в волнах элиота не силен конечн, но вот ГИП на недельной сипи по моему на лицо
а так же
свечи
и 100-й и 200-й мувинги - цена закрытия ниже этих скользящих
|
|
Додано: Нед 27 чер, 2010 12:52
Волновуха, вид тех анализа на котором было потрядо денег чем на любом другом индикаторе. Но как славно она ложится на историю))) Кстати по ГИП, знаете где нужно фиксить при этой фигуре, гуру рекомендуют на размер головы ниже шеи. Хотя на дневном он дисторфично выглядит. По СП у меня ориентир 950, к тому времени на дневном графике диверов для покупки будет предостаточно. Та 5 волновка что была в 2009-2010 годах, это все лишь 1 волна ралли 2009-2013. Профи всегда работают на 3ей, которая скоро начнется, правда не известно с каких уровней. Обратите на не объязательный резервы амер банков в размере трулика, они идиоты? Навряд, просто не у всех ваипхватило хватило яиц покупать в мае 2009го,
Додано: Нед 27 чер, 2010 13:17
Дивергенцией является разнонаправленное движение цены и индикатора. Но поскольку на медвежем рынке вы покупаете, то спорить с Вами не буду
Додано: Нед 27 чер, 2010 14:15
Коллега, если на растущем рынке есть дивер на осцеляторе, но при этом он (осцелятор) не побывал в отрицаельной зоне, то сигнал с высокой вероятностью может быть ложным. 2200 на след неделе идеальная точка для шорта, если туда дойдем))) На медвежем рынке нужно быть затареным шортами и искать точки (дивера) переворота в лонг, на бычем на оборот. Но есть одна особенность, страх, намного более слабое чуство чаем жадность. Страх быстро проходит (восходит солнце, а ты все еще дышиш, может не все так плохо), зато жадность она практичиски бесконечна. Потому коррекции заканчиваются резкими отскоками, а вот на хаях топчимся...
Додано: Нед 27 чер, 2010 14:29
я бы точно от 2200 не отказался  слился бы в ноль
что думаете об Авдеевке? пятничные новости о контрактах с ммки на 25 лет... дозагруз мощностей коксохима... рост цен на сырье... м-да. есть о чем подумать на выходных
Додано: Нед 27 чер, 2010 14:52
Я не фундаменталист, так что эти факти мне ничего не говорят, тем более я уверен, что в укре реальная капитализация и фирживая никак не коррелируется. Единственный мостик это дивиденды, а их пока нет. Так что бумага ничем не интереснее остальных.
Додано: Нед 27 чер, 2010 15:19
отсутствие дивов в этот раз только добавляет плюсов на будущее для бумаги, имхо. или пример нафты. аукционы дали для фундамента столько, что это сразу отразилось на биржевых котировках. разве это не пример кореляции рынка в "укре"?
Додано: Пон 28 чер, 2010 23:24
Кирил
выручка по укр.-ки это = читый доход, - не нерничай сильно, почитай в инете полно инфы, как правильно посчитать чистый доход у банков. п.с. удачи!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератор: Модератор
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
