Идеи: портфель (архив за январь, февраль, март 2012)

Есть на рынке живые серые схемы по работе на внешних рынках. Общайтесь со своими брокерами.
Я немного знаю работу через русских(посредников) там есть серьезные недостатки. Один из главных обычный укр клиент меньше русского.... Системы настрочены на немелких клиентов.
Мне вот одного немного непонятно как Вы идете в кухни и к примеру знаете контору года 3, почему идете в кухню? чтоб там заработать и думать по какой схеме забрать?

Уважаемые Хомяки ... хеджируйте свои запасы, продавайте фьючерс на 1510 .... накажем кукела !!!

Я вот реально не понимаю, почему вообще понятие хеджа извратили до такой степени, что тупо две противоположные позиции стали называть хеджем? Это примерно как на форексе - "у нас трейдер может открывать локированную позицию и до тех пор пока "замок" закрыт вы хеджируетесь от дополнительных потерь"
Вообще две противоположные позиции в идеале дают ситуацию "вне рынка", разница еще в том бывает что бывали случаи когда трейдеры несли потери по обеим сторонам. Но даже при идеальном локе - получается нейтрал +дополнительные комисы. Зачем такое вообще надо?

Хеджирование (от англ. hedge — страховка, гарантия) — открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Обычно хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путем заключения сделок на срочных рынках.
Наиболее часто встречающийся вид хеджирования — хеджирование фьючерсными контрактами.
ПС. Учитываю что закрыть лонг на споте проблема это хедж.

Амеры как-то неуверенно закрылись. Последние 15-минутные свечки в виде волчков показывают большую неопределенность рынка. Думаю, что разведут завтра бычков по-крупному.

в ближайшие недели рынок будет торговать заседания ЕЦБ (8.03) и ФРС (13.03)
из заслуживающего внимание уверенный тон европейцев (никаких понижений ставок) и изменение тональности америкосов (намек на смягчение наконец)

"покупку слухов" вижу в покупках фонды и продажах бакса по рынку
кто как думает ? есть ли интересные альтернативы ???

Забыли раздачу ЕЦБ денег всем желающим 29 февраля. А сдается зря. Тем более об этом и не трещат на каждом углу. Ну потому и не трещат, чтобы была пока возможность на проливе перед событием закупится.

А где же логика, товарищи? Эуро будут раздавать всем желающим, а она будет дорожать при этом...? хмм....

я это не забыл. зерохедж подчитываю регулярно. просто фильтрую спамм ))
реф от ецб спокойно полежит на счетах в ецб и будет возвернут. подушка ликвидности не помешает. НО. давайте сравним результаты рефы и спекуляции вокруг + 1 трюлика.
покупки суверенов ецб на открытом рынке равны нулю. дикий рынок. а динамика cds вполне приличная - по италии, испании, франции отошли от хаев ноября-декабря 2011. вот это важно.

http://www.bloomberg.com/quote/CFRTR1U5:IND/chart
http://www.bloomberg.com/quote/CITLY1U5:IND/chart
http://www.bloomberg.com/quote/CSPA1U5:IND/chart

Жду евру на 1,345. Буду собирать шорт на 1,365 следующий. Кто может окна помыть тщательней?

Бывалый

EUR, дни
http://fotohost.org/images/a17b6bbd-165kB.jpg

недели
http://fotohost.org/images/a1cc7170-158kB.jpg

продажа напрашивается из красного эллипса
это диапазон в аккурат 1,3585-3780. НО. тама буду крыть лонги, а в шорты буду лезть по динамике и новстям. потому как сюрпризы просто гарантированы на неуправляемом шортокрыле.

было в свое время

форекаст от 4 января на неделях
http://fotohost.org/images/a1db132c-179kB.jpg

на днях, 20 января
http://fotohost.org/images/a1d2ac92-157kB.jpg

У меня шорт есть инвестиционный. Я вижу стремно там. Голова и плечи. Я не ловлю движение, штук 20ть сделок в +, соберу по мелочи еще, кто хочет гоу гоу. Ану ребят. Лось не мой зверь.
Я посмотрю за движением))

Сток рисунков, ок в марте стэйт(не супер пупер) вывалю по евро..

Я вот реально не понимаю, почему вообще понятие хеджа извратили до такой степени, что тупо две противоположные позиции стали называть хеджем?

FX, может быть я не правильно понимаю хедж, прокоментируйте.

Честно говоря я не знаю как это назвать.... Это оголтелая спекуляция с ювелирной точностью.

Спасибо, но согласиться с такой трактовкой понятий не могу.

Спекуляция — от лат. speculatio — выслеживание, высматривание. В экономической лексике — получение дохода за счёт разницы между ценами покупки и продажи. По сути, любую торговую операцию можно считать спекулятивной.

Все спекулятивные операции можно разделить на две группы:
1) увеличивающие риск
2) уменьшающие риск

Операциями, уменьшающими риск являются:
а) закрытие позиции
б) уменьшение позиции
в) хеджирование

Согласен с определением Беника (и Википедии)
Хеджирование (от англ. hedge — страховка, гарантия) — открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Обычно хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путем заключения сделок на срочных рынках.
Наиболее часто встречающийся вид хеджирования — хеджирование фьючерсными контрактами.

ПС
Хеджирование - это спекулятивная операция, направленная на уменьшения рисков без закрытия первоначальной позиции путем открытия противоположной (ИМХО)