Идеи: портфель (апрель, май, июнь, июль, август 2012)

так там много чего есть. а что есть инфа что они выходят?

Можна додати опціони, тоді може ще й з невеликим прибутком вийде...

Женя прав, у этих товарищей просадка такая, что нужно в 6 раз поднять, чтобы в ноль выйти ) УБа на 6000-8000 их мечта, но продают по 1000.

Мне интересно, как они так сделали

Ведь даже когда УБа была 2900 - по графику они были не сильно хороши.
Так что и УБа 6000 им бы не помогла наверное

не, Женя, не хеджанулись.. В мае уже много потеряли. Может Ярно на свой карман работает? а может брокер шустренький

не, Женя, не хеджанулись.. В мае уже много потеряли. Может Ярно на свой карман работает? а может брокер шустренький

так вроде фонд с брокером в завязке - типа фонд совладелец брокера... или нет?

не, Женя, не хеджанулись.. В мае уже много потеряли. Может Ярно на свой карман работает? а может брокер шустренький

так вроде фонд с брокером в завязке - типа фонд совладелец брокера... или нет?

запросто, я не копал туда. Но... инвесторам фонда от этого не легче. Всю просадку они приняли на себя.. Ну прямо, как отечественные пифы-пафы.

Кто какой прогноз даст. Где центр остановится? И остановится ли?

Як буде по 2 (при таких геополітичних і економічних розкладах), то почну думати брати його чи не брати

Можна додати опціони, тоді може ще й з невеликим прибутком вийде...

Зачем опционы?
Гораздо проще и эффективнее шортить фьючерс на падающем и лонгить на растущем.
А так как у нас УБа, то просто шортить

Сомневаюсь, что Вы на опционах сможете показать большую доходность, чем просто шортя.

Припустимо наступну ситуацію. Зараз фьючерс коштує 1050 і ми точно знаємо, що ринок впаде до 850. В нас є варіанти, зашортити 1 фьючерс заблокувавши 233 грн ГО, або купити 23 шт. пут900 по 10 грн. і потратити ті ж самі 230 грн. Таким чином коли фьючерс буде коштувати 850, ситуація буде така: фьючерс дасть прибуток 200 грн, а опціони - 920 грн.

Можна додати опціони, тоді може ще й з невеликим прибутком вийде...

Зачем опционы?
Гораздо проще и эффективнее шортить фьючерс на падающем и лонгить на растущем.
А так как у нас УБа, то просто шортить

Сомневаюсь, что Вы на опционах сможете показать большую доходность, чем просто шортя.

Припустимо наступну ситуацію. Зараз фьючерс коштує 1050 і ми точно знаємо, що ринок впаде до 850. В нас є варіанти, зашортити 1 фьючерс заблокувавши 233 грн ГО, або купити 23 шт. пут900 по 10 грн. і потратити ті ж самі 230 грн. Таким чином коли фьючерс буде коштувати 850, ситуація буде така: фьючерс дасть прибуток 200 грн, а опціони - 920 грн.

осталось опциков накупить 20 000 (контрактов) *23 = полмиллиона опциков пут, не сдвинув цену, найдя рынок по ним. Дело за малым а потом главное, чтобы тройка с дройкой не нашли случайно денег дохрена, чтобы ниже 900 не допустить падение.

Припустимо наступну ситуацію. Зараз фьючерс коштує 1050 і ми точно знаємо, що ринок впаде до 850. В нас є варіанти, зашортити 1 фьючерс заблокувавши 233 грн ГО, або купити 23 шт. пут900 по 10 грн. і потратити ті ж самі 230 грн. Таким чином коли фьючерс буде коштувати 850, ситуація буде така: фьючерс дасть прибуток 200 грн, а опціони - 920 грн.

Хе хе
Главная проблема опционов в том, что надо знать докуда рынок упадет или вырастет.
Мне на фьючерсе это знать не обязательно.
Я банально имею представление о направлении. Пока вниз. Но завтра может быть разворот и вверх.

Если падение остановится на 950 пунктах, и на этом уровне пройдет экспирация - то я потеряю все деньги. То есть риск огромный.
При этом на фьючерсе я стараюсь рисковать максимум 3% от всего капитала в одной сделке.
А лучше 0.5-1%. Опционы такой риск предложить не могут.

Да. Сан правильно заметил по поводу объемов.
Я уверен во-первых, что если купить несколько тысяч опционов, то цена сдвинется очень заметно. К тому же если я захочу их продать до экспирации - цена опять же заметно сдвинется. И мне очень повезет, если я смогу это сделать в безубыток.

Да. И опять же. Если буду я и еще парочка таких умных, то у Трояка может появится огромное желание сделать экспирацию на 920 пунктах, а не на 850. Благо на нашем рынке спотом можно почти как угодно управлять.

Припустимо наступну ситуацію. Зараз фьючерс коштує 1050 і ми точно знаємо, що ринок впаде до 850. В нас є варіанти, зашортити 1 фьючерс заблокувавши 233 грн ГО, або купити 23 шт. пут900 по 10 грн. і потратити ті ж самі 230 грн. Таким чином коли фьючерс буде коштувати 850, ситуація буде така: фьючерс дасть прибуток 200 грн, а опціони - 920 грн.

Хе хе
Главная проблема опционов в том, что надо знать докуда рынок упадет или вырастет.
Мне на фьючерсе это знать не обязательно.
Я банально имею представление о направлении. Пока вниз. Но завтра может быть разворот и вверх.

Если падение остановится на 950 пунктах, и на этом уровне пройдет экспирация - то я потеряю все деньги. То есть риск огромный.
При этом на фьючерсе я стараюсь рисковать максимум 3% от всего капитала в одной сделке.
А лучше 0.5-1%. Опционы такой риск предложить не могут.

Да. Сан правильно заметил по поводу объемов.
Я уверен во-первых, что если купить несколько тысяч опционов, то цена сдвинется очень заметно. К тому же если я захочу их продать до экспирации - цена опять же заметно сдвинется. И мне очень повезет, если я смогу это сделать в безубыток.

Да. И опять же. Если буду я и еще парочка таких умных, то у Трояка может появится огромное желание сделать экспирацию на 920 пунктах, а не на 850. Благо на нашем рынке спотом можно почти как угодно управлять.

Нужно еще не забывать про затраты на комиссию купля/продажа опциков!
Имхо опцики смысл брать в случае массового психоза на рынке покупать путы на шортокрылах и других безумных бычках,покупать колы во время армагедона - тут есть шанс что кто-то вам продаст не просчитав рынок. В других случаях комиссия+премия не дают выгоды по сравнению с фьючом.