Срочный рынок

спред по ближнему фьючу наконец-то ужался со 100п до 3 ждем отрицательных значений?

Во всем нормальном мире 98% времени, сток выше фьюча

гыгы, почему это? Теоретическая цена фьючерса (так называемая форвардная цена) должна быть выше цены базового актива на размер процентной ставки. Обратный вариант возможен исключительно в случае отрицательной процентной ставки

У нас иначе:
план чистых позиций = - 50% от лимита открытых позиций - маржинколл (предупреждение)
план чистых позиций = - 75% от лимита открытых позиций - маржинлевел (закрытие позиции до уровня маржинколла)

а на русском объяснить?

меня другое смущает. открыт счет на срочном у двух брокеров, и ни один из них не дает даже минимальной статистики по счету - зачисление, списание, баланс..

фьюч торгуется на 0,5% ниже индекса... предполагаю, что из-за среза по УНАФ, то есть продать фьюч перед фиксацией реестра с целью откупить после, выгоды может не принести. Казалось бы красивая стратегия, брокеру за дивы не должны, а продать можно.. Думаю, что срез в цене. Или я неправ? Подускитируем? кто-то табл.значений и спредов ведет?

San
да он последние три недели в беквордации, думаю что нафта тут непричем. шортить индекс перед срезом нафты - беспонтово. разве что если общерыночная ситуация будет способствовать, а так я бы не рискнул, потому что падение нафты после среза может быть компенсировано ростом по другим бумагам. имхо

а на русском объяснить?

Допустим у вас есть 100 тыс. грн и на все 100 тыс. зашли в лонг, т.е. купили контрактов на 400 тыс. грн., если рынок опустится на 12,5% и убыток по позиции составит 50 тыс. грн...вы получите маржинколл, когда рынок пойдет еще ниже и ваш убыток составит 75 тыс. грн - принудительное закрытие позиций.

Во всем нормальном мире 98% времени, сток выше фьюча

Возможно это связано с тем, что многие предприятия выплачивают дивиденды ( в отличии от Украины) и инвестор может получить дополнительный доход в виде дивидендов.

roman tr.

мой брокер дает очень подробный отчет. наверное еще не все до конца настроили свои системы, хотя умалчивают об этом.

ну почему умалчивают. мне несколько брокеров дали четкие ответы, что они делают по процедуре, чего не делают и что будут делать уже в ближайшее время. то, что многие еще в процессе настройки процессов - это да.

Хто знає які рівні маржин колів на фючерсі в брокерів зараз? Початкова маржа 25%. Для акцій 50% то аналогію думаю проводити не можна.Чомусь на сайтах брокерів не вказано.

У кожного Брокера є Регламент, який регулює примусове закриття позиціїї. Це виглядає так:

8.1 Якщо в наслідок здійснення строкових угод чи виконання пов’язаних з ними зобов’язань (списання або перерахування варіаційної маржі по ф’ючерсах та опціонах і премії по опціонах, виконання строкових контрактів, по яким збіг строк обліку або їх утримувач вимагає виконання, сплати витрат, пов’язаних з проведенням операції на строковому ринку та інше) у Клієнта виникла заборгованість (недостатність вільних грошових коштів), Брокер направляє Клієнту вимогу внести додаткові грошові кошті на брокерський рахунок у обсязі достатньому для погашення заборгованості або провести закриття раніш відкритих позиції до повного погашення заборгованості. Клієнт зобов’язаний виконати таку вимогу не пізніше 12.00 за Київським часом наступного робочого дня.
8.2 При невиконанні Клієнтом встановленого попереднім пунктом зобов’язання, Брокер має право здійснити строкові угоди, спрямовані на примусове закриття усіх або частини раніш відкритих позиції до повного погашення заборгованості Клієнта. При цьому Брокер на свій розсуд визначає позиції Клієнта, що підлягають закриттю. При проведенні таких строкових угод Клієнт зобов’язаний сплатити Брокеру винагороду згідно тарифу примусового закриття позицій.
8.3 Клієнт несе відповідальність за своєчасне поповнення Гарантійного забезпечення для забезпечення своїй діяльності на Строковому ринку.