Идеи: портфель-2011 (архив)

у меня вопрос к опытным коллегам, которые уже не первый год на рынке. расскажите, с какими трудностями приходится сталкиваться при резком увеличении размера позиции? как лучше отслеживать свою торговую эффективность - в общем денежном выражении за месяц, например, или так как раньше - в %% за месяц?

Вообще не рекомендуется зацикливаться на денежных еденицах, это вредно... проценты конечно...но в месяц? Результат за год важен...

Процент в чистом виде никому не нужен.
Интересно хотя бы процент/дрод ... - более 5 можно считать отличным результатом (потому меня улыбают случаи, что бы получить 100% прибыли терпят 70% просадку)

Хотя есть вдруг кто захочет торговать системно, а не по чуйке, то важны следующие показатели:
-средняя доходность трейда в базовом стопе
-максимальный размер просадки по счету в базовых стопах
-среднее количество отрицательных трейдов
-максимальное количество отрицательных трейдов

Проблема этой статистики, что у подавляющего большинство стопы в каждой сделке разные, и потому невозможно определить эффективность управляющего.

у меня вопрос к опытным коллегам, которые уже не первый год на рынке. расскажите, с какими трудностями приходится сталкиваться при резком увеличении размера позиции? как лучше отслеживать свою торговую эффективность - в общем денежном выражении за месяц, например, или так как раньше - в %% за месяц?

Вообще не рекомендуется зацикливаться на денежных еденицах, это вредно... проценты конечно...но в месяц? Результат за год важен...

ну я имею ввиду месячный результат для оперативного контроля, годовой - это более глобально. я например меньше года всего торгую

а как посчитать годовой результат, если например на 01.01 депо был условно 10 тыс грн, за три месяца получен результат 30%. потом идет долив депо до 50 тыс грн (итого 10 тыс х30% + 50 тыс= 63 тыс депо получается на 01.04. потом еще за три месяца результат +10%) потом вывод 20 тыс грн.. как подсчитать итоговую сумму?

Мда... теоретически конечно можно придумать как посчитать, но нужно ли - лично я примерно оцениваю текущий плюс или минус, но опираюсь на те данные которые попадают в налоговую декларацию... там для меня с точностью до копейки уже все видно и понятно... мне кажется такое скрупулезное отношение к текущим результатам не имеет смысла. Хотя черт его знает я когда начинал торговать да и большую часть торговой карьеры любил такими подсчетами заниматься, а теперь как то меня это вообще не интересует... не знаю...

у меня вопрос к опытным коллегам, которые уже не первый год на рынке. расскажите, с какими трудностями приходится сталкиваться при резком увеличении размера позиции? как лучше отслеживать свою торговую эффективность - в общем денежном выражении за месяц, например, или так как раньше - в %% за месяц?

Меняй, подбирай площадки под себя, поменяешь себя, потеряешь все.

зачем площадку менять? ликвидности с головой сейчас

Если ликвидности хватает, то конечно не нужно, не возможно быть профи во всем и везде. Но мне кажется на 5 минутках уже со 100 контрактами начнутся проблемы.
По критериям оценки работы ответил постом выше.

у меня вопрос к опытным коллегам, которые уже не первый год на рынке. расскажите, с какими трудностями приходится сталкиваться при резком увеличении размера позиции? как лучше отслеживать свою торговую эффективность - в общем денежном выражении за месяц, например, или так как раньше - в %% за месяц?

Вообще не рекомендуется зацикливаться на денежных еденицах, это вредно... проценты конечно...но в месяц? Результат за год важен...

ну я имею ввиду месячный результат для оперативного контроля, годовой - это более глобально. я например меньше года всего торгую

а как посчитать годовой результат, если например на 01.01 депо был условно 10 тыс грн, за три месяца получен результат 30%. потом идет долив депо до 50 тыс грн (итого 10 тыс х30% + 50 тыс= 63 тыс депо получается на 01.04. потом еще за три месяца результат +10%) потом вывод 20 тыс грн.. как подсчитать итоговую сумму?

Ты делаешь % к депо, которое в любой момент времени равно 100% не зависимо сколько это в гривнах.

а как посчитать годовой результат, если например на 01.01 депо был условно 10 тыс грн, за три месяца получен результат 30%. потом идет долив депо до 50 тыс грн (итого 10 тыс х30% + 50 тыс= 63 тыс депо получается на 01.04. потом еще за три месяца результат +10%) потом вывод 20 тыс грн.. как подсчитать итоговую сумму?

Каждое отдельное вливание приводим к значению на 1.01. Например, влили 10 тыс 1.04, при этом за 3 первых месяца года получили профит 30%, тогда берём делим эти 10 тыс на 1,3 и приплюсовываем к сумме которую имели на 1.01. Эту же сумму используем как базис к итоговому результату. Примерно так.

Ты делаешь % к депо, которое в любой момент времени равно 100% не зависимо сколько это в гривнах.

