Niko_moto написав:я не знаю какой вагон, мпросто по привычке каждый 1-2 дня мы летим в др сторону и кажущееся счастье покупки на дне идет за новопасситом (может с одной С)
наверное фр не мое, не чуствую я сигналов в стакане и т.п. вертится на языке фраза "был бы миллион вот тогда бы поменял стратегию", но ведь это бред бредом, просто он дольше сливался бы)
я тогда приврал (забыл) что знакомых на фр нет, есть один (два) человек, который постоянно покупает, по сути не следя за рынком, просто покупает 2-3 фишки, независимо от цены, а зависимо от кеша и он абсолютно спокоен
Рома про тебя не скажешь "умный!? а че бедный" и не только про тебя....
дак а я что, бедный и есть. до миллиона долго еще за 2011 я не в минусе, но похвалиться пока особо нечем. в поисках стабильности...выложу свой отчет по срочке за август, по идее там не стыдно должно быть но, опять же, спот подпортил итоговую малину. так что все относительно. каждый отдельный день, неделя или даже месяц - ничего не значат.
кстати, коллеги, хотел спросить. а кто регулярно профит выводит? ну например, раз в месяц определенную сумму, либо по факту накопления профита может? я всегда был фанатом реинвестирования, но очень большая волатильность эквити, связана с большими плечами, просто убивает. смотреть как в день гуляет по 10-15% от депо в плюс-минус занятие не для слабонервных при любом объеме. потому со спекулятивного счета решил выводить по накоплению 10% от депо. фиксированный объем для работы - 50 тыс грн, каждые 5 тыс выводятся в кеш либо переводятся на спот для накопления и докупки инвест позиций.
есть ли в этом смысл? или это все психологические уловки.
roman tr. написав:кстати, коллеги, хотел спросить. а кто регулярно профит выводит? ну например, раз в месяц определенную сумму, либо по факту накопления профита может? я всегда был фанатом реинвестирования, но очень большая волатильность эквити, связана с большими плечами, просто убивает. смотреть как в день гуляет по 10-15% от депо в плюс-минус занятие не для слабонервных при любом объеме. потому со спекулятивного счета решил выводить по накоплению 10% от депо. фиксированный объем для работы - 50 тыс грн, каждые 5 тыс выводятся в кеш либо переводятся на спот для накопления и докупки инвест позиций.
есть ли в этом смысл? или это все психологические уловки.
Здесь нет единого рецепта - если тебе именно так комфортно то так и делай... психология очень важна в торговле, а уловка или не уловка - не важно... А вот депо в +- на 10/15% в день это действительно плохо... такая торговля чревата неприятностями, лучше меняй стратегию пока рынок дает шанс.
Judjin76 написав:Зеленые цифры = приток со знаком +, красные цифры = отток со знаком -
Как доказано историей - когда все забивают на рынок и уходят с него, он как раз начинает рости. Тут это тоже видно.. Спс. за картинку.. Интересно вью.
По УБ ждем роста, только думаю с середины сентября, не раньше. Хотя сейчас хз как оно, в среднесрочку вообще не реально прогнозировать. 1-3 дня максимум.. Но это не дно, имхо..
Не из-за того что я хочу ниже, нет, просто не может такого быть, быстрый отскок, за 2 недели нарисовали разворот и наверх, да не, не верю.
По безработице в США цифры порадуют, все помнят как во время снегопада безработица в США упала - неграм взападло было по сугробам идти и заявки подавать по сугробам. Сейчас Айрин - так что будет такая же ситуация .
[quote="1034074:San"]кто не в курсе, Универ проводит акцию Тест-драйв. Открывает Вам счет и дает 500 грн на попробовать. с соседнего форума [quote]спасибо универу за тест драйв в 500 грн. Открыл 4 счета на разных людей и сгрузил деньги на своего брокера[/quote] [/quote]
Niko_moto написав:я не знаю какой вагон, мпросто по привычке каждый 1-2 дня мы летим в др сторону и кажущееся счастье покупки на дне идет за новопасситом (может с одной С)
за 2011 я не в минусе, но похвалиться пока особо нечем. в поисках стабильности...выложу свой отчет по срочке за август, по идее там не стыдно должно быть 
но, опять же, спот подпортил итоговую малину. так что все относительно. каждый отдельный день, неделя или даже месяц - ничего не значат.
.
