Идеи: портфель (апрель, май, июнь, июль, август 2012)

размышления о "дне" )))

уровень 800 или 500 УБ в цифрах не имеет значения, так как ситуация может стагнировать многие месяцы без перспектив роста

если вкратце.

Респект!!!
Вот она сакральная правда. Жаль только, что людей, которые торгуют рынок, а не уровни, у нас очень мало.

ЛОБ Повторения 2010 года не предвидется! В 2009 году году рынок (индекс ПФТС) вырос на 90%, в 2010 году - на 70% по ПФТС и на 91,6 % по индексу УБ. Но в 2010 году еще был накопленный за 2005-2009 годы жирок и самое главное по улицам все еще бегали представители так называемого среднего класса, у которых еще были какие-то карманные деньги... Сегодня остались с деньгами только "слуги народа" и их обслуга... Но мы для них опасны... Они предпочитают тратить деньги так, как позволяет имеющаяся фантазия. Для особо сочуствующих, почитайте декларации о доходах кандидатов в ВС Украины и высокопоставленных чиновников. А что говорить о тех, кто не заморачивался финансами в молодости...ПРямо вижу очереди из прокуроров, судей и милиционеров, налоговиков, таможенников несущих "сбережения" на фондовый рынок....

Будьте обережні, як тільки ринок вийде із флета в будь-яку сторону "маржин" невідворотен. Описана вами стратегія працює тільки при відсутності тренду.

Спасибо за предупреждение. Буду предельно осторожен
Стратегия более универсальна чем кажется, она работает и на прорыв вверх, вернее она рассчитана чтобы не пропустить (поймать) прорыв вверх. Просто все детали нельзя рассказать. А суть скрывается в деталях.
Прорыв вниз просчитан - ниже нуля не уйдет
При прорыве вверх будет только плюс (я же в лонгах).

В теме много нытья стало и мало идей. Поделюсь маленькой тактической идейкой быстрого и безопасного переворота, если игра на прорыв верх не удалась (прорыв оказался ложный), может кому-то пригодится:

1) При приближении к хаям (линии сопротивления) перестаю продавать фьюч: осталяю лонги на случай прорыва вверх. Начинаю покупать путы. Формируется синтетический длинный колл - убытки вниз ограничены, а рост прибыли вверх не ограничен
Операция аналогична продаже фьюча и покупке колла, но комиссия в два раза ниже.
Еще такая мелочь: ликвидность в опционах низкая, спреды большие: на росте цена длинных путов падает и их легче купить с бидов (не теряешь в спреде). Коллы наоборот растут в цене, купить можно только с оферов (потеря на спреде)

2) Если рынок разворачивается вниз - продаю фьюч и остаюсь в длинных путах. В результате убытки от движения вверх ограничены, а прибыли от движения вниз не ограничены. Быстрый, легкий и безопасный переворот
Если бы на первом этапе вместо синтетического длинного колла взял простой длинный колл, то при перевороте пришлось бы продавать колл и покупать пут - двойная комиссия
При движении вниз цена коллов падает, пришлось бы сливать в биды и терять на спреде. А цена путов наоборот начинает расти - в них можно комфортно сидеть до конца падения

Я,например,всё время в работе ---персонал,вагон к вагону в голове постоянно держу виртуальные 10-20%. Но тем не менее жизнь идёт,есть планы,есть какой-то жизненный график наконец. Допустим,Ваша стратегия эффективна --сколько времени в день она занимает и не мартышкин труд это на таком рынке? Кормит она Вас в цифрах в сухом остатке? А то можно,конечно,уткнуться... Но время то не возвращается...

размышления о "дне" )))

сигнал для входа на фондовый : устойчивое снижение процентных ставок денежного рынка и стабилизация курса гривны после девала. как это было весной 2010 года, когда после выборов начали возвращаться капиталы и народ стал переворачиваться в гривну

покуда гривна стабильно дает фиксированные 25 % (и это не предел) фондовый будет проигрывать денежному рынку конкурентную борьбу за капиталы инвесторов...

мы наблюдаем динамику оттока денег уже который месяц.
и все это время растут ставки по гривне.
лично я себя не отношу к людям, которые в состоянии при шухере в системе в течении 1-2 дней получить гривну со счетов. потому и не держу гривневых активов на депо.
равно, как никто не может гарантировать, что номинированные в гривне цены на акции сделают пропорциональный девалу грн/долл рост.
змей вчера озвучил настроения, и они подтверждаются тем, что я наблюдаю последние месяцы.