но депо то каждый день разное? а если плечи 2-3 то этот параметр достаточно волатильный получается. сейчас я считаю например на начало месяца. т.е. на 01.01 было 60 тысгрн, на 01.02. +19% депо уже 71 500 грн. соответственно результат за февраль я уже считаю процент исходя из общей суммы 71 500 ит.д. например у меня январь 19%, февраль 4,1%, март пока 14. с начала года 42,5 (исходя из стартовой суммы). ну допустим за апрель я уже буду считать общий объем как 60 тыс+ профит за 3 мес+ доливные деньги. а как годовой резалт тогда прикидывать? можно конечно на глаз прикинуть "зае::сь мол! " и не париться..

проценты средней прибыли и убытка на 1 сделку примерно такие же как раньше, обоймы больше

а как посчитать годовой результат, если например на 01.01 депо был условно 10 тыс грн, за три месяца получен результат 30%. потом идет долив депо до 50 тыс грн (итого 10 тыс х30% + 50 тыс= 63 тыс депо получается на 01.04. потом еще за три месяца результат +10%) потом вывод 20 тыс грн.. как подсчитать итоговую сумму?

Каждое отдельное вливание приводим к значению на 1.01. Например, влили 10 тыс 1.04, при этом за 3 первых месяца года получили профит 30%, тогда берём делим эти 10 тыс на 1,3 и приплюсовываем к сумме которую имели на 1.01. Эту же сумму используем как базис к итоговому результату. Примерно так.

во! суть понял.. спасибо!

Ты делаешь % к депо, которое в любой момент времени равно 100% не зависимо сколько это в гривнах.

но депо то каждый день разное? а если плечи 2-3 то этот параметр достаточно волатильный получается. сейчас я считаю например на начало месяца. т.е. на 01.01 было 60 тысгрн, на 01.02. +19% депо уже 71 500 грн. соответственно результат за февраль я уже считаю процент исходя из общей суммы 71 500 ит.д. например у меня январь 19%, февраль 4,1%, март пока 14. с начала года 42,5 (исходя из стартовой суммы). ну допустим за апрель я уже буду считать общий объем как 60 тыс+ профит за 3 мес+ доливные деньги. а как годовой резалт тогда прикидывать? можно конечно на глаз прикинуть "зае::сь мол! " и не париться..

проценты средней прибыли и убытка на 1 сделку примерно такие же как раньше, обоймы больше

Я же отписывал выше, перед открытием сделки не важно, у тебя 129к или 513, в любом случае у тебя риск N%, скажем для простоты 1% или 1,29к, прибыль в итоге вышла 5% или 6,25к. Потом аналогично, риск перед входом 5,13к, но заработал 10к.
В итоге в гривнах кажется сделка более успешная, но в процентах это не так.
И лучше отвязаться от суммы денег на начало дня, месяца, года. У тебя есть сделка, есть риск по ней и есть итоговый результат, вот их в процентах и сравнивай.
Почитай Тарпа, или путь черепах, там про R кратное хорошо расписано.

St/2
тарпа читал. дочитываю, вернее. мне сложно R считать, потому что часто бывают ситуации, когда например я хочу купить. но ближайший уровень до более менее надежного стопа далековато. я могу войти сразу на 1/3 от планируемого а в случае движения вниз сделать еще пару докупок т.е. усредниться, но усредняться я буду до определенного уровня. но особенность статистики которую я веду, что все равно каждая покупка будет идти отдельной строкой, потому в случае пробоя уровня против меня, я закрываю все скопом, и по одной сделке с одним и тем же инструментом например получаю -3%, по второй -1,5% по третьей 0,3%. напряг

че то ты потерялся смотрю совсем жаль... на сколько понял тебя ты не выдержал нервы сдали, слил бумаги, и теперь ждешь чуда... а его не будет, два года будет еще рост. С постоянными маленькими коррекциями, и связаны они будут именно с природними катаклизмами. По поводу воин на востоке, это все лишь замена подданых, дабы иметь дешевые и доступные рессурсы, это политика амеров, а народ бедный необразованый у них как марионетки типа мы у нашего правительства в украине, сделают свое дело и гуляй смело. как жили так и будут жить в бедности все там, просто амеры будут ресурсами распоряжатся, пока москали и все остальные заняты своими проблемами и типа жеруют от дорогорой нефти газа )) а под носом те увеут сколько земель... вобщем красиво разыграно все. Вобщем ФХ, по поводу манипуляторов, такое есть у нас что захотят то сделают, но внешние рынки быстро вернутся, япошки уже кинули бабла столько что там хватит на несколько лет. Для прикола посмотри как там за считанные дни строят новые дороги, которые у нас строят в киеве 5-7 лет, там за 5 дней. и тогда все поймешь. япония это высокотехнлогическая страна, так что там будет все и заводы, и атомки построят все быстро если им будет нужно. и уже учтут новые возможные толчки для будущего у своих строениях. бабло вливают в рынки дальше.