Идеи: портфель-2011 (архив)

Ух ты, такая феерия на всех рынках началась, даже не верится.... неужели "sell in may" пришел? я думал в этом году не будет...

аватарка актуальная у тебя соответствует моменту

прогноз на завтра: унаф минус 5%, большинство акцулек вниз по 1-3%, яск и трубка около 0% или рост.
если сильно хуже наверное лося придется резать

за аватарку пасиб

на счет убы я в последнее время воздерживаюсь от каких либо прогнозов, но судя по сегодняшней движухе склонен думать, что завтра мы возможно даже устоим в пределах +/-0,5% по индексу. если нафтой индекс вниз буду давить дальше то надо будет на фьючик глядеть

Я вообще не понимаю при чем тут размер депо по отношению к торгуемому инструменту (ну кроме минимального лота или минимального обеспечения под фъюч). При неправильной торговле одинаково сольется депо и в 200 баков и в 15000, только второе будет медленнее (хотя и не всегда ). Я ведь знаю о чем говорю - многие думают чем больше депо тем больше можно просадку пересидеть и заработать даже на неправильной стороне рынка. Рынок же не фраер

если лот большой, как по серебру, то даже самые маленькие движения могут двигать небольшой счет по +/-20%. очевидно, что это недопустимо. для нормальной торговли таким инструментом надо или депо увеличивать для работы мин ордером 0,1 лота, или ставить совсем уж скальперские стопы, которые 80% будет вышибать изза обычной внутридневной волатильности

У тебя неправильный подход к высокомаржинальной торговле на кухнях... во первых деньги на торговом счету и размер денег зарезервированных под торговлю разные вещи. Я на счетах держу менее 10% от размера денег которые выделены например под форекс, как пример пусть у трейдера 10000 енотов, тогда ему нет смысла иметь на торговом счету больше штуки... дальше градуируем риски (но исходя из общего капитала), пусть это будет 2%, 1% и 0,5% и 0,2%. При "надежном" сигнале по тренду при дневном фрейме пускаем 2% риска капитала (или 200 дол, но сколько лотов получится при этом никогда не понятно - смотрим по факту иногда 1 минило иногда 3, не важно - главное объем риска) в данном случае, на Н4 по тренду пускаем 1% риска, при игре контртренд играем 0,5% при надежном сигнале и используем 0,2% (20 дол)при торговле внутри дня шумом (желательно по текущему тренду). При такой торговле и взятии прибыли в 2 раза больше или более слить депо практически невозможно. При флетовом рынке летом за месяц я легко раньше удваивал торговый счет при рисках еще меньших, что давало +10% к капиталу. Профи высокого класса при свинговой торговле используют до 5% риска капитала ,получая феноменальную прибыль... но крепкий игрок при минимальных рисках делает на форексе порядка 70% годовых, а это просто дохрена так как очередь инвесторов с крупным капиталом вам при этом гарантирован если вы так проторгуете года два-три.

Рынок | MetaTrader5 прошел сертификацию на бриже РТС!
05 мая 2011, 17:47
|
Тимофей Мартынов
Печать
Сегодня компания Meta Quotes сообщила, что выполнила все технические требования биржи РТС, для того, чтобы та позволила терминалу работать с ней. Забавно и то, что биржа РТС стала первой, с которой теперь будет работать этот софт.

Теперь брокеры могут предлагать своим клиентам торговать фьючерсами через MetaTrader5.

А что, неплохо! Я бы с удовольствием пересел с АД на МТ. Уж очень он ловко устроен.

Удивлен, кстати, что Метатрейдер — российская разработка.

Это супер новость, мне не придет переносить свои индюки на метасток.
Наконец то на бирже человеческий терминал.

По недвиге роста не ожидаю в принципе, покупателей практически нет, а продавцов немеряно, более того как на многих специализированный форумах много говорят об отложенном спросе то я всегда начинаю думать об отложенном спросе - слишком много владельцев недвиги ждут подскока цен дабы продать свои квадратные метры. В связи с тем, что я не вижу на кого могли бы разгрузить свои метры такие владельцы то рост это "ні синку це фантастика". Рынок недвиги будет проседать до тех пор пока владельци квадратных метров почувствуют такие потери и такую боль, что устанут ждать и начнут сливаться невзирая на коньюктуру... учитывая длительность трендов на рынке недвиге может пройти годя пока мы достигнем дна...
Посему покупать "для бизнеса" нельзя, а для собственных нужд - увы тут я не советчик у каждого свое.

Да тут и для своих нужд спешить не будешь, рынок недвиги инертный, медленный, это вы правильно написали. Всё таки обидно будет купить квартиру, цена которой через год может обвалится на 20-30%...
Спасибо за ответ.

Против этого сценария играют ЦБ, пусть бензин и гречка еще в 2 раза подорожают чем значительно опускать недвигу. В теж же штатах, закладных на 20 трлн дол, 10% просадки, это 2 трлн новых резервов для банков, откуда брать да и зачем?

FX
вроде писали потребление падает.

зы. опять в серебре, сильно там отскоком пахнет. размер стопа в 200 баксов при депо 1200 добавляет пикантности трейду

с такой позой и не по усредняешь)))

Будет весело если свеча по серебру на месяце скопируется на фонду...
Woohoo...

