Опцион на индекс UX

Tiker

ага, тоже вчера читал. все таки маржируемые будут. интерестно, какие сроки исполнения планируются и сколько будет маркет-мейкеров

Наверное, уже не для кого не секрет, что в нынешнем году любителей срочного рынка порадуют фьючерсным опционом на индекс. Поскольку инструмент для большинства достаточно экзотичный, не в пример фьючерсу, то думаю было бы неплохо совместно обсуждать недостатки и преимущства торговли оцпионами, стратегии, перспективы развития нашего срочного рынка и т.д.

Мне, для начала, интерестно было бы узнать будут ли ММ на котировках, какие будут предлагаться сроки жизни опционов и можно ли будет торговать ими с фьючерсного счета.

Кто совсем не ориентируется в вопросе, но хочет узнать побольше - задавайте вопросы, чем смогу - помогу.

Да Ром и сюда залез Тебе чего мало фьюча Давай расписывай будем читать

Да Ром и сюда залез Тебе чего мало фьюча Давай расписывай будем читать

мало а че расписывать-то?
есть список необходимой литературы, которую надо освоить, желательно несколько раз, никаких секретов там нет.

roman tr.
Я вот только одного не понфл,
Выходит на рынке у опциона будет три переменных, одна переменная это величина премии, вторая перемення это цена исполнения, третья срок.
Вообще как по мне если премия всего в несколько раз меньше цены исполнения, очень круто было б делать продажу опциона колл покрытую. таким макаром будешь терять только если цена очень сильно ипанет вниз.
Ну или покупку опциона пут с одновременным шортом фюча. тогда попадаеш только при очень сильном росте индекса.
Надо будет поиграться - такой инструмент мне интересен

roman tr.
Я вот только одного не понфл,
Выходит на рынке у опциона будет три переменных, одна переменная это величина премии, вторая перемення это цена исполнения, третья срок.
Вообще как по мне если премия всего в несколько раз меньше цены исполнения, очень круто было б делать продажу опциона колл покрытую.

в переменные еще волатильность добавить надо, а цену исполнения - убрать, так как она не меняется (если цена исполнения другая, то это уже другой опцион)

насчет соотношения премии к цене исполнения тоже нифига не понял давай на примерах рассмотрим

roman tr.
в переменные еще волатильность добавить надо, а цену исполнения - убрать, так как она не меняется (если цена исполнения другая, то это уже другой опцион)

насчет соотношения премии к цене исполнения тоже нифига не понял давай на примерах рассмотрим


Відсоткову ставку забули.

Да, с опционами весело будет. Вон российский РТС фьючерс на +2% качнуло, а call опционы на +30..+80% ушли . "плечо", если можно так сказать, еще больше, чем во фьючерсе. Вот это куклы будут качать рынок
Вообще подумалось, что страйки с шагом 50 пунктов - слишком мелкие, ликвидности не хватит. Поначалу так точно.

Вообще подумалось, что страйки с шагом 50 пунктов - слишком мелкие, ликвидности не хватит. Поначалу так точно.

согласен, лучше бы шаг 100 пунктов был

Да, с опционами весело будет. Вон российский РТС фьючерс на +2% качнуло, а call опционы на +30..+80% ушли

все сугубо индивидуально. если цена на 01.01 равна 100, волатильность небольшая, то, например, колы со страйком 120 с коротким сроком до исполнения, могут стоить ерунду, несколько пунктов (условно). соответственно, малейший всплекс волатильности + небольшой рост, может легко дать +30% к такому опциону, если у того появится хоть какой то шанс истечь в деньгах

vvv

vvv писал(а):
Да, с опционами весело будет. Вон российский РТС фьючерс на +2% качнуло, а call опционы на +30..+80% ушли



Якщо кол без грошей і коштує мало плюс купа інших факторів, то рух ф"ючерса на 2% в сторону грошей може і більше здорожчити опціон ніж на 80%, і ліквідність тут явище другорядне, спочатку іде математика.