Ідеї: портфель

А вообще, смотрю на стоны на форуме и не понимаю: валя с центром сделали по +90% за четыре месяца при стабильном курсе гривны и при этом апсайды сохраняются. Это чисто национальная ментальность ныть все время?

"Это - сироты. Тяжелое наследие царского режима" (с)
А Виталий еще думает, что тут кого то можно соблазнить 7% годовых...

[1]

А Виталий еще думает, что тут кого то можно соблазнить 7% годовых...

ничего. всему свое время. пару лет ставок 3-4% в долларе, и 7% будет казаться "супер-гуд", манной небесной.

А Виталий еще думает, что тут кого то можно соблазнить 7% годовых...

ничего. всему свое время. пару лет ставок 3-4% в долларе, и 7% будет казаться "супер-гуд", манной небесной.

осталось дело за малым - обеспечить стабильный приток у.е в Украину. Честно говоря - даже в 2006-2008 не припомню что б были такие проценты в у.е. А ведь тогда реально была сверхликвидность. Так что это не при жизни наших внуков. Ну - или не этой стране.

ну и гИмн УБы и ее обитателей.
https://www.youtube.com/watch?v=7tdvrQiQroM
Жизнеутверждающе и актуально.

Gefest У меня то сегодня ром - сегодня же воскресенья!
А вот, что у сегодня у Гефеста : ..?

Gefest У меня то сегодня ром - сегодня же воскресенья!
А вот, что у сегодня у Гефеста : ..?

Я живу - завтрашним днем. Очень философский и свежий взгляд на проблему страхов

И да - видать немилосердное воздействие жесточайшего фин.кризиса, который тянется битых 10 лет. Вместо Glenfiddich 18-летней выдержки приходится довольствоваться - увы ...

Gefest
Может я не туда смотрю...

Возьмем новый этап истории Украины, с 1.01.2014 и по сейчас.
За украинские активы будет отдуваться портфель состоящий на 50% из индекса УБ и 50% депо в грн по средней ставке, строком на 1 год.
Американский портфель будет состоять аналогичных активов, двух ETF, не TLT + SPY, но по духу один в один.

Все расчеты ведутся в долларах США. Укр активы подешевели на 64%, портфель из активов США прибавил 41%. Но даже не это главное, посмотрим на структуру роста.
За минимальный интервал вложения возьмем месяц. На тестовом интервале получается 523 различных комбинаций интервалов.

Вложения в УБ.
http://savepic.ru/11033623.htm
Лучшая доходность +30,7% (как то +90% по укр активам я так и не увидел)
Худшая доходность -69,2%
Убыточные интервалы 88%
Прибыльные интервалы 12%

Вложения в etf США
http://savepic.ru/11026439.htm
Лучшая доходность +43,5%
Худшая доходность -2,9%
Убыточные интервалы 7%
Прибыльные интервалы 93%

Интересный момент, лучший интервал в Укр и США активах по доходности почти совпал, а вот худших отличается в 20 раз!

Для большей очевидности тупика (причем, я здесь гноблю не укр акции как таковые, а акции любой развивающейся страны (БРИК тоже)), сравним результаты на одном графике.

http://savepic.ru/11039764.htm

Никак понять не могу, почему люди выбирают синюю кривую? Мне больше нравится оранжевая.

Простой портфель из двух активов, за 5 лет показывает среднюю доходность в 12% годовых при максимальной просадке в 4,9%. То есть при втором плече доходность 23%, макс просадка 10%. И это при 15 минутах времени на ребалансировку в год!

St/2 В твоих словах (графиках) много правды.
Но есть одно "но": есть такое понятие цикличность. И вот Америка сейчас шоколад, мы в попе. А время всё расставит на свои места.

зы. Тебе лучше это показать фонду Ротшильдом, чем пытаться получить молоко из козлов.

Holden McGroin

Такая вот она цикличность в сырье.
http://savepic.ru/11070522.htm
http://savepic.ru/11065402.htm
http://savepic.ru/11057212.htm
И это без инфляции!
Не растут комодитис... А наш шоколадный глаз, все шире и шире))