Не втом смысле. Трейд был стратегический, то есть без стопа, и падать должно было по любому - Я сказал!
На момент входа поза была 35 против моих 5, на момент выхода, ну на момент выхода денег не было..

По соотношению. Насколько бы я не заточил свои системы, при исторической выборке макс просадка (дровдаун) меньше 3% добиться не удалось, и это рискуя в 1 сделке 1% торгового капитала. То есть, есл рисковать третью в сделке, то слив гарантирован. И это лучшая из систем. А на ранних и 50% бывало, то есть риск 2% мог убить капитал.
И дело тут не в плечах, если у актива волотильность 4%, то что бы рискнуть 2% нужно покупать только на пол капитала.
А у ДЦ как, 300 баксов мин депо, 14к лот. Или еще укрсоц, ныне дельта забавляются, мин депо 20 баксов, лот 1к, то есть базовое плечо 50, значит и моя лучшая система сольется...

Да я все прекрасно понял - особенно про "стратегический трейд" - плавали, знаем А вообще торговля при "реальном" плече 50 или 100 - убъет любого трейдера на любом продолжительном сроке. Хотя разок, другой может и повезьти... но шаровое плечо (почти шаровое) при правильном использовании очень нужный инструмент и очень выгодный...

[1]

Ух ты, такая феерия на всех рынках началась, даже не верится.... неужели "sell in may" пришел? я думал в этом году не будет...

аватарка актуальная у тебя соответствует моменту

прогноз на завтра: унаф минус 5%, большинство акцулек вниз по 1-3%, яск и трубка около 0% или рост.
если сильно хуже наверное лося придется резать

не знаю, как кто, но я каждое утро все свои "длинные" акцульки выставляю на аски - высоко и далеко. не желая продавать, буду хоть мешать моими бумагами додавливать некоторые стаканы...

зы. есть рац.предложение для всех коллег. прекратить в такие дни, как сейчас, заниматься тут самолюбованием и восхвалением своего ох...тельного величия фразами, типа, "я говорил", "я предупреждал", "я прогнозировал" и т.д.
патаму шта есть дохера других мест в реале, где можно добрать уверенности в себе

зы.зы. тапками прошу не бросать

У тебя неправильный подход к высокомаржинальной торговле на кухнях... во первых деньги на торговом счету и размер денег зарезервированных под торговлю разные вещи. Я на счетах держу менее 10% от размера денег которые выделены например под форекс, как пример пусть у трейдера 10000 енотов, тогда ему нет смысла иметь на торговом счету больше штуки... дальше градуируем риски (но исходя из общего капитала), пусть это будет 2%, 1% и 0,5% и 0,2%.

ну у меня есть капитал около 14-15 куе, из них часть на уб споте, часть уб срочка и самая меньшая часть пока - кухня. я выделил себе лимит на "поиграться". понял, что если буду играться с серебром - все закончится очень быстро смысл торговать инструмент где минимальный стоп 15% от выделенного лимита.

че в этом неправильного? потеря 250 долларов для кухонного счета - катастрофа (если считать в %% от лимита), для всего спекулятивного капитала - в рамках нормы. диверсификация по инструментам. надо опыта спокойно набраться, понабивать шишек. а дальше буду смотреть где лучше получается и соответственно регулировать объемы денег между инструментами. пока и на фьюче нормально более менее.

Ну че тут сказать +1 да и все - графическое отображения того что я словами сказал, просто я не коллекционирую такого рода графики, но всегда помню о них

У тебя неправильный подход к высокомаржинальной торговле на кухнях... во первых деньги на торговом счету и размер денег зарезервированных под торговлю разные вещи. Я на счетах держу менее 10% от размера денег которые выделены например под форекс, как пример пусть у трейдера 10000 енотов, тогда ему нет смысла иметь на торговом счету больше штуки... дальше градуируем риски (но исходя из общего капитала), пусть это будет 2%, 1% и 0,5% и 0,2%.

ну у меня есть капитал около 14-15 куе, из них часть на уб споте, часть уб срочка и самая меньшая часть пока - кухня. я выделил себе лимит на "поиграться". понял, что если буду играться с серебром - все закончится очень быстро смысл торговать инструмент где минимальный стоп 15% от выделенного лимита.

че в этом неправильного? потеря 250 долларов для кухонного счета - катастрофа (если считать в %% от лимита), для всего спекулятивного капитала - в рамках нормы. диверсификация по инструментам. надо опыта спокойно набраться, понабивать шишек. а дальше буду смотреть где лучше получается и соответственно регулировать объемы денег между инструментами. пока и на фьюче нормально более менее.

Потому и неправильно, что ты заморачиваешся деньгами которые на кухонном счете ,а не смотришь вцелом на картину - такая психология опасна и вредна. У меня часты потери по 10% от кухонного счета, но это всего лишь 1% от капитала выделеного на форекс и 0,2% от всего спекулятивного капитала и что? Я сегодня благодаря евро удвоил кухонный счет но это всего +4% от выделенного капитала - чего радоваться то... за год посмотрю на резалт... И самое главное ставать приличным % риска от капитала, против сильного двига используя внутредневные формации (т.е. шум)- это очень и очень неправильно!