Идеи: портфель-2011 (архив)

ну надеюсь все успели затариться в лонг на локальных лоях - ведь дали же 20 минут для этого + в лонг фьюч. Спот на 3 плеча + на все плечи сколько можно выдержать фьюч
Думаю уровни неплохие - если ошибся ничего страшного выйдем с небольшим лосем.

откройте второй счет - и вуаля. можете легко манипулировать...
хотя, там уже Комиссаров на Ваши биды фильтр давно поставил. удар в Ваш бид не приводит к остановке торгов

Он сразу же с оффера будет 100-ку срывать и бид на 10к поставит, чтобы не мешал.

Юрий, я пробовал между своими счетами прогнать. Биржа не дает, так как Ид.код одинаковый. Нужен посредник.

У моего знакомого 2 кода))

по азовке кажись активно шорты кроют

ну надеюсь все успели затариться в лонг на локальных лоях - ведь дали же 20 минут для этого + в лонг фьюч. Спот на 3 плеча + на все плечи сколько можно выдержать фьюч
Думаю уровни неплохие - если ошибся ничего страшного выйдем с небольшим лосем.

Юджин, как там ситуация с открытым интересом? кроют шорты?

[1]

У моего знакомого 2 кода))

а есть граждане, кто и без кодов миллионы с рынка овгз снимают
есть чему учиться

ну надеюсь все успели затариться в лонг на локальных лоях - ведь дали же 20 минут для этого + в лонг фьюч. Спот на 3 плеча + на все плечи сколько можно выдержать фьюч
Думаю уровни неплохие - если ошибся ничего страшного выйдем с небольшим лосем.

Якщо не секрет, по чому бачите розворот вверх?

San
Ну Сан, у них как на алчевке, небось, на всех метзаводах стоят турбины и полное самообеспечение энергией

JFE и Sumitomo останавливают производство на основных метзаводах из-за отключения электричества

ИМХО, выше 2650 по индексу в ближайшее время, думаю, не пойдем, так и будем болтаться в боковике до открытия Америки, а дальше будем смотреть...

поскольку большинство индикакоров - запаздывающие, то и твой анализ немного "тормозит",
например азст на прошлой неделе развернулась, а когда это твои индикаторы покажут?

Сергей Петрович, я к сожалению недоверчив. Если вам не трудно - аргументируйте ваш тезис по поводу разворота азовстали на прошлой неделе. Вывод мало стоит если непонятно как он получен. Вы "индикакорами" пользовались?

Аргументирую свою поинт-оф-вью. Смотрим рисунок. В субботу был новый минимум цены по азовстали. Есть одно из определений движения цены в ТА, как последовательность формирования новых минимумов и максимумов. Новый минимум - движение вниз. новый максимум - движение вверх.
Я не знаю как вы определяете разворот движения цены. На дневном графике для разворота самых быстрых индикаторов нужно как минимум два дня без нового экстремума, либо выдающаяся динамика.

На часовом графике в субботу появились первые признаки разворота - я об этом писал в субботу в обед - на картинке они на часовике обведены кружочками - масд вверх, рси вышел из перепроданности.

Теперь для картины формирования разворота как я его понимаю необходима торговля сегодня выше 2,55-2,56, что развернет 1-2-3-дневные средние на часовике вверх и обеспечит поддержку цены снизу. Если сегодняшнее закрытие будет в этом районе, то завтрашняя 5-дневная экспонента будет на уровне 2,56 и торговля в первой половине дня хотя бы чуть выше этого уровня при развернутых вверх средних завершит картину разворота. При этом на дневном графике стохастик выйдет из области перепроданности(черный кружок), рси развернется вверх. Если этого не произойдет - разворот будет позже.

Дело тут не в запаздывающих индикаторах. Индикаторы должны быть запаздывающими, так как их смысл в сглаживании колебаний. То время за которое индикатор следует за ценой, необходимо для того чтобы убедиться в тенденции. Чем короче это время, тем слабее тенденция. Чем оно больше, тем большие колебания сглаживает индикатор. Как пример - индикаторы на часовом графике с теми средними, которые я публикую, сглаживает внутринедельные колебания, дневной - внутримесячные. Если горизонт для осуществление сделки мельче, например внутри дня или с сегодня на завтра, естественно можно использовать более мелкие графики, более короткие индикаторы и при этом естественно, что вы увидите больше разворотов вверх-вниз.

Тот разворот, о котором говорю я - это горизонт от недели и выше, иначе мне не зачем было бы публиковать дневной график? Я стараюсь показать простой классический ТА с достаточно консервативным подходом. Вы помните, что я консервативно рекомендовал открывать позиции вверх только выше 5 дневной экспоненты? Смысл этой рекомендации в том, что если цена растет уже в среднем неделю (иначе бы она не была выше чем всреднем за неделю, понятно, да?), то вероятность дальнейшего роста в следующую неделю больше, чем вероятность падения. Пятидневный горизонт (недельный), я считаю достаточно консервативным. С таким горизонтом уже можно ориентироваться по дневному графику.

При этом, если цена на азовсталь развернется есть два очевидных уровня сопротивления выше 5 дневной экспоненты - наклонное сопротивление от падения последних недель на часовике (около 2,65-2,6) и 20 дневная средняя + многолетний уровень на 2,8. Это для горизонта 5-10 дней.

http://fotohost.org/images/a16eb9ed-108kB.png

Новость: Чистый убыток Авдеевского коксохима резко сократился в прошлом году до $2,7
млн. с $60,8 млн. в 2009 г. Компания запланировала проведение ежегодного общего собрания
акционеров 28 апреля. (Интерфакс)
Наш комментарий: Получение убытка предприятием оказалось неожиданностью –
мы прогнозировали чистую прибыль в размере $16 млн. (самый низкий показатель
прибыли среди оценок аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, медианный
показатель которых составил $53 млн.). Компания понесла убыток в 4кв.10 в сумме $26
млн., что было по большей части вызвано, на наш взгляд, причинами разового
характера. По нашим оценкам, валовая рентабельность компании за четвертый
квартал улучшилась по сравнению с 3кв.10, однако осталась со знаком минус.
Мы прогнозируем слабый финансовый результат Авдеевского КХЗ в 1кв11 на фоне
сохранения ценового паритета на коксовом и угольном рынках, наблюдавшегося в
3кв.10-4кв.10, однако ситуация должна улучшиться во 2кв11. Мы ставим рекомендацию
по акциям Авдеевского коксохима на пересмотр с возможностью ее ухудшения, однако
ожидаем, что новая оценка будет по-прежнему предполагать значительный потенциал
роста к текущей рыночной цене.

Новость: Сумское НПО им. Фрунзе, ведущий производитель нефтегазового оборудования в
СНГ, пересмотрело чистую прибыль за 2010 г., понизив ее на 65% до $11,6 млн. (-77% г/г и -
65% по сравнению с ранее объявленной предварительной чистой прибылью $33,0 млн.).
(Интерфакс)
Наш комментарий: В соответствии с пересмотренными данными можно сделать
вывод о резком снижении рентабельности компании в 4кв.10 — чистый убыток за
указанный период составил $31,8 млн. Это подтверждает наш пессимистичный
прогноз о том, что владелец Сумского НПО им. Фрунзе, группа Энергетический
Стандарт, выводит прибыль из предприятия и аккумулирует ее на уровне
холдинговой компании. Поэтому, мы придерживаемся нашего пессимистического
сценария и подтверждаем прогноз целевой цены акций на 12 месяцев на уровне
$1,80/акция, что подразумевает рекомендацию «Держать» при текущей рыночной
цене.