Mukolka написав:Boundless .... вопрос "фьючерс закрывается по цене" или по расчетной цене ? это же разные цифры
Boundless, - это то что я спрашивал ранее, т.е. он же вначале должен расчитаться по расчетной цене по которой он торгуется в течении дня или ... ?! Вот, что только нашёл: --------------------------------------------- Исполнение в течение срока действия опциона - по заявлению держателя. В последний день срока действия опциона автоматическое исполнение опциона "в деньгах". При исполнении опциона заключается фьючерс, являющийся базовым активом опциона, по цене, равной цене исполнения опциона. Держатель опциона становится покупателем фьючерса, подписчик опциона становится продавцом фьючерса.
serg-kiev расчетная цена фьючерса это какаято средняя ИНДЕКСА за последние 3 часа (с 14-30 до 17-30) 15 марта а вот фьючерс закрыться может там, где ММ захочет
serg-kiev написав:Boundless, спасибки тебе , т.е. (1045-1000)*10=450грн., я правильно понял? А вопрос, - как будет считаться на результат в день экспирации теоретическая его цена, ведь она кажый день падает?
Сергей, у тебя все правильно посчитано.
расчетная цена фьючерса нужна только для того что бы определить является опцион в деньгах или нет. поставка фьчерса по опциону (в деньгах) всегда происходит по страйку.
Mukolka написав:serg-kiev расчетная цена фьючерса это какаято средняя ИНДЕКСА за последние 3 часа (с 14-30 до 17-30) 15 марта а вот фьючерс закрыться может там, где ММ захочет
Mukolka, - это понятно, а вот как с опционом происходит? Если взять фьюч, то в любой момент ты можешь выйти, а вот с опционом, - другая кухня, там есть расчётная цена, т.е. если я правильно понял, то в принципе можно выйти не дожидаясь экспирации, но хотя бы при одном положительном условии, т.е. если расчётная цена будет больше цены за ту которую ты покупал и при всём этом чтобы был покупатель на этот опцион ! М-да, я так понял пока сам не попробую ни чего не пойму
serg-kiev написав:Boundless, спасибки тебе , т.е. (1045-1000)*10=450грн., я правильно понял? А вопрос, - как будет считаться на результат в день экспирации теоретическая его цена, ведь она кажый день падает?
Сергей, у тебя все правильно посчитано.
расчетная цена фьючерса нужна только для того что бы определить является опцион в деньгах или нет. поставка фьчерса по опциону (в деньгах) всегда происходит по страйку.
Boundless, - спасибо, но до конца я не понял, ведь расчётная цена пересчитывается каждый день и мой счёт падает, т.е уменьшается?! Как быть с этим? Или на это не стоит обращать внимание, ведь у опциона две стоимости?
serg-kiev написав:с опционом, - другая кухня, там есть расчётная цена, т.е. если я правильно понял, то в принципе можно выйти не дожидаясь экспирации, но хотя бы при одном положительном условии, т.е. если расчётная цена будет больше цены за ту которую ты покупал и при всём этом чтобы был покупатель на этот опцион !
нет ... никаких условий, главное что-бы выгодно было ... даже если нет покупателя, есть досрочное исполнение олциона все просто ... купил .. цена выросла ... дороже продал, все, точка, забыл
Востаннє редагувалось Mukolka в Пон 11 бер, 2013 14:12, всього редагувалось 1 раз.
По состоянию на 7 марта 2013 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на "Украинской бирже", в депозитарии предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 45 991 782 грн. и ценные бумаги на сумму 739 199 930 грн.
Mukolka написав:Boundless .... вопрос "фьючерс закрывается по цене" или по расчетной цене ? это же разные цифры
, т.е. (1045-1000)*10=450грн., я правильно понял? А вопрос, - как будет считаться на результат в день экспирации теоретическая его цена, ведь она кажый день падает?
! М-да, я так понял пока сам не попробую ни чего не пойму 
