Опцион на индекс UX

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1234 ... 9>
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2011 12:34

Tiker

ага, тоже вчера читал. все таки маржируемые будут. интерестно, какие сроки исполнения планируются и сколько будет маркет-мейкеров
unrokan_pff
 
 
 
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2011 04:17

  roman tr. написав:Наверное, уже не для кого не секрет, что в нынешнем году любителей срочного рынка порадуют фьючерсным опционом на индекс. Поскольку инструмент для большинства достаточно экзотичный, не в пример фьючерсу, то думаю было бы неплохо совместно обсуждать недостатки и преимущства торговли оцпионами, стратегии, перспективы развития нашего срочного рынка и т.д.

Мне, для начала, интерестно было бы узнать будут ли ММ на котировках, какие будут предлагаться сроки жизни опционов и можно ли будет торговать ими с фьючерсного счета.

Кто совсем не ориентируется в вопросе, но хочет узнать побольше - задавайте вопросы, чем смогу - помогу.


Да Ром и сюда залез :wink: Тебе чего мало фьюча :?: Давай расписывай будем читать 8)
Judjin76
 
 
 
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2011 13:56

  Judjin76 написав:Да Ром и сюда залез :wink: Тебе чего мало фьюча :?: Давай расписывай будем читать 8)


мало :P а че расписывать-то?
есть список необходимой литературы, которую надо освоить, желательно несколько раз, никаких секретов там нет.
unrokan_pff
 
 
 
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2011 23:41

roman tr.
Я вот только одного не понфл,
Выходит на рынке у опциона будет три переменных, одна переменная это величина премии, вторая перемення это цена исполнения, третья срок.
Вообще как по мне если премия всего в несколько раз меньше цены исполнения, очень круто было б делать продажу опциона колл покрытую. таким макаром будешь терять только если цена очень сильно ипанет вниз.
Ну или покупку опциона пут с одновременным шортом фюча. тогда попадаеш только при очень сильном росте индекса.
Надо будет поиграться - такой инструмент мне интересен
Lionnid
 
 
 
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2011 17:02

  Lionnid написав:roman tr.
Я вот только одного не понфл,
Выходит на рынке у опциона будет три переменных, одна переменная это величина премии, вторая перемення это цена исполнения, третья срок.
Вообще как по мне если премия всего в несколько раз меньше цены исполнения, очень круто было б делать продажу опциона колл покрытую.


в переменные еще волатильность добавить надо, а цену исполнения - убрать, так как она не меняется (если цена исполнения другая, то это уже другой опцион)

насчет соотношения премии к цене исполнения тоже нифига не понял :? давай на примерах рассмотрим
unrokan_pff
 
 
 
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2011 13:22

roman tr.
в переменные еще волатильность добавить надо, а цену исполнения - убрать, так как она не меняется (если цена исполнения другая, то это уже другой опцион)

насчет соотношения премии к цене исполнения тоже нифига не понял давай на примерах рассмотрим


Відсоткову ставку забули.
Tuner
 
 
 
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2011 22:22

Да, с опционами весело будет. Вон российский РТС фьючерс на +2% качнуло, а call опционы на +30..+80% ушли :lol:. "плечо", если можно так сказать, еще больше, чем во фьючерсе. Вот это куклы будут качать рынок :shock:
Вообще подумалось, что страйки с шагом 50 пунктов - слишком мелкие, ликвидности не хватит. Поначалу так точно.
vvv
 
Повідомлень: 480
З нами з: 31.03.10
Подякував: 91 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2011 00:28

  vvv написав:Вообще подумалось, что страйки с шагом 50 пунктов - слишком мелкие, ликвидности не хватит. Поначалу так точно.


согласен, лучше бы шаг 100 пунктов был
unrokan_pff
 
 
 
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2011 00:33

  vvv написав:Да, с опционами весело будет. Вон российский РТС фьючерс на +2% качнуло, а call опционы на +30..+80% ушли


все сугубо индивидуально. если цена на 01.01 равна 100, волатильность небольшая, то, например, колы со страйком 120 с коротким сроком до исполнения, могут стоить ерунду, несколько пунктов (условно). соответственно, малейший всплекс волатильности + небольшой рост, может легко дать +30% к такому опциону, если у того появится хоть какой то шанс истечь в деньгах
unrokan_pff
 
 
 
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2011 12:40

vvv

vvv писал(а):
Да, с опционами весело будет. Вон российский РТС фьючерс на +2% качнуло, а call опционы на +30..+80% ушли



Якщо кол без грошей і коштує мало плюс купа інших факторів, то рух ф"ючерса на 2% в сторону грошей може і більше здорожчити опціон ніж на 80%, і ліквідність тут явище другорядне, спочатку іде математика.
Tuner
 
 
 
  #<1234 ... 9>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама