San написав: Мастер, и то, и другое. Только это можно называть "ловля ножей", а можно - формированием портфеля.
Ловля ножей - я имел в виду интрадей. А формирование портфеля я так понимаю это без плечей? К стате, опрос забацаешь тот что я предлагал?
Мастер, не, если бы не интрадей, то результат был бы плачевнее. Алчевка в этом месяце -30%. УБ лишь -17%. Т.е. я был бы хуже рынка, если бы не интра. Вот в этом месяце завел деньги, купил на них, потом еще купил на долгосрок - короче, смотрю в маржиналку залез. И чтобы не довносить еще (влом), просто отработал их интрой, свингом, пока не вылез из маржи в середине месяца. да, опрос будет.
Цены на сталь в СНГ, которые начали снижаться на прошлой неделе, продолжают падение: котировки на заготовку снизились до 640 долларов за тонну, или на 6% ниже цены 680 долларов за тонну две недели назад, при этом спрос по-прежнему остается слабым
Да Сан, мы игроманы. Подойди сейчас дядя и скажи - Вот тебе 500 (1000) грн. в день буду давать просто так, только при условии никаких бирж вообще. Согласятся далеко не все. Мы все иногда теряем деньги иногда приобретаем, но зато нам всем так интереснее жить и есть ощущение что в этой области ты знаешь больше чем 80% людей.
San написав: Мастер, и то, и другое. Только это можно называть "ловля ножей", а можно - формированием портфеля.
Ловля ножей - я имел в виду интрадей. А формирование портфеля я так понимаю это без плечей? К стате, опрос забацаешь тот что я предлагал?
Мастер, не, если бы не интрадей, то результат был бы плачевнее. Алчевка в этом месяце -30%. УБ лишь -17%. Т.е. я был бы хуже рынка, если бы не интра. Вот в этом месяце завел деньги, купил на них, потом еще купил на долгосрок - короче, смотрю в маржиналку залез. И чтобы не довносить еще (влом), просто отработал их интрой, свингом, пока не вылез из маржи в середине месяца. да, опрос будет.
San написав:Познакомился недавно с девочкой-аналитиком. То да се, она и спрашивает, слушай, а сколько ты заработал на рынке? а что мне ответить, если меня за 2 года депозит уделал, даже валютный с его низкими ставками? она и спрашивает, а необидно ли вот так 2 года потратить, чтобы ничего не заработать? вот я хочу переадресовать этот вопрос форумчанам. Иногда кажется, что лучше войти на рынок на пару мес. максимум в году. Снять доходность на уровне депозита (поймать часть движения только) и выйти. Остальное - сделает депозит на этот капитал в банке на оставшиеся 10 и более мес. в году. Итого имеем двойную доху депозита. Это я о полном выходе с рынка, а не частично, как я это делаю, потому что мой рез-тат несильно воодушевляет.
Мы - игроманы?
Сан, пора бы тебе задуматься об опционах. Они позволяют стабильно делать доходность в размере нескольких депозитных ставок, с намного меньшими рисками чем на споте или фьючерсе + сейчас рынок неэффективный, что еще как минимум вдвое увеличивает конечную доходность.
одно плохо, рынок мелкий, на большие суммы не развернешься
San написав:Половинкин, если бы все время можно было создавать роботов, которые молотят зарплату офисного планктона, то зачем быть этим планктоном? Другое дело, что сегодня твой алгоритм на коне, а через год-полтора - уже не годится, надо другой соображать, и хорошо, если получится новый создать. Условия постоянно меняются на рынке, и если сегодня твой робот вверху списка, то через некоторое время - внизу.
Познакомился недавно с девочкой-аналитиком. То да се, она и спрашивает, слушай, а сколько ты заработал на рынке? а что мне ответить, если меня за 2 года депозит уделал, даже валютный с его низкими ставками? она и спрашивает, а необидно ли вот так 2 года потратить, чтобы ничего не заработать? вот я хочу переадресовать этот вопрос форумчанам. Иногда кажется, что лучше войти на рынок на пару мес. максимум в году. Снять доходность на уровне депозита (поймать часть движения только) и выйти. Остальное - сделает депозит на этот капитал в банке на оставшиеся 10 и более мес. в году. Итого имеем двойную доху депозита. Это я о полном выходе с рынка, а не частично, как я это делаю, потому что мой рез-тат несильно воодушевляет.
Мы - игроманы?
Саш, а помнишь о чем я говорил 2 года назад? Меня никто не слушал, ведь все расло по 100% в квартал, все были умными... С пика кризиса и до покупки недвиги весной я удвоил капитал, + та же квартира дает 20-25% бумажной прибыли. Потому что основная масса была на депо. Смешно, но если не считать сверх рисковых форекс счетов самую большую прибыль мне принес 2х летний депо в дельтабанке (открытый в декабре 2008), +66,4%, при том что курс тогда был уже 8+...
Ты переодически даешь инфо с ЖЖ Паши, у него было отличное интервью с динозавром
Ю баин стакс энд бондс
Вот еще интересная статья не о том, но в ней есть реальный пример, как каждый год (ну разве что кроме 2008) заканчивать в "плюсе".
На тему роботов и прочее.
Есть 2 подхода к постройки стратегии (робот это реализация, банальная и не интересная задача). 1. На основе адаптивных индикаторов, сигналом входа в есть комбинация линий индикаторов в основе которых лежит средняя. Безопорным преимуществом есть их подстраивание под рынок, под текущую волотильность, под направление трендов и ширину диапазонов, они это делают сами. Большой ошибкой есть оптимизация шага средних к тестируемому промежутку, в результате на новом куске данных результаты совсем другие. Нужно выбирать некие средние параметры, при которых система хорошо работает на разных ТФ и на разных активах сходной ликвидности, то есть демонстрирует приблизительно равную прибыль на своем типе рынков. 2. На основе ценовых паттернов, более известное название - свечные комбинации. Супер особенность такого подхода, что он не поддается оптимизации. Взять тот же молот или утреннюю звезду в качестве входного паттерна, поставить стоп ниже/выше предыдущего фрактала и принудительно крыть после 5 свечей. На статистике в 100 сделок система будет в +. При риске 10% просадки она даст 20-30% профита минус комисы, кому нужна такая такая стабильная доходность всем хочется купить по рублю а продать по пять.
По типу можно разделить на трендледящие и контртрендовые. Исходя из этого нужно иметь 2 системы (минимум 2, а лучше пул) стратегии, которые уверенно зарабатывают когда рынок их, и не сливают когда рынок им не подходит.
Уже заежденый пример Герчика, ну чем не робот? Серчи акции которые могут стрельнуть, дожидайся консолидации ставь стоп ниже ее и выходи когда импульс выдыхается и у тебя не будет ни одного убыточного месяца с 1999.
А на тему офисного планктона, так он ленив, и кроме жрать, ржать, срать ничего не может, так что с их стороны угрозы я не ощущаю
Востаннє редагувалось St/2 в Суб 01 жов, 2011 12:09, всього редагувалось 1 раз.
Master написав:
