Ідеї: портфель

zzzzzz а с другой стороны , он кому-то повезло купить енмз с крутым дисконтом) А в конце дня если повезет продать - сразу профит с размером годовой ставки по депо....УБ еще способна на чудеса)

[1]

не открывал терминал

Возможно это самая лучшая стратегия торговли на УБ.
1.Закрыть терминал.
2.Вывести все деньги.
3.Забыть о существовании УБы

rol23 вообще-то сегодня аж 2 сделки
1805-1 акция и 1829-1 акция

не открывал терминал, а сайт УБы с лагом выдает инфу.

[1]

rol23 вообще-то сегодня аж 2 сделки
1805-1 акция и 1829-1 акция

по мотору на момент ни 1 сделки) вчера полдня исключительно покупки шли, преимущественно минлотами) а потом полдня исключительно продажи и под закрытие пару минлотов взяли. срочно нужен информ.повод для придания импульса

Ну и как прибыль, много заработал на УБ с этой стратегией ?
УБ - мы растопчем ваши надежды )

Так заработал бы, в 2011 вера шортить не позволяла, увы))

[1]

ПАО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг Полтавской
обл.), единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей, завершил
2015 год, по предварительным данным, с чистым убытком в размере 371,59 млн грн,
что в 2,4 раза больше аналогичного показателя 2014 года.

Согласно опубликованному в прессе объявлению о проведении общего собрания
акционеров компании 30 марта, непокрытый убыток к 1 января текущего года
составил 507,07 млн грн против 148,61 млн грн годом ранее.

Текущие обязательства "АвтоКрАЗа" за минувший год увеличились на 21,5% - до 4
млрд 119,5 млн грн, долгосрочные - на 27,6%, до 1 млрд 733,5 млн грн.

Предприятие за прошлый год сократило дебиторскую задолженность на 10,7% - до 3
млрд грн, а в целом активы компании увеличились на 13,7%, до 6 млрд 078 млн грн.

Численность персонала автозавода за 2015 год сократилась только на 1,4% или на
53 человека - до 3,65 тыс. работников.

[1]

Свое время писал диплом в КНЕУ по спекулятивной торговле, куратор О. Могзговой.
Так вот, была там стратегия на УБ.
Если 2 дневные свечи одного цвета, надо становится в их направлении. Выход по встречномй сигналу. Свечи до 0,5% игнорятся. Без учета проскальзывания и комис очень прибыльная получилась торговля.

Ну и как прибыль, много заработал на УБ с этой стратегией ?
УБ - мы растопчем ваши надежды )

Collapse Согласен на счет индикаторов, они не добавляют к велфу
А вот на счет отсутствия закономерностей и цикличнойстей не могу согласится.

Свое время писал диплом в КНЕУ по спекулятивной торговле, куратор О. Могзговой.
Так вот, была там стратегия на УБ.
Если 2 дневные свечи одного цвета, надо становится в их направлении. Выход по встречномй сигналу. Свечи до 0,5% игнорятся. Без учета проскальзывания и комис очень прибыльная получилась торговля.

Я думаю Вы догадались, я говорю о моментуме как факторе. Он неоспоримо есть но только у инвест активов. Золото/недвижимость, акции/облигации. А вот у Валют его по сути нет.

Collapse
Для меня цена случайна.
Я понимаю что она не случайна, что на нее действуют тысячи факторов и миллионы участников.
Но невозможно выделить ключевой фактор который ведет цену, раз так то все упрощается к случайному блужданию, и чем короче горизонт тем случайнее цена.

Псевдослучайная нестационарная (следовательно непрогнозируемая) последовательность.
На любом горизонте одинаковая. Возьмите историю за 50-100 лет и убедитесь, что последовательность дневок такая же по характеристикам как и последовательность часовиков (отличается только волатильностью). Я перебирал все таймфреймы (начиная с 5-ти секунд) с шагом в 5 секунд и всеми возможными сдвигами. Таймфреймов нет. Все гладко. Хотя казалось бы все трейдеры торгуют на D, H4, H1, M15, M5, M1 и сигналы их индикаторов срабатывают вначале новых свечек. Но флуктуаций не наблюдается. Нет также никакой цикличности и зависимости от распорядка дня (час пик, обед, и т.д.).