Ринок ОВДП

rasmus Напевно Ви купляли їх не за номінальною вартістю, а дорожче тому і виплата наступила швидше і розмір її приємно здивував. Вкажіть № паперу і буде ясніше.

Стандартно купляв
UA4000226286
Дата розміщення - 25.04.2023
Дати сплати відсотків - 28.06.2023, 27.12.2023, 26.06.2024
Дата погашення - 26.06.2024
Ціна одного ЦП - 994.58 гр.
Розмір купонного платежу на одну облігацію = 70.0 гр.
Середньозважений / Встановлений рівень дохідності (%) - 19,00%

Який дохід Ви б прорахували собі на 28.06.2023 ?

Зараз бачу, що 28.06.2023 отримав дійсно 70.0 гр. з кожної облігації, як було вказано в описі.
Але якщо рахувати 19,00% річних, то за 2 місяці на 28.06.2023 мав би отримати всього 32.62 гр. за одну.
Тому і запитав чому так ....
Тоді питання - а що буде з відсотками наступні 2 періоди по пів-року ?
Скільки буде сплачено за одну облігацію ?

Якщо порахувати просту дохідність за весь період то буде 18,47% річних.
Якщо вам цікаво то почитайте як працюють облігації, що їх ціна зростає(накопичує купон) до передодня виплати купону, а після виплати зменшується.
Я іноді розраховую ОВДП на 2 проміжки, у вашому випадку, перший - це з 25/04 до 28/06 та другий - з 28/06/23 до 26/06/24, на першому відрізку, я б розрахував 18,59% річних, а на другий ціна була би 957 грн з дохідністю 19,17% річних, тобто дохід з першого проміжку, як ви сказали 32,42 грн, але ціна зменшилась на другий відрізок, умовно ви просто повернули собі частину вкладу, але загальний дохід все одно з однієї ОВДП все одно буде 215,42 грн(умовно 32,42 грн за перший період в 2 місяці, а за наступний рік 183 грн)

Стандартно купляв
UA4000226286

Ви не написали скільки платили за облігацію, а це було напевно більше ніж зараз 963 грн - от Вам і секрет чому за 2 міс 70 грн. Вартість облігації зараз впала до 956 грн. якщо зараз її в сенсі продавати, але тоді навіть 19% не вийде. А тепер чекайте півроку ще на 70 і ще раз вкінці + номінал 1000. От тоді побачите, що є якраз 19,11% річних.

Писав:
Ціна одного ЦП - 994.58 гр.

по этой облигации будет выплачено
27.12.2023 70 грн
26.06.2024 1000+70 грн
и все
всякие там доходности и проценты считайте как нравится, других выплат не будет

Дякую !
Порахував так, але вийшло не 19% річних, а 18.51 ((((

А тепер чекайте півроку ще на 70 і ще раз вкінці + номінал 1000. От тоді побачите, що є якраз 19,11% річних.

І 19% не виходить, як було вказано, тільки 18.51 (((

Порахував так, але вийшло не 19% річних, а 18.51 ((((

То, что эти 19% - это YTM доходность, т.е. предполагает, что те 70 грн переинвестированы на оставшиеся полгода под 14%, что даёт дополнительные 0.49%, конечно же не забыл добавить?

Якщо порахувати просту дохідність за весь період то буде 18,47% річних.

Порахував, вийшло 18.51% за весь період.
Але ж було вказано, що "Встановлений рівень дохідності (%) - 19,00%"
Де тоді брехня або невірний розрахунок ?

Порахував так, але вийшло не 19% річних, а 18.51 ((((

То, что эти 19% - это YTM доходность, т.е. предполагает, что те 70 грн переинвестированы на оставшиеся полгода под 14%, что даёт дополнительные 0.49%, конечно же не забыл добавить?

Первый раз имею дело с такими бумагами, по которым выплаты ТРИ раза, потому и вопросы появились, начиная с удивления от суммы процентов после первых 2 месяцев после размещения.
Ранее вкладывался 1 раз в ЦБ, но выплата там была 1 раз в конце, и расчет суммы процентов в конце совпадал с установленным уровнем доходности, тогда вопроса и не возникло, когда посчитал.

А тепер чекайте півроку ще на 70 і ще раз вкінці + номінал 1000. От тоді побачите, що є якраз 19,11% річних.

І 19% не виходить, як було вказано, тільки 18.51 (((

а если по такой формуле?

https://online.icu/glossary/

а если по такой формуле?

Это не формула, а, как правильно подписало ICU, уравнение. Из него D вывести нужно

а если по такой формуле?

Это не формула, а, как правильно подписало ICU, уравнение. Из него D вывести нужно

делов то