roman tr. написав:еще одно важное премущество подобных стратегий - они очень легко масштабируются. т.к. позиция по сути рыночно-нейтральна, можно с относительно малым дополнительным риском увеличить позу за счет плеча, тогда профиты вообще неплохие рисуются. вот даже если взять последнюю ситуацию
есть 100 кгрн, допустим покупаем на хаях по 16 грн =6300 акций сгока тут же шортим на 100 кгрн енмз = 525 акций по 190 грн
ну и каждый может посчитать насколько может быть прибылен подобный подход..как для арбитражной стратегии доходность просто фантастика. мало того, мы можем вообще не переживать по поводу движения рынка, нам ... главное - это соотношение между двумя акциями. чем не грааль? я ДУшнику своему тоже расписывал все прелести такого подхода, но когда дошло до дела, взял только одну "ногу" - лонг сгока, а шортить чето зассал
Плечо подключал с сентября . А по поводу влететь - ясен пень что рано или поздно хедж перестаёт работать. Просто нужно не пропустить такой момент. Мощный вынос наверх на хороших обьёмах - основной сигнал. Причём вынос почти всегда происходит до того, как официальный фундамент поменяется.
Mitch написав: 3 месяца (август-октябрь) сидел в такой позиции.
еще одно важное премущество подобных стратегий - они очень легко масштабируются. т.к. позиция по сути рыночно-нейтральна, можно с относительно малым дополнительным риском увеличить позу за счет плеча, тогда профиты вообще неплохие рисуются. вот даже если взять последнюю ситуацию
есть 100 кгрн, допустим покупаем на хаях по 16 грн =6300 акций сгока тут же шортим на 100 кгрн енмз = 525 акций по 190 грн
ну и каждый может посчитать насколько может быть прибылен подобный подход..как для арбитражной стратегии доходность просто фантастика. мало того, мы можем вообще не переживать по поводу движения рынка, нам ... главное - это соотношение между двумя акциями. чем не грааль? я ДУшнику своему тоже расписывал все прелести такого подхода, но когда дошло до дела, взял только одну "ногу" - лонг сгока, а шортить чето зассал
У меня не форекс а фьючи валатильные, в прошлый четверг отдал евро по 1,42, вернул по 1,365, и проехался на трейде малость по днюхам. Купил в пятницу страхи, ввиде депозитарных расписок, посмотрю. Сипуху в четверг слил по 1258(маленькая прибыль) как ошпаренныый, без меня, подождем.
Mitch написав:Плечо подключал с сентября . А по поводу влететь - ясен пень что рано или поздно хедж перестаёт работать. Просто нужно не пропустить такой момент. Мощный вынос наверх на хороших обьёмах - основной сигнал. Причём вынос почти всегда происходит до того, как официальный фундамент поменяется.
да я думаю ничего особого на енмз в последнее время не поменялось по фундаменту. просто бумага явно шортовая, и на зеленых ростках может давать резкие импульсы вследствии шортокрыла.
а вот и приколы, а Вы говорите у нас манипуляторы на УБ. Да им еще учиться и учиться..
..CME повысила требования по обеспечению уже открытых позиций на 26%. Из чего ZH делают вывод что в понедельник будет волна маржинколов, а поскольку денег ни у кого нет, то и принудительное закрытие поз..
Judjin76 написав:а вот и приколы, а Вы говорите у нас манипуляторы на УБ. Да им еще учиться и учиться..
..CME повысила требования по обеспечению уже открытых позиций на 26%. Из чего ZH делают вывод что в понедельник будет волна маржинколов, а поскольку денег ни у кого нет, то и принудительное закрытие поз..
может это касается только клиентов МФ глобал, чьи счета переводят сейчас на других брокеров?
Judjin76 написав:а вот и приколы, а Вы говорите у нас манипуляторы на УБ. Да им еще учиться и учиться..
..CME повысила требования по обеспечению уже открытых позиций на 26%. Из чего ZH делают вывод что в понедельник будет волна маржинколов, а поскольку денег ни у кого нет, то и принудительное закрытие поз..
То есть как понимаю маржинколы касаются торговцев на фьюч сипи? Если это так... То сипа вполне возможно реально повесилась (ну или замолотилась ).
П.С. В последний раз когда повысили требования по обеспечению открытых позиций на золоте и серебре они процентов на 15 за день упали...
roman tr. Если молот возникает после роста, то он как понимаю называется именно повешенным.
roman tr. написав:еще одно важное премущество подобных стратегий - они очень легко масштабируются. т.к. позиция по сути рыночно-нейтральна, можно с относительно малым дополнительным риском увеличить позу за счет плеча, тогда профиты вообще неплохие рисуются.
. А по поводу влететь - ясен пень что рано или поздно хедж перестаёт работать. Просто нужно не пропустить такой момент. Мощный вынос наверх на хороших обьёмах - основной сигнал. Причём вынос почти всегда происходит до того, как официальный фундамент поменяется.
).
