roman tr. написав:в марте еще неделю назад было 22%, сейчас +13,7% по споту. потрепало неплохо сначала на лонгах, а в среду и на шортах также в этом месяце возобновил торговлю фьючерсом, итог где то +18-20%, но там сумма небольшая, в пять раз меньше чем на споте.
Год ТА?
Портфель в марте +2,6% UX за март -2,7%
С начала года проигрываю индексу (UNAF && MSICH).
Март около 0 с учетом комиссий. Какая работа таков и результат. Драконы правы по поводу СВГЗ по 18грн.
reider1989 написав:это что б побольше физиков в шорты загнать, а потом заставить их крытся на уже отечественных хаях
Если кто-то попытается держать весь рынок, чтобы загнать физиков в шорты, его самого загонят в конкретные шорты. Никто на украинском рынке не может встать на несколько дней против всего рынка и заработать на этом.
Нашел занятный картинко, на тему кто может))
Хотя они наверное не шортят))
Синяя линия я так понимаю объемы... То есть когда V на 0, рынок вниз.. Глядя на картинку V до 0 еще далеко..
Отлично. Хотя я почти не видел ее. У нас в поездке свои юмористы - жгли неподеццки. Завидую Одессе за возможность прогулки (пробежки) вдоль моря и возможности подышать морским воздухом.
Это как? Премию забрали, теорию разбомбили? Разве нельзя пересматривать портфель раз в год, а не раз в мес.? И какие для это должны быть вводные? П.С. Кааа не видел
Нет, конечно, если премия выдана - забрать ее нельзя. Это ж тебе не Звание Героя Украины Просто во времена старикана не было алгоритмической торговли, вот все и строили портфели. А щас времена не те: любой примитивный трендследящий роботишка сделает старикана по полной... Технологии - наше фсе Да, змеюка запропал. Девочка беспризорная осталась Да, чуть не забыл. В теории не предусматриваются отрицательные доходности, то есть, старикан не разрешает шортить, а боты работают в обе стороны...
roman tr. написав:St/2 легальность определяется внутренним законодательством страны,а не участием во всяких междунарожных организациях. зы сижу на семинаре по опционам, докладчик супер, авот кормили на фьючерсах лучше ))
Ну в некоторых странах убийство и пиратство легально, так что внутреннее законодательство никчему. Да и управляющие с ярдами наверное отчетность вот таких организаций анализируют, а не высматривают на карте в какую еще Ж можно всунуть денег.
Мастер Дело не в синей линии а в красных и зеленых прямоугольниках.
Кстати ФРС начинает продавать, но еще 2 месяца будет покупать, так что граница будет размыта.
З.Ы. Тель Авив закрылся в +, на ветке новостей по фукусиме 2 дня нет новостей, дадли своей акулей улыбкой успокоил инвесторов, так что до 7 думаю растем))
roman tr. написав:St/2 легальность определяется внутренним законодательством страны,а не участием во всяких междунарожных организациях. зы сижу на семинаре по опционам, докладчик супер, авот кормили на фьючерсах лучше ))
Ну в некоторых странах убийство и пиратство легально, так что внутреннее законодательство никчему. Да и управляющие с ярдами наверное отчетность вот таких организаций анализируют, а не высматривают на карте в какую еще Ж можно всунуть денег.
что за ерунда? причем тут убийства вообще? для меня гораздо важнее регистрация правил торговли на срочке например регулятором, чем участие УБ в какой то общественной конторе.
управляющие с ярдами в такие папуасии как наша, осуществляют прямые инвестиции под госгарантии, а не скупают моторы через квик. так что за них можно не переживать
roman tr. написав:St/2 легальность определяется внутренним законодательством страны,а не участием во всяких междунарожных организациях. зы сижу на семинаре по опционам, докладчик супер, авот кормили на фьючерсах лучше ))
Ну в некоторых странах убийство и пиратство легально, так что внутреннее законодательство никчему. Да и управляющие с ярдами наверное отчетность вот таких организаций анализируют, а не высматривают на карте в какую еще Ж можно всунуть денег.
что за ерунда? причем тут убийства вообще? для меня гораздо важнее регистрация правил торговли на срочке например регулятором, чем участие УБ в какой то общественной конторе.
управляющие с ярдами в такие папуасии как наша, осуществляют прямые инвестиции под госгарантии, а не скупают моторы через квик. так что за них можно не переживать
У меня тут конфуз один вышел.
