оба параметра в значительной степени зависят от третьего параметра, который мы не учли.
Т.е. цена квадратного метра не обязательно зависит от остатков физлиц на счетах банков. Возможно и то, и другое, зависит от чего-то еще. Поэтому я решил, что логично попробовать посчитать корреляцию между ценой метра и "индексом потребительских цен" (проще говоря, коэффициентом инфляции).
Зашел сюда: , далее "Індекс споживчих цін" помесячно. Приравнял индекс января 2010го года к 100%, а следующие месяцы перевел в проценты к январю 2010го. И посчитал корреляцию между получившимися индексами и ценой квадратного метра.
Результат впечатлил: коэффициент корреляции: -0,97! (Напомню, что чем ближе коэффициент корреляции по модулю к единице, тем сильнее взаимосвязь; коэффициент корреляции на моем предыдущем графике был = -0,87).
А теперь график, на котором сравнивается цена кв.метра по базе Суслика и модель, построенная по формуле выше. Вот что получилось:
По-моему, неплохо. Т.е. вывод очевиден: цена на квадратный метр обратно пропорциональна инфляции. Чем сильнее минфин и НБУ борются с инфляцией, тем квартиры дороже, и наоборот.
Жду комментарии по существу.
Это бред.
Если проанализировать долгосрочный период с 1900 года цены на РН США и инфляцию США, К корреляции будет стремиться до +1.
Там жесткая связь только позитивная, а не обратная.
Еще сильную связь цен на РН можно обнаружить с ВВП (тоже позитивная)
И не глядеть под носом и не анализировать короткие огрызки времени. Тогда себя не будешь дурачить!!!
Востаннє редагувалось turbina в Сер 01 сер, 2012 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Tyler написав:2 turbina - смотри начиная с 1.00 - там про таких, как ты: им показываешь таблицу умножения и говоришь, что 7*8=56, а они в ответ говорят, что у них "другое мнение". "Докажи! иначе -в мешок" (с)
Ты хотел комментариев по существу, а теперь ноешь почему-то.
Что не устраивает???
У тебя ошибка - взял короткий огрызок времени, который ничего не говорит.
Корреляционный анализ выходит сильнее, если выборка шире!!! Сорри, но это аксиома по этой теме.
Tyler написав:)
есть гривны, доллары, евро и т.д....
