Maxgreen написав:словакия спасла мир, и теперь инвесторы всего мира будут знать,где она находится на карте
Может инвесторы и Украину заодно заметят?:))) Соседи все таки!
А то что-то совсем скучно на убе стало)
|
|
Додано: П'ят 14 жов, 2011 00:25
Середина октября НЕ время для рождественского ралли. На самом деле, исторически основное движение в рамках того, что принято называть "рождественским ралли", происходит в последнюю неделю декабря. До которой еще падать и падать.
Додано: П'ят 14 жов, 2011 00:51
ну если уж на то пошло, то крисмас ралли это период с пятницы перед Рождеством до первой пятницы после Нового Года, т.е. приблизительно 2 недели, а не одна. это раз. обычно к крисмас ралли приводит бычий тренд который зарождается в середине осени, а крисмас ралли является его апофеозом - борьбе трейдеров за годовые бонусы, что обычно и приводит к сильнейшему росту индексов в конце года. это два. и не надо считать себя самым умным. это три. если пробивают это сопротивление и закрепляются выше то с вероятностью 90% можно говорить об изменении тренда, там кроме годовых хаев сопротивлений больше и нету, а что будет на самом деле покажет рынок.
Додано: П'ят 14 жов, 2011 01:32
Если уж на то пошло, то определений "крисмас" или "санта клаус" ралли примерно столько же, сколько желающих их давать. Я сказал последняя неделя декабря - потому что это время, когда амерская фонда исторически растет больше всего.
Опять-таки, если исключить последнюю неделю, то декабрь для фонды - самый обычный месяц, исторически там никакого особого "бычизма" не наблюдается. А про "середину осени" полезно знать еще и то, что именно в это время на фонде происходят самые грандиозные шухера.
Вот тут согласен, раздутое эго и самоуверенность для трейдера - это смертный грех.
Я уже постил об этом: вера многих во всемогущество теханализа - это хлеб аленеводов с Уолл-стрит. Чего-чего, а ложных пробоев с последующими выносами я за последний год наблюдал предостаточно. Ладно, чего там спорить, рынок и в самом деле умнее нас всех.
Додано: П'ят 14 жов, 2011 08:28
Мысли дилетанта о краткосрочной торговле и пользе ТА
С весны падение индекса составило более 1500 пунктов. Без короткосрочной игры профит от шорта фьчерсного контракта составит за этот период 1500 грн. Предположим что трейдер имеет на каждый контракт 1000 грн гарантийного обеспечения (игра без фанатизма). В этом случае прибыль должна составить 150 % депо. Если на полную использовать плечи, что профит должен быть более 300 %, а если еще увеличивать позицию за счет полученной вариационной маржи, то .... Личный результат торговли. В шорте с весны. Летом индекс перешел в боковик, решил поиграть краткосрочно в канале - шортить от верхней границы, закрывать шорт на нижней. По всем сделкам (за редким исключением) профит. Лосей практически не ловил. По итогу имею суммарный профит меньше 75 % прибыли - упустил минимум половину профита. Причина: Пропустил в кэше большое движение индекса вниз из коридора Резюме. 1. Краткосрочная торговля по ТА не всегда влечет увеличение профита, а часто наоборот 2. Слабое место - определение момента перехода из флета в тренд. Большой риск пропустить встать против рынка на границе коридора 3. Затраты времени на зарабатывание профита - 5 %, на его потерю - 95 %
Додано: П'ят 14 жов, 2011 08:29
Основатель хедж-фонда Galleon Group, американский миллиардер шриланкийского происхождения Радж Раджаратнам был приговорен к 11 годам тюремного заключения за инсайдерскую торговлю.
у нас с таким успехом пол-убы надо пересажать )))
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератор: Модератор
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