Спрашивает меня барышня, говорит не могу найти инфо по "мусорным облигам" в Украине. Оказывается 11 марта 2010 года S&P поднял до трипл би, то есть вывел страну из мусорного статуса, а по нормам рейтинг агенств, рейтинг эмитента не может быть выше рейтинга страны. Так что по факту у нас почти все мусор.
Эт я к тому, что все эти басни про мего нерезов которые придут и спасут всех (купят сич по 5000) лабудень. Сюда если и забигают шальные спекуля с бльшой дороги, так им и не проблема слить весь портфель "по рынку"
А прямые инвестиции, это либо реинвест, типа оптимизации налогообложения, либо деньги дают под откат само их возвращение мало интересно.
З.Ы. Забыл сказать, Государство гарантирует возврат депо проблемного банка в размере 50к грн, эт порядка 95% вкладчиков Надра, Родовида и прочих. Но государство не считает банки проблемными)) А тут какае-то запись в реестра.
Востаннє редагувалось St/2 в Нед 03 кві, 2011 20:36, всього редагувалось 1 раз.
Опционы, как и фьючерсы являются инструментами рынка, главное отличие между ними то, что 1) Фьючерс в своей основе имеет мужское начало и очевидную фаллическую структуру (см.«погонять вечером фьючерс туда-сюда» и т.д.) 2)опционы — это чисто женские производные («право, но не обязательство на куплю или продажу» — типично женский бред)
Как и женщины, опционы всегда имеют отношение к какому-нибудь фьючерсу. Причем опционам кажется, что они такие разные ( путы, коллы) но по своей сути представляют собой одно и то же, причем добавляя им или убавляя от них фьючерс(см п.1), можно синтетическим путем превратить пут в колл и наоборот, т.е. в конечном счете всё зависит от количества фьючерса
Опционы по своему материальному положению разделяются от «глубоко в деньгах» до «глубоко без денег». Причем такая важная характеристика, как «дельта опциона» указывает сколько в каждом опционе фьючерса(т.е. сколько в каждой бабе мужика). У опционов «глубоко в деньгах» дельта стремится к единице ( т.е. женщина «глубоко в деньгах» — это почти мужик), опционы же «глубоко без денег» обладают только небольшой временной стоимостью, дельта у них стремится к нулю, они недороги в использовании, но и особых надежд на них возлагать не нужно — «поматросил и бросил». Опцион «около денег» имеет дельту = 0,5 — т.е. это наполовину мужик, наполовину баба и поэтому с таким зверем нужно быть особенно осторожным. Опционы, как и женщины, волатильны — и если их волатильность вырастает и начинает действовать на нервы — продавайте их на хрен, а потом ( если будут себя хорошо вести и волатильность у них упадет), можно будет их взять и откупить обратно, но уже, конечно, подешевле — не фиг было выступать.
Самое главное в общении с опционами — это не пользоваться услугами какого-то одного опциона ( по статистике- это проигрышный ва иант), а правильно составлять себе из опционов удобную для вас комбинацию. Опционы, как профессиональные мозготрахи, имеют разные и разнонаправленные характеристики — и, когда вы наберёте себе коллекцию , то они друг друга компенсируют — и вам же станет как-то спокойней. Ну и, конечно, не забываем. что одним из наиболее популярных способов нейтрализовать эту компанию — это добавить им или убавить от них фьючерса (см.п.1).
Раз в месяц у опционов бывают «месячные» экспирации (их так и называют «месячные»). В это время они «истекают» и становятся особенно импульсивными и нервными (как говорят — у них растёт «гамма») и, чтобы разруливать ситуацию, приходится прилагать значительно больше средств и усилий. Причем некоторые опционы могут неожиданно оказаться «в деньгах», проэкспирироваться и подкинуть вам после экспирации какого-нибудь ещё фьючерса в довесок к вашему. Таких нужно заранее роллировать к чертовой матери.
И напоследок немного лирики — опционы, как и женщины, подвержены временному распаду,- молодые (дальние серии) менее заметно, зрелые (ближние серии) распадаются более активно. Мужчины, как подлые сутенёры пользуются этим и продают, и продают..., а они распадаются, и распадаются… Давайте будем к опционам более нежными, поддержим их и поможем... Впрочем, нет — я передумал, пошли они в ж***, я на рынок не за этим пришел — Продавал их и буду продавать, и пусть фьючерс мне поможет.
Додано: Нед 03 кві, 2011 17:41
также в этом месяце возобновил торговлю фьючерсом, итог где то +18-20%, но там сумма небольшая, в пять раз меньше чем на споте.