зы. год назад многие тоже ждали девал, но он не случился...

лично я год назад был за гривну (а вообще с сентября 2009-го от 8,60). в сентябре-октябре 2011 коротил бакс и продолжал сидеть на % ставке.

помнится, в феврале меня "гнали" с ветки за то, что ... просто бот )) стращаю девалом и выгоняю с фонды как засланный казачОк ) мол, нашего хомяка из дивидентных бумах не вытрясешь - нужно только добавляться на снижении (уб был над 1.400)

с мая месяца пересмотрел расклад и вышел из грн полностью
за июнь-август сформировал лонги по фунту-золоту-серебру
прекрасно чувстую себя в кэше и валютном депо

что касается сомнений на счет роста по типо "валютным" бумагам пропорционально девалу вы совершенно правы : предприятиям-экспортерам нужно еще пережить вымывание оборотки, неплатежи по кредиторке и высокие % ставки по кредитам (если еще банки дадут)

многие жонглируют словесами без должных аргументов и просто поддаются инерции или на что-то надеюся. мне чужие домыслы и догадки не нужны - всегда в рынке.

Последний пост очень напомнил FX.

А вы знаете, вот лично я для себя разобрался в этом эффекте. Имею в виду, что когда-то распинался Лаур, потом там Бобик. Потом, например, FX активно писал. Ну так вот, все эти посты объединяют эмоции от убыточности набираемых позиций. То есть, рынок идет против тебя, и (коварный) мозг начинает подбрасывать объяснения, оправдания и т.п.

ага еще и меня туда добавь, лей в рынок - дави на 600 посмотрим, чем это кино закончиться. Сколько там народу с эмоциями от убыточности набираемых позиций будут тебя ждать. Если плечи не давят, есть доп.доход который не жмет на расходы на жизнь и накапливается капитал от основного бизнеса, грех чуток не диверсифицироваться и не подобрать фонды на исторических лоях.

Главное что бы рынок на этих 600 не остался до памаранчеого реванша, а это может и 2 а может и 7 лет. После надо будет рост раз в 5, что бы депо догнать.
Вознаграждение люди получают за работу, а какая работа в пассивном инвестировании?
Сидуны разве что на милостыню могут рассчитывать...

Честно говоря,эта "ахметовиада" уже сидела на языке --после отмены сроков конкурсов по приватизации,другое дело,что есть у меня версия о том,что слабость почувствовал РЛА,решил обождать... Что тому виной --возможно прогнозы ---электорат-то не совсем послушный, а выборы скоро...

РЛА не будет участвовать в приватизации CEEN. А перенесли, наверное, потому что кроме него сейчас никто не купит.

Повторения 2010 года не предвидется!

так а я о чем ???

фонда на "низах" и депо-гривна даже под 25 % - это ловушка
всем засевшим будет ж.опа, да, некоторые фишки через 3-4 года отрастут до разумных уровней (в валютном эквиваленте), но не автоматическии без гарантий

[1]

Повторения 2010 года не предвидется!

так а я о чем ???

фонда на "низах" и депо-гривна даже под 25 % - это ловушка
всем засевшим будет ж.опа, да, некоторые фишки через 3-4 года отрастут до разумных уровней (в валютном эквиваленте), но не автоматическии без гарантий

вот Виталик любит приводить пример с Авалем, так и не достигшем долларовой стоимости...
да мало ли можно назвать примеров.
но вот интересно мнение не профильного человека о перечне таких фишек.

Честно говоря,эта "ахметовиада" уже сидела на языке --после отмены сроков конкурсов по приватизации,другое дело,что есть у меня версия о том,что слабость почувствовал РЛА,решил обождать... Что тому виной --возможно прогнозы ---электорат-то не совсем послушный, а выборы скоро...

РЛА не будет участвовать в приватизации CEEN. А перенесли, наверное, потому что кроме него сейчас никто не купит.

Конечно нет,но есть партнёры.Там могут быть "дружественные" структуры,готовые покупать уголь у него и те,кто этого делать,например,не будет.Много всяких нюансов. Главный --надвигающаяся политическая нестабильность.

"Центрэнерго" "Донбассэнерго" на декабрь пернесли, ну так
Вечером деньги - утром стулья, утром деньги - вечером стулья ))


fixygen.ua/stocks/tickers/ux-ceen-comments.html